Una pregunta sobre cómo ganar dinero en el mercado FOREX - página 10
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Tiene un 100% de razón en eso. La AT no hace ninguna exigencia sobre los datos brutos. No le importa la no estacionalidad. La no estacionariedad es relevante para métodos estadísticos como la regresión.
Pero la cuestión de la inutilidad de los indicadores está abierta. Entonces, ¿qué debemos utilizar?
El problema de los indicadores técnicos y del análisis técnico en general es que no cambian su comportamiento en función del objeto de estudio. Ponga el MACD en un gráfico de precios - a veces mostrará divergencia y convergencia, pasando de la zona positiva a la negativa. Aplíquelo al gráfico más primitivo de SB: mostrará los mismos patrones y tendrá el mismo comportamiento. La pregunta es: ¿por qué deberíamos creer en este indicador, si da las mismas indicaciones sobre datos obviamente sin sentido?
El problema de los indicadores técnicos y de todo el análisis técnico en general es que no cambian su comportamiento en función del objeto de estudio. Aplique el MACD a un gráfico de precios - a veces mostrará divergencia y convergencia, cambiará de zonas positivas a negativas. Aplíquelo al gráfico más primitivo de SB: mostrará los mismos patrones y tendrá el mismo comportamiento. La pregunta es por qué debemos creer en este indicador, si va a dar las mismas indicaciones sobre datos obviamente sin sentido.
El problema de los indicadores técnicos y del análisis técnico en general es que no cambian su comportamiento en función del objeto de estudio. Ponga el MACD en un gráfico de precios - a veces mostrará divergencia y convergencia, pasará de la zona positiva a la negativa. Aplíquelo al gráfico más primitivo de SB: mostrará los mismos patrones y tendrá el mismo comportamiento. La pregunta es por qué debemos creer en este indicador, si va a dar las mismas indicaciones sobre datos obviamente sin sentido.
No planteemos la cuestión de la lógica o el absurdo del AT - charlatán.
Repito la pregunta: si no son indicadores de AT, ¿qué?
Los métodos de las estadísticas tienen sus defectos fundamentales, sobre los que ya se ha escrito.
¿Qué queda? ¿Adivinar los huesos?
Aunque creo que las cifras de la regresión muestran el mismo resultado, me gusta mucho tu razonamiento.
Por cierto, es una buena prueba para cualquier modelo. Un sistema ideal determinará fácilmente la aleatoriedad de los precios y, en consecuencia, la falta de sentido de las operaciones con ellos. El modelo no generará señales sobre dichas series debido a su falta de sentido o, al menos, las reducirá al mínimo.
Los métodos de las estadísticas tienen sus defectos fundamentales, de los que ya se ha hablado.
No planteemos la cuestión de la lógica o el absurdo de la AT - charlatanería.
Repito la pregunta: si no son indicadores de AT, ¿qué?
Los métodos de las estadísticas tienen sus defectos fundamentales, sobre los que ya se ha escrito.
¿Qué queda? ¿Adivinar los huesos?
No estoy negando el AT, y no estoy participando en una charla. Sólo me refería a la aplicabilidad del AT específico y, más ampliamente, a cualquier modelo que intente predecir el mercado. Si un modelo hace una predicción donde es fundamentalmente imposible, ¿por qué deberíamos confiar en ese modelo donde la predicción es posible pero no está garantizada?
Esto, por cierto, es una buena prueba para cualquier modelo. Un sistema ideal determinará fácilmente la aleatoriedad de los precios y, en consecuencia, la falta de sentido de las operaciones en él. El modelo no proporcionará señales sobre dichas series porque no tienen sentido, o al menos las reduce al mínimo.
¿Podría ampliar este punto?
Claro que sí. En particular, los requisitos de normalidad. ¿Cómo va a confiar en el mismo error si sólo se trata de la temperatura media en el suelo?
En mi opinión, en primer lugar deberíamos negarnos a optimizar los EAs en absoluto.
En segundo lugar, debemos ser escépticos con respecto a los probadores de estrategias (como se ha mencionado anteriormente).
En tercer lugar, el comercio en DC es sólo un entrenamiento o una prueba de estrategia en condiciones cercanas a la realidad, pero eso no es real.
En cuarto lugar, es mejor tratar con los corredores, que tienen acceso a la bolsa (aquí no revelé América).
La "estacionariedad" no está en las comillas ni en las regresiones sobre ellas, sino en otras funciones del mercado.
Entre comillas, porque no tiene por qué ser estacionario en el sentido estadístico. Más bien, está en una especie de resistencia.
Si avtomat saca su AEC describiendo el mercado mediante difurcaciones lineales con coeficientes constantes, ese modelo no sería menos aceptable que lo que tú sigues diciendo.