Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 2
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La econometría no tiene que ver con el interés propio, sino con la crisis mundial.
No importa exactamente cuál sea el indicador y no se trata de que no tenga sentido. Lo más importante para un empollón es calcular todo lo que se le ocurra. Pero el programador por fin domina EViews y se alegra de poder introducir algunos datos en el programa y obtener a cambio unos números sin sentido. Lo principal aquí no es el resultado, sino la alegría del proceso.
El econometrista quiere que nos alegremos con él. Así que no estropeemos su humor con el mercantilismo y nos regocijemos en las posibilidades sin sentido de la econometría.
Honremos también la memoria de Jenkins y Box, los instigadores de la crisis mundial, con un minuto de silencio, es decir, intentemos vivir un minuto entero sin insultarles. No ocurrirá de inmediato ni en absoluto, pero hay que intentarlo.
Reshetov escribe bien, ni siquiera se puede ofender.
Todo lo que leo sobre econometría no es un reconocimiento del SB y del mercado eficiente. En lo que a mí respecta, la crisis fue creada por esta gente, basándose en ellos Nobels, Markowitzes y varios fondos con una capitalización de miles de billones de dólares. Box y Jenkins no son uno de ellos. Resolvieron un problema muy sencillo: pasar de un mercado inestable a un mercado casi estacionario y tener en cuenta el ruido aparte de la tendencia. Todo.
En forma de imagen, la ecuación anterior.
Todo lo que leo sobre econometría no es un reconocimiento del SB y del mercado eficiente.
¿Tienen los econometristas pruebas matemáticas de la ineficiencia de los mercados? No me digan que si Jenkins y Box no pueden encontrar tal prueba, entonces eso en sí mismo es una prueba, porque incluso los disparates rotundos de los padres fundadores de la secta econométrica no están sujetos a ninguna duda, sino que son la verdad en última instancia.
Como imagen de la ecuación anterior.
Malevich descansa.
Y en OOS continuar la misma ecuación sin cambiar nada en ella, ¿es aburrido?
Malevich descansa.
¿Puedo continuar con la misma ecuación en OOS sin cambiar nada en ella, averías?
¿Tienen los econometristas una prueba matemática de la ineficiencia de los mercados? No me digan que si Jenkins y Box no pudieron encontrar esa prueba, entonces eso en sí mismo es una prueba, porque hasta las tonterías más rotundas de los padres fundadores de la secta econométrica no están sujetas a ninguna duda, sino que son la verdad en última instancia.
Se puede probar y se puede tomar por fe. He visto la prueba, si la encuentro te doy el enlace. La premisa de Box y Jenkins es la no estacionariedad del mercado, la presencia de memoria en él. Ellos construyeron sus modelos no como yo, de sopetón, sino tras el análisis de ACF y CFC + 1 matiz más, sobre el que escribiré más adelante en alguna ocasión.
¿Y sería demasiado problema usar OOS para continuar la misma ecuación sin cambiar nada en ella?
Lee a Brukova, no quieres complicarte. Entonces sólo hay que recordar (y para muchos en el foro una revelación) a las personas que han tenido un gran impacto en el análisis y la previsión de los datos económicos.Por cierto el cuadro de previsión.
Por cierto, una foto de la previsión.
Por cierto, ya se ha recordado que Malevich está descansando. No hace falta estudiar ninguna econometría para hacer esas "previsiones", sólo es necesario y suficiente construir un sobre del precio más menos un kilómetro.
Para los econometristas especiales, nadie pidió previsiones, sino una petición de continuar con la antigua imagen sobre el OOS, es decir, mostrar tanto los datos sobre los que se ajustó el llamado indicador sin sentido como los datos sobre los que no se ajustó, todo ello en forma de un gráfico.
Por cierto, ya se ha recordado que Malevich descansa. No hace falta estudiar ningún tipo de econometría para hacer esas previsiones, basta con construir un sobre del precio más o menos un kilómetro.
Para los econometristas especiales nadie pedía previsiones, sino que se continuara con el viejo cuadro sobre el OOS, es decir, que se mostraran tanto los datos sobre los que se ajustaba el llamado indicador sin sentido, como los datos sobre los que no se ajustaba en forma de un único gráfico.
La respuesta es la misma, Brukow. Tienes que resolver toda una serie de problemas para este cuadro. Lleva bastante tiempo.
Acabo de recordar respetado por muchas personas y no es parte de mis planes para enseñar cómo construir sistemas rentables. Personalmente, puedes hacerlo mejor que yo.
He respondido a la misma pregunta, Brukow.
Para qué sirve Brukiv con sus supuestas "predicciones" del tipo de cambio de la libra, cuando hay un libro más sensato: "Mathematics in Economics" de S. Yudin. ¿V. Yudin?
Al menos, Yudin no se queda en la econometría y da ejemplos de diversos problemas económicos aplicados (y no sólo económicos). Además, el software del libro de Yudin no está patentado, es decir, no hay que comprar un cerdo en un charco para resolver algunos problemas econométricos sin sentido.
Para los econometristas especialmente dotados, nadie pedía previsiones, sino que se pedía que se continuara con la imagen antigua en el OOS, es decir, que se mostraran los datos sobre los que se había realizado el ajuste
Arriba estaba mi respuesta a la pregunta y sin éxito. Pensando que eso es lo que habrían respondido Box y Jenkins.
Todo tipo de trucos con pruebas a futuro tienen sentido para un mercado no estacionario. El modelo ARMA incluye necesariamente una etapa para determinar la estacionariedad del cociente, la llamada prueba de raíz unitaria. Aquí está el resultado.
Con esta prueba rechazamos estrictamente la hipótesis de que nuestro cociente es estacionario. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no podemos confiar en la prueba a posteriori aunque dé un resultado positivo: es sólo una coincidencia y nada más, y ninguna prueba a posteriori para este modelo proporcionará ninguna garantía para el futuro.
He escrito sobre esto muchas veces. La prueba de avance es algo muy peligroso.
¿Qué hacer?
Box y Jenkins enseñan: hay que diferenciar un cociente, es decir, tomar la diferencia de las barras vecinas. Esto es lo que se llama "integrar". Hagamos una prueba de raíz unitaria para la primera diferencia.
Para la diferencia, la prueba muestra que esa diferencia es estacionaria, por lo que debemos construir un modelo para la diferencia de precios.
Pero eso es más tarde.
Para qué sirve Brukiv con sus supuestas "predicciones" del tipo de cambio de la libra, cuando hay un libro más sensato: "Mathematics in Economics" de S. Yudin. ¿V. Yudin?