Econometría: previsión de un paso adelante - página 8
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¡Que se joda!
Eso es lo que dice el artículo. Se sugiere que perfeccionemos colectivamente el modelo o, al menos, que averigüemos qué es lo que falla.
? (¿cómo ayudar?)
? (¿Cómo puedo ayudar?)
Lee el tema desde el principio. El modelo que produjo la previsión para mañana está ahora en vigor. ¿Es un buen modelo, o necesita mejoras?
Lee el tema desde el principio. El modelo que produjo la previsión para mañana está ahora en vigor. ¿Es un buen modelo, o necesita mejoras?
Leeré los artículos el fin de semana (ahora no tengo tiempo para segar:))
Leamos el tema desde el principio. El modelo que se utilizó para el pronóstico de mañana ya está en vigor. ¿Es un buen modelo o hay que mejorar algo?
No entiendo por qué gritar a cada paso que la econometría es "la mejor" y al mismo tiempo pedir que se desarrolle un modelo? )))
todo el asunto me recuerda al escenario de Yusuf... un artículo, luego una solicitud para enseñarlo...
sobre la previsión en la que se eliminaron los rezagos... todo esto se hizo hace mucho tiempo, no manualmente... sino con la ayuda de NS - primero viene la selección automática de las entradas... su optimización y la salida del modelo...
los mismos econometristas utilizan... El p-cuadrado puede ser 1 y otros errores pueden ser 0.9999999999999 y mejor... pero esto no lo hará mejor... en todos los casos (con 1 VP) esto es un simple ajuste a la historia... no más...
Y para una previsión con un error de entre 50 y 100 puntos no es necesario tanto alboroto...
No entiendo por qué gritar a cada paso que la econometría es "la mejor" y al mismo tiempo pedir que se desarrolle un modelo.
¿Qué no está claro? Hay un número infinito de modelos. Espero que en el proceso de desarrollo colectivo se concrete la palabra "ze best".
Me encanta leer hilos como este. Para mí es como ver películas de ovnis. Yo no creo en los ovnis, pero el tema es terriblemente interesante.
Esta es la fórmula que se utilizó para hacer la predicción:
kotir hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Toma los últimos cuatro valores del indicador HP - no hay problema en el EA. Pero toma dos últimos valores de residuo entre el indicador y el kotir. Y resulta que es necesario tomar dos, no cuatro. Al mismo tiempo, sabemos que este indicador complejo refleja el movimiento del kotir en un 97% (valor R-cuadrado). Tome un solo indicador o un conjunto de indicadores y responda a la pregunta: ¿en qué medida este montón se corresponde con las cotizaciones? Aquí hay un resultado automático en lugar de vagar en la oscuridad.
Haz el esfuerzo de escribir una fórmula sencilla y te darás cuenta de que no son ovnis, es la realidad
Ya lo hice. Busca en el código base. Mi consejo es que entiendas las matemáticas de los modelos econométricos, que leas la historia, es decir, quién fue el primero en derivar estas fórmulas y con qué hipótesis. Entonces lo entenderás todo. Mucha gente tiene un impulso irresistible de meter los últimos N compases de la historia en una caja negra, un cristal, y que por arte de magia nos dé una predicción del futuro. Y cuanto más sabias son las fórmulas en la caja, más fe en su resultado (como Yusuf - es mi ídolo).