Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 11
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Pero lamentablemente no se puede comprobar la calidad del modelo en paquetes como Statistica y Eviews, sólo se puede comprobar por cuenta propia
¿Qué es la "calidad del modelo"?
P.D. Estoy convencido de que si estudias a fondo estos 5 libros y no operas sin MM, tu cuenta apenas sufrirá durante este tiempo.
Este hilo es sólo un recordatorio educativo de la gente decente.
Más en serio, intenté plantear aquí la cuestión de la previsión. Pero en serio, no me apoyaron en el hilo.
No se trata del modelo, sino de la previsibilidad de ese modelo. En el tema citado cité modelos "correctos" con ARCH, pero todo se colgó.
Pero lamentablemente no se puede comprobar la calidad del modelo en paquetes como Statistica y Eviews, sólo se puede comprobar por cuenta propia
¿Qué es la "calidad del modelo"?
Y ahora más cerca de la terminología. Por "PREVISIÓN" sólo me referiré al modelo de serie que construyes en Evews, a grandes rasgos la(s) ecuación(es) que obtienes. Por precio PREPARADO me refiero al valor del precio que predijo al menos con un paso de antelación para la serie. No entendí a fondo este paquete, pero me di cuenta de que en modo automático allí sólo se puede predecir el valor medio y sus límites de "pseudoconfianza", y para predecir el precio allí todavía hay que trastear a mano, y para hacer mil pruebas de modelos hay que programar en su lenguaje, que no es muy bueno, pero los datos se pueden meter fácilmente en R o en Matlab, donde se puede comprobar todo.
Ahora bien, qué es la "calidad de modelo": para mí es tener dinero en el bolsillo todo el tiempo, vivo una vez. Así que los modelos estadísticos dan una enorme variación y son completamente inadecuados para el trading, por lo que después de construir un modelo para una serie, hay que traducir un montón de matemáticas a un sistema de HIS, que ya está lejos de las matemáticas. Como ejemplo, me gustaría citar este enlace http://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf, en el que un sencillo ejemplo en el que se utiliza el análisis wavelet muestra cómo difiere un modelo estadístico de uno realmente observado. Este método es muy aleccionador respecto a los modelos econométricos directos.
Yo tengo mi propia y férrea opinión:
1) Los precios del mercado son muy difíciles de predecir, pero probablemente sean posibles... :(
2) Predecir los precios es inútil en términos monetarios y, por tanto, innecesario.
3) Tiene sentido predecir sólo un PREMIO, porque sólo eso puede ser dinero en tu bolsillo, que puedes gastar en póquer y en chicas guapas.
4) Sólo debes y puedes controlar TUS RIESGOS.
5) Necesitas tu propio SISTEMA DE COMERCIO, que te haga ganar dinero.
Y ahora más cerca de la terminología. Por "PREVISIÓN" me refiero sólo al modelo de filas que has construido en Evews, a grandes rasgos la(s) ecuación(es) que obtienes. Por precio PREPARADO me refiero al valor del precio que predijo al menos con un paso de antelación para la serie. No he profundizado en este paquete, pero me he dado cuenta de que en modo automático ahí sólo puedes predecir el valor medio y sus límites de "pseudoconfianza", y para predecir el precio ahí todavía tienes que trastear a mano, y hacer mil pruebas de modelos que tienes que programar en su lenguaje, que no es muy bueno, pero los datos se pueden meter fácilmente en R o Matlab, donde puedes controlar todo
Esto no es correcto. Una previsión es un botón. Se obtiene una previsión con su estimación. Lo que se pone en el modelo es lo que se pronostica: media significa media, nivel significa nivel, incremento significa incremento, dirección significa dirección.
Por lo tanto, los modelos estadísticos dan una enorme variación y son totalmente inadecuados para el comercio,
En los modelos estadísticos se conoce necesariamente el diferencial. Es posible que no quiera saber nada de ello y hacer predicciones absolutamente precisas, de las que hay muchas en el foro y en kodobase.
Un sencillo ejemplo que utiliza el análisis wavelet muestra la diferencia entre un modelo estadístico y uno realmente observado. Este método es muy sobrio respecto a la utilización de modelos econométricos directos.
Las ondículas son uno de los métodos de suavización en econometría, que tiene mucho más. El alisado es sólo un comienzo, una idea y nada más. El artículo muestra que el uso de una ondícula en este caso particular dio un mejor resultado que el AR - eso es todo. Pero aparte de la wavelet y el AR hay mucho más - uno debe elegir lo que se ajusta al problema particular en forex, en lugar de referirse a las manchas solares.
Y ahora más cerca de la terminología. Por "PREVISIÓN" me refiero sólo al modelo de filas que has construido en Evews, a grandes rasgos la(s) ecuación(es) que obtienes. Por precio PREPARADO me refiero al valor del precio que predijo al menos con un paso de antelación para la serie. No he profundizado en este paquete, pero he averiguado que en modo automático sólo se puede predecir el valor medio y sus "pseudo-límites", y para predecir el precio ahí todavía hay que trastear a mano, y hacer mil pruebas de modelos que hay que programar en su lenguaje, que no es muy bueno, pero los datos se pueden meter fácilmente en R o Matlab, donde se puede comprobar todo
Esto no es correcto. Una previsión es un botón. Se obtiene una previsión con su estimación. Lo que se pone en el modelo es lo que se pronostica: media significa media, nivel significa nivel, incremento significa incremento, dirección significa dirección.
Por lo tanto, los modelos estadísticos dan una enorme variación y son totalmente inadecuados para el comercio,
En los modelos estadísticos se conoce necesariamente el diferencial. Es posible que no quiera saber nada de ello y hacer predicciones absolutamente precisas, de las que hay muchas en el foro y en kodobase.
Un sencillo ejemplo que utiliza el análisis de ondículas muestra la diferencia entre un modelo estadístico y uno realmente observado. Este método es muy sobrio respecto a la utilización de modelos econométricos directos.
Las ondículas son uno de los métodos de suavización en econometría, que tiene mucho más. El alisado es sólo un comienzo, una idea y nada más. El artículo muestra que el uso de una ondícula en este caso particular dio un mejor resultado que el AR - eso es todo. Pero aparte de la wavelet y el AR hay mucho más - uno debe elegir lo que se ajusta al problema particular en forex, en lugar de referirse a las manchas solares.
Tu pregunta se refería a la "calidad del modelo" - el autor del artículo la respondió: "El principal resultado de este análisis puede formularse como sigue: la serie real de la actividad solar es más determinista que la implementación de su modelo AR...", y yo hablaba de cómo comprobar la "calidad del modelo" mediante el análisis wavelet.
Tu pregunta se refería a la "calidad del modelo" - el autor del artículo la respondió: "El principal resultado de este análisis puede formularse como sigue: la serie real de la actividad solar es más determinista que la implementación de su modelo AR...", y yo hablaba de cómo comprobar la "calidad del modelo" mediante el análisis wavelet.
La opinión generalizada en el foro es que es imposible aplicar los modelos de Box Jenkins al mercado moderno.
Adjunto un artículo que describe la aplicación de los modelos ARIMA al mercado monetario de Qatar.
Para Junko.
La inclusión de funciones trigonométricas en el modelo es interesante.