Econometría: previsión de un paso adelante - página 67
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No utilizo redes neuronales y no creo en ellas en absoluto.
No sigo el camino de "probemos otro truco". Identifico el problema y trato de resolverlo. Prácticamente lo resuelvo yo mismo con la esperanza de que alguien se sume, pero no es así.
He formulado los criterios de "bondad" del modelo más arriba, pero no es interesante. Estoy esperando que sea interesante.
La lógica difusa permite que la salida sea una predicción del tamaño de la siguiente vela (o velas) como un porcentaje o decimal de lo deseado, digamos 50p.
La salida, por ejemplo, es 0,86, es decir, la probabilidad de una vela de 50 pips == 86%.
No utilizo redes neuronales y no creo en ellas en absoluto.
No sigo el camino de "probemos otro truco". Identifico el problema y trato de resolverlo. Prácticamente lo he resuelto todo yo con la esperanza de que alguien se sume, pero no es así.
Más arriba he articulado los criterios de "bondad" del modelo, pero no es interesante. Estoy esperando que se ponga interesante.
Cualquier sistema con un stop loss fijo inferior al vol del periodo de previsión (1 barra en su caso) pasará su criterio. Por días, toma un stop<50 pips y el error será estacionario, etc. etc. Y no hay beneficios :)
Cualquier sistema con un stop loss fijo inferior al vol del periodo de previsión (1 barra en su caso) pasará su criterio. Por días, toma un stop<50 pips y el error será estacionario, etc. etc. Y no hay beneficios :)
Fuzzy Logic emite una predicción del tamaño de la siguiente vela (o velas) como un porcentaje o fracción decimal del tamaño deseado, digamos 50 pips.
La salida es, por ejemplo, 0,86, es decir, 50p == 86% de probabilidad de una vela.
Fuzzy Logic emite una predicción del tamaño de la siguiente vela (o velas) como un porcentaje o fracción decimal del tamaño deseado, digamos 50 pips.
La salida es, por ejemplo, 0,86, es decir, 50p == 86% de probabilidad de una vela.
¡Por favor! ¡Aplausos!
Haga clic en la ilustración para verla mejor. Ahora una explicación:
Después del momento de la compra del precio (junto con la 13ª venta de un muv) es necesario acompañar la posición, esperando el momento en que la situación se vuelva favorable. Debemos asegurarnos de que en el momento actual el muv siempre se vende. Cuando se cierra el siguiente compás, se debe cerrar la parte más temprana del mouve y abrir uno nuevo (vendido). No es necesario hacer lo mismo con el precio.
Venta de muv - en partes de 0,01, y el precio de compra - en partes de 0,13, porque aquí el período de muv es 13.
Pero en la red después del 13º paso estamos fuera del mercado todo el tiempo :(
Y la impresión es que es posible obtener beneficios incluso en un proceso Wiener.
Pero para volver a comprar el muv, también hay que dividir la recompra en 13 iteraciones. Y sólo el mercado sabe a qué nivel estará su muelle de redención final después de 13 barras:
¡Por favor! ¡Aplausos!
Por el momento, sólo estoy caminando. Buscando las entradas.
Lee un poco y entiende el tema. Es muy (!) interesante.
Por el momento, sólo estoy caminando. Buscando las entradas.
Lee un poco y entiende el tema. Es muy (!) interesante.
Cualquier sistema con un stop loss fijo inferior al vol del periodo de previsión (1 barra en su caso) pasará su criterio. Por días, toma un stop<50 pips y el error será estacionario, etc. etc. Y no hay beneficios :)
No hay paradas ni salidas. Está claro que no se refiere a ellos. Pero, no hay ninguno. Nadie corta los picos y los valles. Lo que pasaría si lo hicieran es otra cuestión...
No, en realidad no, y para decirlo sin rodeos, no es nada interesante.
Puede que tengas razón.
Equivale a decir que el rojo es mejor que el azul.
Y se trata más bien de la conveniencia/apropiación de aplicar uno u otro.