1ª y 2ª derivadas del MACD - página 15
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Pero en el siguiente hilo se está discutiendo el tema de las tetas y ya han empezado a hablar de los kits de sopa...
Valera, te diré una vez más que hasta que no entiendas qué es el MACD y cómo utilizarlo en el trading, sus primeras y segundas derivadas no tienen sentido. Bueno, no el derivado, sino la diferencia.
No creo en el MACD y ni siquiera intento utilizarlo. No creo en ella porque es demasiado inespecífica para convertirse en una herramienta rentable. Un estúpido filtro de paso de banda, por decirlo crudamente. ¿Para qué sirve un filtro pasa-banda en el comercio... No lo entiendo.
Alexei, se necesita un filtro de paso de banda (preferiblemente selectivo) para descomponer una serie compleja en un espectro. Se convierte en un conjunto de sinusoides. La sinusoide es estrictamente determinista. Siempre se sabe dónde y cuándo estuvo y estará. La extrapolación y la síntesis espectral proporcionan una tendencia futura aproximada. Esto es lo más interesante que se puede obtener de los filtros selectivos.
Pero no es tan sencillo :-(.
Bueno, ¡buena suerte en el nuevo año!
Por cierto, ¿quizás deberías intentar añadir el cálculo de parámetros dinámicos a tu última TS? Si aún no lo has probado...
Por supuesto, existe ese cálculo. He mejorado un poco los parámetros. El análisis espectral está fuertemente ligado a la representación de volúmenes iguales de la historia. Por debajo de H1 comienzan los problemas.
Actualmente estoy escribiendo un traductor de ticks de Ducas en mi programa. A finales de enero será posible ejecutar la antigua TS en las garrapatas.
Por supuesto, existe ese cálculo. He mejorado un poco los parámetros.
Ya ves, no te estoy dando un mal consejo. :)
Matemática, el punto de la imagen es que la diferencia en las lecturas es a veces más fácil de percibir como un histograma en lugar de números absolutos. Pero esto es subjetivo... Por supuesto, puedes dibujar una línea en lugar de un histograma. Estos indicadores se basan en el arbitraje estadístico de Leonid, pero aparte de lo básico no queda nada. Las tácticas son completamente diferentes, y estos indicadores se utilizan en una etapa separada...
Por supuesto, existe ese cálculo. He mejorado un poco los parámetros. El análisis espectral está fuertemente ligado a la representación de volúmenes iguales de la historia. Por debajo de H1 comienzan los problemas.
Ahora estoy escribiendo un traductor de ticks de Ducas en mi programa. A finales de enero será posible ejecutar el antiguo TC en las garrapatas.
¿Para qué sirve hacer ticks en volúmenes iguales si luego hay que sincronizarlos con otros pares?
Intento o bien filtrar por volatilidad H según el método de Shiryaev (además del número de ticks, se analiza el número de inflexiones), o bien crear una nueva escala de ticks en el terminal - para alinear las llegadas de los ticks (su tiempo de servidor) por un tiempo general.
¿De qué sirve hacer volúmenes iguales a partir de ticks si luego hay que sincronizarlos con otros pares?
Estoy tratando de utilizar el método de Shiryaev para filtrar por la volatilidad H (además del número de ticks, se analiza el número de torceduras), o para crear una nueva escala de tiempo en el terminal - para alinear las llegadas de los ticks (su tiempo de servidor) por un tiempo común.
Para mí, no hay ningún problema de sincronización. Hace tiempo que está resuelto. Y no me molesto con los índices solamente.
¿Qué he escrito sobre los índices?
¿Qué he escrito sobre los índices?
Para mí, multidivisa = índices. Por lo demás, no entiendo por qué la multidivisa.
La descomposición de índices es simplemente más compacta y conveniente para el análisis visual y la selección del mejor instrumento, también se puede prescindir de los índices - descomposición de cluster para cada par individual, es sólo engorroso, pero más preciso que la descomposición de índices.