Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 2
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¿Qué tal si se negocia desde los límites dentro del rango? Subir del nivel para vender, bajar del nivel para comprar.
¿Como sobreventa/sobreventa?
La conclusión en sí misma carece de fundamento, porque el encaje y la presencia de regularidades son cosas muy distintas, ya que no es necesario que dos series temporales sean similares entre sí, "encajando" por tanto, para poder operar. Es necesario que sigamos algunas regularidades mientras que las regularidades no pueden estar siempre presentes - es suficiente encajar una serie con otra, las regularidades deben estar presentes en (o antes de) algunos lugares de una serie donde vamos a abrir una posición y obtener beneficios. En otros lugares no importa en absoluto lo que ocurra, hasta la no coincidencia completa de las filas.
Por ello, no es necesario en absoluto que las filas encajen entre sí.
La conclusión en sí misma no tiene ninguna base, ya que el ajuste y la presencia de un patrón son cosas muy diferentes
Muy bien. El ajuste se produce si el ST aprende de patrones que están distribuidos de forma desigual. Es decir, en una zona están densamente distribuidos y en otra zona están vacíos. Y en cualquier tramo se puede ajustar a estas mismas regularidades, el resultado será demasiado en el otro.
En el caso más sencillo, así es como se ajustan las TS, destinadas a un rebote o a una avería. Si dominan las tendencias, los rebotes caerán y las rupturas funcionarán, si prevalecen las tendencias laterales, al contrario.
El caso es un poco mejor con los sistemas de ruptura, porque las rupturas dependen de la anchura de los canales y el cambio de volatilidad los hará fracasar.
La noción matemática de estacionariedad, es decir, la estabilidad de la expectativa y la dispersión, no es apropiada en este caso, ya que no resuelve ningún problema: es botánica. El problema es la distribución desigual de los patrones - señales de comercio.
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
Reshetov:
¡Exactamente! El ajuste se produce si la CT aprende de patrones que están distribuidos de forma desigual. Es decir, en una zona son densas y en otra están vacías. Y en cualquier tramo se puede ajustar a estas mismas regularidades, el resultado será demasiado en el otro.
En el caso más sencillo, así es como se ajustan las TS, destinadas a un rebote o a una avería. Si dominan las tendencias, los rebotes caerán y las rupturas funcionarán, si prevalecen las tendencias laterales, al contrario.
El caso es un poco mejor con los sistemas de ruptura, porque las rupturas dependen de la anchura de los canales y el cambio de volatilidad los hará fracasar.
La noción matemática de estacionariedad, es decir, la estabilidad de la expectativa y la dispersión, no es apropiada en este caso, ya que no resuelve ningún problema: es botánica. El problema está en la distribución desigual de los patrones - señales de comercio.
Si sólo es el borde derecho del cociente, entonces el problema es la muestra mínima en base a la cual se toma la decisión. En el modelo ARIMA las últimas cuatro barras ya son mucho.
Volviendo al tema. La estacionalidad es la fiabilidad de la predicción más allá del borde derecho del cociente. Obtuvo la estacionariedad del algoritmo de cointegración. ¿Cómo utilizar sobre el borde derecho? había una idea expresada aquí - Voy a mirar en él ahora.
¿Qué tal si se negocia desde los límites dentro del rango? Subir del nivel para vender, bajar del nivel para comprar.
No, no funciona
a la faa
(1)
Tienes unas métricas de modelo muy mierdosas, empezando por el tamaño del coeficiente, etc. Es comprensible que para tirar de la oreja a tu eurik tengas que multiplicar por números grandes, lo que significa que tienes que ser jodidamente preciso en tus predicciones, es decir, el estadístico t no te dice realmente nada (debería ser diez veces más pequeño), sólo miente y te da la ilusión de nuevo.
(2)
Además, ¿qué significa "estacionario"? ¿En qué sentido? ¿Estacionaria sólo la distribución o también la ACF? Aunque sólo sea lo primero (estacionariedad en sentido estricto, no sirve de mucho). Parece que te tomas muy en serio la cifra que determina la probabilidad de estacionariedad. Y lo más probable es que tenga una estacionariedad imaginaria, el valor de su secuencia 0,0132-0,0137 francamente es una completa falsedad, está claro que no se alejará de su supuesto "nivel", aunque realmente quiera, su coeficiente fallará.
(3)
La presencia de estacionariedad no significa en absoluto y no equivale a la previsibilidad, no todo es tan sencillo, una condición como necesaria, pero aún no suficiente :o)
(4)
Tu fórmula mágica: cointeg = -eurusd + 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05*tendencia es una mierda. Ni siquiera voy a explicarlo, estoy harto...
(4)
Tienes dos X y una ecuación, es decir, no puedes pasar a monedas. Sólo hay una salida: complicar el modelo hasta que no haya correlación o buscar dependencias estadísticas, tal vez existan
Sólo una idea: la presencia de cointegración en la regresión
eurusd = 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05*tendencia
Significa que no debemos preocuparnos por utilizar esta regresión para la previsión - su residuo es estacionario.
Se me acaba de ocurrir que la presencia de cointegración en la regresión
eurusd = 119,3552 * REGRES_1 - 0,276233 - 2/112E-05*tendencia
Significa que no hay que preocuparse por utilizar esta regresión para el pronóstico: su residuo es estacionario.
Anscrambler se ha probado antes - no sale nada :( Ninguno de los dos es adecuado para más de 50/50 de previsión
Pero te deseo éxito, mis manos son torpes y mis conocimientos son simplemente menores.
Ya he probado el Ancrambler y no funciona :( Ninguno supera el 50/50 para pronosticar.
Pero me gustaría desearle buena suerte, mis manos son torpes y mis conocimientos son simplemente menores.