Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 9
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Qué raro. Al principio, todo giraba en torno a ellos. Resulta que ni siquiera eran necesarios aquí. Entonces, ¿qué sentido tiene este hilo?
AVALS pregunta sobre el llenado del modelo: qué predecir y tiene una opinión al respecto. Box y Jenkins no escriben lo que hay que pronosticar (nivel, incremento, riesgo u otra cosa), se trata de las reglas de desarrollo del modelo ARMA. Personalmente, he aprendido en el hilo sobre las pruebas. Antes era la emoción, ahora es el resultado de una prueba de raíz unitaria.
Eso es raro. Al principio, todo giraba en torno a ellos. Resulta que ni siquiera eran necesarios aquí. Entonces, ¿qué sentido tiene este hilo?
faa1947: Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
No sé su modelo, pero nuestro modelo debería predecir los beneficios en forma de operaciones ))))
La predicción de las series de precios es una teoría. La práctica son los tratos. Preferiblemente rentable ))))
Como dice el proverbio chino, buscar sentido a lo que no lo tiene es inútil.
Una vez más. Lucha contra la no estacionalidad para estar seguro de la predicción. Lo que hay que predecir lo determina su modelo, su variable dependiente, no Box y Jenkins.
¿Cómo interfiere la no estacionariedad con usted?
¿Cómo le molesta la inestabilidad?
faa1947 Tomemos las cotizaciones del EURUSD, por ejemplo m15. Reemplace la vela de cada día a las 15:45 con la misma vela - por ejemplo Close-Open=20 pips. O la dirección en función de la tendencia: +20 si la última hora ha pasado más de 0 pips, y -20 en caso contrario.
Medimos la no estacionariedad de toda la serie o serie de incrementos. Tome cualquier prueba - mostrará exactamente lo mismo que en la serie inicial del EURUSD inestable. Dicho esto, ni siquiera hay una relación probabilística en el segundo gráfico, sino una relación inestable. Sólo un grial en la serie inestable :) Y no es necesario llevar toda la serie a una estacionaria.
En el ejemplo de los mash-ups: residual = cotier - f1 - f2, donde f es el valor de las dos medias.
Pero su pregunta me ha dejado perplejo.
¿Sería más apropiado: precio - f1 + f2? Porque en su caso la señal de trading debe activarse en el nivel de la suma de dos medias, es decir, el precio debe cruzar el nivel a la altura de unos dos precios para que la señal cambie de signo.
Si es más correcto asumir que los residuos entre el TS y la cotización para el caso de cruce de dos máscaras, donde: el precio es el precio actual, f1 y f2 son las últimas lecturas de dos muvings con diferentes periodos y la fórmula: residuos = precio - f1 + f2, entonces obtenemos que los residuos son la Equidad, asumiendo que el spread es cero.
Y si este es el caso, entonces su declaración, y cito:
Sólo se puede confiar en la prueba y en la prueba de avance si los residuos = kotir - ¡la TS es estacionaria! es decir, pasa la prueba de raíz unitaria.
es absurdo. Absurdo porque:
1. Si hay acciones estacionarias para CU, no lo sé, ya que nunca he visto ninguna acción estacionaria todavía.
2. La estacionariedad implica que no hay tendencia, es decir, que ese PA es un movimiento lateral perfecto. Si la equidad es estacionaria y los BPs estacionarios tienen MO = Const, esta misma MO estará alrededor del depósito inicial.
Así pues, no te dediques al epigonismo, pero aprende las matemáticas: son las que mandan. Y dejar de adorar a los fraudes, como los de Boxes y Jenkinsons - el sectarismo no ha traído nada bueno a nadie, excepto a los fundadores de las sectas. Sin embargo, algunos de los fundadores tampoco acabaron bien.
faa1947 Tomemos las cotizaciones del EURUSD, por ejemplo m15. Reemplace la vela de cada día a las 15:45 con la misma vela - por ejemplo Close-Open=20 pips. O la dirección en función de la tendencia: +20 si ha superado los 0 pips en la última hora, y -20 en caso contrario.
Medimos la no estacionariedad de toda la serie o serie de incrementos. Tome cualquier prueba - mostrará exactamente lo mismo que en la serie inicial del EURUSD inestable. Dicho esto, ni siquiera hay una relación probabilística en el segundo gráfico, sino una relación inestable. Sólo un grial en la serie inestable :) Y no es necesario llevar toda la serie a una estacionaria.
Hay muchas cosas que se podrían inventar.
Estamos hablando de cosas muy concretas que entiendo y comprendo igual que millones de personas.
Lo que has descrito es hasta ahora un juego de números. Tal vez sea correcto, tal vez no. No ha aportado ninguna prueba. Las deducciones generalmente aceptadas sobre estacionariedad y no estacionariedad que he citado. Le respondo que mis cálculos coinciden con los que la gente lleva utilizando desde hace 40 años.