1ª y 2ª derivadas del MACD - página 30
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Vladimir, todo esto es comprensible y muy claro. Pero según el budismo zen, externo = interno e interno = externo. Son reflexiones. Miras dentro y obtienes una fórmula preparada o cualquier modelo.
Es cierto que es difícil decir dónde miramos, pero sin duda podemos decir que con la ayuda del cerebro. Nadie ha inventado todavía una NS más perfecta que el cerebro.
No es así. Según el teorema de Kolmogorov, cualquier función continua de muchas variables puede representarse como una suma de transformaciones no lineales de funciones continuas de una variable. En otras palabras, cualquier función continua de muchas variables puede ser representada por una red neuronal con dos capas ocultas h y g como se muestra a continuación
Más tarde, alguien derivó el teorema de que un SN con tres capas ocultas puede modelar cualquier función continua. Las funciones continuas adecuadamente elegidas son cualquier función suave no lineal, por ejemplo, h y g en la mayoría de los casos tanh, aunque también se puede utilizar exp simple.
Las NS no se utilizan para modelar el cerebro, sino para modelar el objeto, en nuestro caso el mercado. Su fuerza está en su versatilidad. Esto significa que no es necesario conocer las leyes del movimiento de los precios, escribir difusiones o inventar diferentes modelos de regresión como (18). En teoría, NS es capaz de simular cualquier sistema dinámico no lineal. En la práctica, la gente suele confundir la fuerza de la NS pensando que pueden añadir precios o diferentes indicadores a las entradas de la red y que ésta encontrará todas las regularidades y generará señales de trading. De hecho, debemos elegir correctamente las entradas de la red. Por ejemplo, si creemos en los niveles de soporte y resistencia, las entradas deben basarse en esos niveles predefinidos y en los precios pasados en relación con esos niveles. La red por sí misma no es capaz de detectar la importancia de estos niveles, siempre debe "indicar" en qué espacio de transformación de precios estamos buscando nuestro modelo de mercado no lineal.
Tengo una duda sobre la NS: la NS no es fundamentalmente diferente del AT. Esta duda sólo se aplica a las cotizaciones. En otros ámbitos de aplicación de la NS no es así.
La similitud está en lo principal: en el AT y en el NS hay que ver algún patrón, ya sea directamente en la cita, o en algunas transformaciones de la misma (indicadores, por ejemplo). Entonces, la diferencia en la técnica. Enseñamos este patrón a la NS o ella misma aprende este patrón, o describimos este patrón verbalmente para la negociación manual o algorítmicamente para la negociación automatizada. Pero la base es la misma: el patrón. La esperanza es la misma: eres tan inteligente como rico, o viceversa. El resultado para la mayoría es el mismo. Encontrar un patrón es un acto de creatividad, no un ejercicio consistente que utiliza un conjunto de herramientas.
He planteado este tema varias veces en el foro. Los apologistas del NS siempre han guardado silencio.
a gpwr
Вижу 4 направления создания торговых систем:
Tengo esa experiencia. Cuanto más complicado sea el sistema de comercio, más rápido fallará. Necesitas algo muy sencillo para que funcione de forma fiable.
La base indudable del éxito en cualquier rama de la ciencia es un profundo conocimiento del objeto de estudio/sujeto de control/etc. Sin eso, no hay manera de obtener resultados, en absoluto.
¿Qué opinas?
Como mínimo, hay que entender lo que se hace.
...
Según el teorema de Kolmogorov...
...
No, no lo es. El teorema es conocido, por supuesto, pero es una "inscripción" en el sentido literal de la palabra. Puedes inscribirlo en el programa, predecirlo con gran dificultad, pero para citar el NS no funcionará, aunque tenga 100 capas. No funcionará sin una correlación significativa del proceso inicial entre los rezagos. Por cierto, se demuestra en la teoría NS.
a AlexeyFX
Caramba. Si no se sabe qué hacer con él, se puede escribir en los anales como un ejemplo de verborrea muy abstrusa y casi incomprensible. De hecho, la cotización es un tipo de cambio de la divisa frente a la contra-divisa en un momento determinado.
Lo que me encanta de este foro es que siempre se te acerca un buen colega, desaliñado, en chándal con la palabra "abibas" impresa en él, te mirará con confianza a los ojos y te preguntará sorprendido: "¿Qué, no sabes lo que es el Forex?" Te lo diré, mira, coges EUR, lo divides por USD y obtienes un presupuesto. ¿Lo tienes?"
Gracias por la sabiduría. Por cierto, me recuerdas al suboficial de la película "Cuerpo de combate". No recuerdo los detalles: si tomó un bocado de vodka o algo más, pero se metió en un barril, que fue llevado a una exposición internacional, donde una delegación de indios lo encontró. A su muda pregunta - quién es él, algún pez gordo no se confundió y dijo, ah, ...este es nuestro yogui de la compañía. Este "yogui" estaba pronunciando un pensamiento profundo, como "cuando estás en el ejército, todo el mundo discute sobre quién es mayor, pero en el ejército es mayor el que tiene más estrellas. Así que numerosas delegaciones de la India comenzaron a acudir a este "yogui" para la adoración de la gran sabiduría.
PD: y en los anales me alegro, sigue siendo el lugar más chulo de la web y el más respetado, (y aquí me estoy desdibujando en tal sonrisa) :o))))))
¿Has intentado construir una aceleración del espectro a partir de, por ejemplo, macd? ¿Cómo se formaliza este proceso?
Tal vez lo he entendido un poco mal, pero a grandes rasgos estoy tratando de construir algo así como la aceleración del espectro y extrapolarlo más allá. debería ser una especie de extrapolación de probabilidades de desarrollo del carácter del movimiento. maldita sea, es complicado de nuevo.
aquí está el desarrollo del mismo proceso del que necesitamos obtener la aceleración del espectro y extrapolarlo.
Por supuesto, podemos construir estocásticos, magdies u otros osciladores a partir de todo esto y utilizarlos para ver la velocidad de cada línea en conjunto, pero no podremos extrapolar.
A grandes rasgos, lo ideal es tener una serie de líneas verdes (valores) y extrapolarlas, para poder juzgar la naturaleza del movimiento de la onda sinusoidal.
Pido disculpas por lo primitivo).
Es como cuando baja el software del videojuego, una ventana de la carpeta se mueve en cuadrados cuando la arrastras, cuando te mueves bruscamente, la distancia entre cada ventana adyacente aumenta y tiende a alcanzar a la ventana original (ya desplazada), y analizando estas distancias entre ventanas puedes juzgar sobre el movimiento de la ventana más lenta.
(Puede que me haya pasado, se acerca más al concepto de estroboscopio)
¿Has intentado construir una aceleración del espectro a partir de, por ejemplo, macd? ¿Cómo se formaliza este proceso?
Tal vez lo he entendido un poco mal, pero a grandes rasgos estoy tratando de construir algo así como la aceleración del espectro y extrapolarlo más allá. debería ser una especie de extrapolación de probabilidades de desarrollo del carácter del movimiento. maldita sea, es complicado de nuevo.
aquí es el desarrollo de un mismo proceso del que necesitamos obtener la aceleración del espectro y extrapolarlo.
Por supuesto, podemos construir estocásticos, magdies u otros osciladores a partir de todo esto y utilizarlos para ver la velocidad de cada línea en conjunto, pero no podremos extrapolar.
La mejor manera es que aprendas a escribir en MQL4 tú mismo. Así podrás poner a prueba tú mismo todas tus ingeniosas ideas.
Si se tiene una formación técnica, aprender un lenguaje sencillo, una pálida sombra de C, es como aplaudir.
El truco es que, aunque tengas dinero para un codificador de Job, es difícil imaginar un codificador que te acepte (bueno, a menos que seas un completo novato).
La mejor manera es que aprendas a escribir en MQL4 tú mismo. Así podrás poner a prueba tú mismo todas tus ingeniosas ideas.
Si se tiene una formación técnica, aprender un lenguaje sencillo, una pálida sombra de C, es como aplaudir.
El truco está en que aunque tengas dinero para un codificador de Job, es difícil imaginar un codificador que trabaje contigo (a menos que sea un completo novato).
gracias por las amables palabras(((
Todavía no tengo resultados, así que todo está borroso.
Gracias de nuevo por el consejo:......, soy un mendigo, me has enviado a una página en la que los productos cuestan entre 10 y 200 libras, que no son millones para mí...
Gracias por las amables palabras (!)
el resultado aún no está disponible, por eso todo está borroso.
Gracias de nuevo por el insulto ......, soy un mendigo, me has enviado a una página donde los productos cuestan entre 10 y 200 libras, que no son millones para mí...
Créeme, conozco a Alexey desde hace mucho tiempo. No quiso ofenderte No me refiero a los "mendigos", me refiero a que el dinero debe gastarse con prudencia, y no tirarlo, aunque sea un céntimo. Somos comerciantes. ¿Por qué se desperdicia el dinero ahora, con una especificación tan técnica?
PS: Pero mi consejo para usted - olvídese de la Makdi, no funciona mierda, tiene que ser un super psíquico (incluyendo iz0sa efecto Slutsky-Yullah, que está muy escrito aquí). O al menos relacionarlo con el precio real. Es decir, dónde estarán sus entradas/salidas con el "peek-a-boo", dónde está el "fenómeno" del comercio.