Econometría: previsión de un paso adelante - página 90
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Se puede, por supuesto, tomar una serie de precios como "estacionaria a trozos", se puede transformar infinitamente una serie de precios con la esperanza de que la n-ésima conversión produzca una serie estacionaria - todo esto es puro chamanismo.
Con cualquier método, el precio está sujeto a cambios "repentinos e impredecibles": es la famosa no estacionalidad
Es necesario separar lo que puede ser de lo que debe ser.
En cualquier caso, es deseable que los rendimientos del sistema se acerquen a la estacionalidad y coincidan con los rendimientos de las pruebas. Especialmente en una serie de intercambios. Si inicialmente cree que no es así, puede ignorar los resultados de las pruebas históricas. Es decir, la cuasi estacionariedad de los resultados de una serie de operaciones sigue siendo necesaria.
en cualquier caso, es deseable que los rendimientos del sistema se acerquen a la estacionalidad y coincidan con los rendimientos de las pruebas. Especialmente en una serie de intercambios. Si en un principio se cree que no es así, no se puede confiar en los resultados de las pruebas históricas, sino que se puede prescindir de ellos. Es decir, la cuasi estacionariedad de los resultados de una serie de operaciones sigue siendo necesaria.
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caminando en círculos...
no hay ningún círculo)) Si se quieren utilizar pruebas y se espera ver algo similar en el mundo real, entonces se necesita la cuasi estacionalidad. Si no lo haces, no necesitas las pruebas: no conseguirás nada parecido en el mundo real.
He aquí un ejemplo sencillo de estacionariedad, no estacionariedad y de cómo se puede ganar dinero en un entorno no estacionario.
Tenemos la moneda correcta y la persona que la lanza. Una abstracción matemática ideal es la probabilidad de cara/cara=0,5/0,5. Sea cara=+1 y cruz=-1. La distribución de los resultados individuales es binaria. Pero si tomamos por ejemplo la suma de 100 rollos, se distribuirá normalmente con mo=0, sko=50. La distribución estacionaria, no puede ganar dinero.
Ahora el lanzador no tiene una moneda, sino muchas, y algunas de ellas son erróneas con diferentes cambios de probabilidad a favor de cara o cruz. Y el lanzador cambia la moneda lanzada por cualquier moneda de este conjunto. La distribución también es binaria. La suma de una serie de 100 lanzamientos no será estacionaria. Observar y calcular las estadísticas de los 100 lanzamientos anteriores o más no garantiza que el lanzamiento de una moneda no cambie. Otra cosa es si, por ejemplo, se observa que el lanzamiento de una moneda es más frecuente que cada 200 intentos, o después de obtener más de cinco caras o colas seguidas. Entonces, a partir de esta información se puede construir un sistema cuyos rendimientos sean cuasi estacionarios. El sistema funcionará siempre que el tirador siga reglas similares. Y no está necesariamente relacionado con su voluntad, sino, por ejemplo, simplemente con las circunstancias externas, o las limitaciones. Es posible encontrar características estacionarias en procesos no estacionarios y utilizarlas.
Es decir, la no estacionariedad de un cociente no significa que todos los sistemas construidos sobre él sean no estacionarios. Si es así, no tiene sentido construir un sistema sobre datos históricos. La cuasi estacionariedad de algunas propiedades del mercado es suficiente
En realidad, creo que hay una estrategia ganadora en cualquier caso si hay al menos una moneda equivocada ;)
Mierda, pero no, depende de las reglas.
Se puede, por supuesto, tomar una serie de precios como "estacionaria a trozos", se puede transformar infinitamente una serie de precios con la esperanza de que la n-ésima conversión produzca una serie estacionaria - todo esto es puro chamanismo.
Con cualquier método, el precio está sujeto a cambios "repentinos e impredecibles": es la famosa no estacionalidad