Lo que impide que el asesor gane dinero. - página 18
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No sé, tú lo sabes mejor. Creo que debería disminuir en proporción a la raíz del depósito. De este modo, aumentará gradualmente el volumen de posiciones abiertas, pero no tanto como para replicar el riesgo aceptable en los depósitos más pequeños.
Con un riesgo de 1/x, el volumen de posiciones simplemente no crecerá. ¿Necesitas esto?
¿Otra fuga?
por qué :) ??
Has entendido mal mi post).
por qué :) ??
Has entendido mal mi post ))
Estoy de acuerdo, probablemente se equivoca.
Eh, "tirar de la cadena" es una palabra dolorosamente familiar.
Todo el mundo tiene una vez una descarga.
Una descarga es algo muy íntimo.
Una descarga es algo muy personal.
*La descarga es como perder la virginidad*
Una descarga es como tener sexo por primera vez.
No lo sé, dímelo tú. Creo que debería disminuir en proporción a la raíz del depósito. De este modo, aumentará gradualmente el volumen de posiciones abiertas, pero no tanto como para replicar el riesgo aceptable en los depósitos más pequeños.
Con un riesgo de 1/x, el volumen de posiciones simplemente no crecerá. ¿Necesitas esto?
Es decir, el riesgo debe ir disminuyendo más lentamente de lo que crece la deposición. Y entonces el volumen de posiciones aumentará con un riesgo relativamente decreciente.
Sea f(D) el tamaño de la operación con la que piensa entrar en el mercado con el tamaño de depósito D;
p - beneficio por unidad de tamaño de lote por unidad de tiempo (es una propiedad de TS).
Entonces la condición debe cumplirse por unidad de tiempo:
p * f(D) / D > c, donde c es una cierta rentabilidad asintótica, que se espera.
De esta desigualdad obtenemos:
f(D) > D * (c /p).
Cualquier función de la forma f(D) = a + b * D, donde b > c / p (el caso límite de b = c / p y a > 0) es buena como f(D).
¿Y cómo considera los riesgos en tal caso?
entonces
Sin embargo, creo que estoy entrando por el lado equivocado, hasta que pueda averiguar dónde está la gallina y dónde el huevo. Déjame pensarlo.Entonces, según entiendo, para el caso marginal anterior, su riesgo se calcula según la fórmula
Riesgo_Us = r + s/D
En general, su riesgo se calcula como
Riesgo_Us = r + u(D), donde r es una constante y u(D) es una función arbitraria a su discreción que disminuye monotónicamente y tiende a cero.