1ª y 2ª derivadas del MACD - página 17
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¿Tiene algún sentido la 2ª derivada del MACD porque el propio MACD es en realidad una especie de medidor de velocidad, entonces la primera derivada es la aceleración y la segunda qué?
Resulta que la derivada del MACD (indicador blanco) es casi idéntica a la dinámica del oscilador AC (aceleración/deceleración).
Valera, no veo ningún insulto directo.
La escalada de la conversación con Vadim fue culpa tuya, a partir de este post:
El ataque personal comenzó contigo.
Espero escuchar más discusiones sobre personalidades en privado o en el hilo anti-spam. No es necesario estropear este hilo.
Sin embargo, permítanme responder a la reprimenda en mi propio hilo. El comienzo fue mucho antes y no de mi parte. Por qué sacaste semejante conclusión arrancando parte de mi texto del conflicto existente no lo entiendo. donde en el pasaje que citaste hay un insulto(tenés toda una ACADEMIA, enseñá ahí profesor, vamos a tratar de sobrevivir de alguna manera con tres clases de escuela parroquial). Aparte de eso, todo lo que has dicho es un hecho.
Academia ..... es el nombre de un foro. No lo tienes tú, lo tienen ellos, y él (Vadim) no está solo allí. aparece como profesor en uno de los llamados departamentos. el único cambio de personalidad por mi parte es la palabra profesor (no sabía que la palabra profesor es un insulto hoy en día))))).
Antes de tratar el derivado, es conveniente averiguar si el MACD tiene algo que ver con la propia cotización.
Esta es la pregunta que estaba investigando una vez. Toma el incremento del precio y lo pone en función de los incrementos de los indicadores
El precio sería la variable dependiente (función) y los demás indicadores serían las variables independientes. He aquí una ecuación esquemática:
precio precio(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 significa el valor anterior. Esto es natural, porque el indicador se deriva del precio de forma analítica. Consideremos que el precio es un incremento y por lo tanto tomaremos incrementos del indicador. Por pereza no tomo todos los indicadores. Estimemos esta ecuación mediante el método de los mínimos cuadrados:
Hemos obtenido la estimación de los coeficientes de la ecuación. La última columna es muy interesante: significa la probabilidad de que el coeficiente correspondiente sea igual a cero. Esta probabilidad para todos los ratios es considerablemente superior al 10% como mínimo, es decir, podemos considerar que no podemos rechazar la hipótesis de que los ratios correspondientes sean iguales a cero. En consecuencia, el R-cuadrado tiene un valor ridículo.
Concluyo que el incremento del MACD no tiene nada que ver con el incremento del precio. Estoy seguro de que el MACD basado en el propio precio no tendrá nada que ver con el precio.
¿De qué estamos hablando?
Antes de tratar el derivado, es conveniente averiguar si el MACD tiene algo que ver con la propia cotización.
Esta es una pregunta que solía investigar. Toma el incremento del precio y lo pone en función de los incrementos de los indicadores
El precio será la variable dependiente (función) y los demás indicadores serán variables independientes. He aquí una ecuación esquemática:
precio precio(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 significa el valor anterior. Esto es natural, porque el indicador se deriva del precio de forma analítica. Consideremos que el precio es un incremento y por lo tanto tomaremos incrementos del indicador. Por pereza no tomo todos los indicadores. Estimemos esta ecuación mediante el método de los mínimos cuadrados:
Hemos obtenido la estimación de los coeficientes de la ecuación. La última columna es muy interesante: significa la probabilidad de que el coeficiente correspondiente sea igual a cero. Esta probabilidad para todos los coeficientes es muy superior al menos al 10%, es decir, podemos considerar que no podemos rechazar la hipótesis de igualdad a cero del coeficiente correspondiente. En consecuencia, el R-cuadrado tiene un valor ridículo.
Concluyo que el incremento del MACD no tiene nada que ver con el incremento del precio. Estoy seguro de que el MACD basado en el propio precio no tendrá nada que ver con el precio.
¿De qué estamos hablando?
Siempre hay una probabilidad (por pequeña que sea) de que la hipótesis sea cierta. Y viceversa.
Tome la fórmula del indicador calculado y compruebe sus componentes
Siempre hay una probabilidad (aunque sea pequeña) de que la hipótesis sea cierta. Y viceversa.
Tome la fórmula del indicador calculado y compruebe los componentes
En cierto modo es cierto, pero en realidad es falso. No se puede creer en absoluto.
También hay una columna de error allí. Más del 100%. Y esto lo sabemos, creo que se llama división. La tontería más maravillosa: coincide -bien-, no coincide -aún mejor-, como el divisionismo.
Valera, mira tu mensaje personal.
Concluyo que el incremento del MACD no tiene nada que ver con el incremento del precio. También estoy seguro de que el MACD basado en el propio precio no tendrá nada que ver con el precio.
¿De qué estamos hablando?
El incremento del MACD tiene que ver con el incremento de la amplitud de esa suma de frecuencias que se filtra. Esto no es realmente un precio.
La presencia de divergencias indica que se ha aplicado un filtro con frentes muy planos. Un filtro ideal tendría una salida de onda sinusoidal pura. No tendría ninguna divergencia.
El incremento del MACD tiene que ver con el incremento de la amplitud de esa suma de frecuencias que se filtra. Esto no es realmente un precio.
La presencia de divergencias indica que se ha aplicado un filtro con frentes muy planos. Un filtro ideal tendría una salida de onda sinusoidal pura. No tendría ninguna divergencia.
Eso es lo que digo: son variaciones sobre el tema. Como siempre en el AT, nos sale "quién sabe qué" y luego diferenciamos. Muy cerca del autocuidado manual.
La verdad es que no. Si esto se aplica a todos los armónicos del espectro de precios, se obtiene un panorama muy interesante para operar.
Es decir, no hay que arrancar parte del espectro. Hay que utilizar todo el espectro.