Econometría: previsión de un paso adelante - página 21
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Me has entendido mal... Lo que cuenta es la interpretación, ¿no?
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Mi aplicación del filtro la he explicado muchas veces, nada que añadir, ni aclarar "la interpretación es importante"
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Mi aplicación del filtro la he explicado muchas veces, nada que añadir, ni aclarar "la interpretación es importante"
Ya en su formulación, KP utiliza valores predictivos "futuros",
.
pero bueno... dejémoslo así...
ya utiliza valores predictivos "futuros" en su formulación del PK,
.
pero bueno... ahí es donde nos detenemos...
Tomamos el cociente original y extraemos de él el componente determinista. En mi caso lo hago con HP. A continuación, modelamos el residuo (ruido).
¿Quién dice que el componente determinista existe entre comillas? ¿Y quién dice que HP o cualquier otro filtro (MA, por ejemplo) destaca el componente determinista entre comillas? Por ejemplo, si genero mi cotización como un proceso aleatorio de divagación utilizando generadores de números aleatorios y luego aplico HP, ¿crees que mostrará 0 en todas las partes de mi cotización? Al igual que otros filtros (como el MA, por ejemplo), el HP filtra las frecuencias más bajas, lo que por alguna razón llama un componente determinista. Y las frecuencias superiores son ruido. ¡Entre comillas son todo ruido! Entiéndase que la RN es adecuada cuando este componente determinista está realmente presente en forma de ciclos económicos. Y usted está tratando de separar el componente determinista en los tipos de cambio diarios de chuletas a salchichas. ¿Qué componentes deterministas hay?
Una anécdota sobre el tipo de cambio: Gorbachov llega a una fábrica y habla con un cerrajero.
¿Bebes?
Sí.
Y si subimos el precio del vodka, ¿beberás menos?
No, lo mismo.
¿Cómo puede ser? ¿Subirá el precio del vodka?
¿Ves esta pieza aquí? En el mercado daban una botella por ella y te la seguirán dando.
Una botella para una pieza es nuestro componente determinista. Todas las desviaciones de la misma son ruido.
Vladimir, ¿has construido la red en MQL4? ¿O en otro idioma?
Me refiero a que el Optimizador de MT4 es demasiado limitante (GA no da más de 10 mil variantes), y no conozco otros idiomas.
¿Cómo se enfrenta a este problema?
Vladimir, ¿has construido la red en MQL4? ¿O en otro idioma?
Me refiero a que el Optimizador de MT4 es demasiado limitante (GA no da más de 10 mil variantes), y no conozco otros idiomas.
¿Cómo se soluciona este problema?
Optimizar los pesos de la red con un probador es muy difícil, 10-20 es todavía posible. El problema es que MQL4 no permite utilizar arrays como variables externas. En mi opinión, lo mismo ocurre con MQL5. Así que un gran número de pesos debe ser optimizado dentro del código, o fuera de él, en la DLL adjunta, como aquí
https://www.mql5.com/ru/code/8976
La velocidad de optimización es mucho mayor en C++ DLL incluso en comparación con MQL5. Así que recomiendo MS Visual Studio C++. Es el único lugar donde escribo todos mis desarrollos - es más rápido y tiene más funciones. Muchas características de C++ faltan en MQL5, así que tienes que desarrollar tus propias clases y estructuras incluso para cosas tan simples como el dimensionamiento dinámico de un array por todos sus índices (y no por uno como en ArrayResize).
Optimizar los pesos de la red con un probador es muy difícil, 10-20 es todavía posible. El problema es que MQL4 no permite utilizar arrays como variables externas. En mi opinión, tampoco lo hace MQL5. Así que un gran número de pesos debe ser optimizado dentro del código, o fuera en la DLL adjunta, como aquí
https://www.mql5.com/ru/code/8976
La velocidad de optimización es mucho mayor en C++ DLL incluso en comparación con MQL5. Así que recomiendo MS Visual Studio C++. Es el único lugar donde escribo todos mis desarrollos, es más rápido y tiene más funciones. Muchas características de C++ faltan en MQL5, por lo que tienes que desarrollar tus propias clases y estructuras incluso para cosas tan simples como el dimensionamiento dinámico de un array por todos sus índices (y no por uno como en ArrayResize).
¿Quién dice que existe un componente determinista en las citas? ¿Y quién dice que HP o cualquier otro filtro (MA, por ejemplo) destaca el componente determinista entre comillas? Por ejemplo, si genero mi cotización como un proceso aleatorio de divagación utilizando generadores de números aleatorios y luego aplico HP, ¿crees que mostrará 0 en todas las partes de mi cotización? Al igual que otros filtros (como el MA, por ejemplo), el HP filtra las frecuencias más bajas, lo que por alguna razón llama un componente determinista. Y las frecuencias superiores son ruido. ¡Entre comillas son todo ruido! Entiéndase que la RN es adecuada cuando este componente determinista está realmente presente en forma de ciclos económicos. Y está tratando de separar el componente determinista en los tipos de cambio diarios de chuletas a salchichas. ¿Qué componentes deterministas hay?
El mercado tiene: tendencia, estacionalidad, ciclicidad y ruido y valores atípicos (noticias catastróficas). Leer libros sobre la psicología del mercado, por ejemplo al principio del tema C-4 dio un enlace a un libro muy interesante.
En concreto, estoy intentando eliminar las autocorrelaciones.
Aquí está la cita original. Puedo ver los movimientos direccionales en él.
Mientras haya movimientos direccionales (tendencias) en el cociente, el tratamiento estadístico es imposible.
Lastendencias se detectan mediante la autocorrelación. Este es el análisis:
La barra de la derecha es la probabilidad de que no haya correlación. Más concretamente: rechazamos estrictamente la hipótesis de que no hay correlación entre las observaciones.
Aplicar el filtro HP.
Aquí está el ACF para el residuo:
Vemos que sigue habiendo una correlación entre los rezagos 3 a 13.
No es la primera vez que repito todo esto. Al menos lee algo antes de publicar.
La predicción anterior resultó ser correcta.
Hacer una nueva previsión. El resultado está en la tabla.
faa1947:
El artículo va acompañado de archivos MQL4 y EViews que permiten a cualquiera hacer lo que yo hice.
Si lo hubiera sabido, habría vivido en Sochi....
En cuanto a las predicciones sobre el futuro, es muy difícil de juzgar. Aunque tenía un sistema basado en la hora de apertura o cierre de los bancos, lo que un banco da a otro a una tasa. Está de acuerdo, por supuesto, pero el tiempo es un poco variable más o menos 5-30 minutos. Este es el problema