Mecanización de la selección óptima de parámetros. Encontrar un denominador común. - página 18
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" ... después de que granit77 borrara por completo las últimas 5 páginas del hilo a las 2 de la madrugada, confundiéndolas con inundaciones, mientras dejaba las 15 páginas anteriores claramente inundadas..."
Vitaly, si te molestas en releer con atención esas páginas inundadas, tendrás la oportunidad de resolver el artilugio comúnmente llamado aquí el Grial. Sin embargo, aquí prefieren buscarlo en lugar de desarrollarlo :)
Sí, en un montón de rocas se puede encontrar un diamante.
Pero me gusta simplificar mi vida...
DI (para información): Criterio sugerido por joo - pruebas.
Dame un enlace a un post significativo desde tu punto de vista.
Te lo agradecería...
Sí, en un montón de rocas se puede encontrar un diamante.
Pero me gusta mantener las cosas simples.
Por ejemplo: el criterio de joo - la prueba.
Dame un enlace a un post significativo desde tu punto de vista.
Te lo agradecería...
https://forum.mql4.com/ru/43930
No seas...
Dame un enlace a un post significativo desde tu punto de vista.
¿Y en este hilo? ¿Todavía está indeciso?
¿Y en este hilo? ¿Aún no te has decidido?
Tú preguntaste, yo respondí;
He encendido el indicador y no me dejas ir...
No estaba pidiendo el frente cuando estaba tirando el indicador. Necesito cambiar de carril :)
Copiado del hilo ¿Dónde está la línea entre el ajuste y los patrones reales?
Creo que este es el límite.
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El criterio (o la línea) que se busca en este hilo no debería depender del tipo de ST.
He citado este TS sólo como un claro ejemplo para todos.
.......................
Bien. Planteemos un problema desde la dirección opuesta:
Necesita cualquier TS disponible por cualquier optimización en el probador (incluso la más severa sobreoptimización) finalmente producir los siguientes resultados:
1) Número de transacciones en 1 año al menos 250-300.
2) La expectativa matemática de al menos dos diferenciales.
3) Que el factor de recuperación sea igual a cuatro (mínimo).
.............
¿Quién puede presentar un informe de pruebas con estos resultados?
Inmediatamente veo un bosque de manos...
Ah, sí, lo había olvidado por completo:
4) Rango de pruebas todo el historial disponible desde 1999 hasta el 12.2010 (12 años)
=====================
Si alguien puede mostrar algo así,
se agradecería.
PS Y probablemente sorprendido. ))Saludos, hace un año y medio que dejé este foro... y más aún desde que abandoné mi hilo inundado. No se dejó caer de nuevo por pura schadenfreude... )))... Sólo podría sorprender al autor de la respuesta más aleccionadora del hilo... O más bien compartir la sorpresa.... compartiendo...
Además del informe:
- Esto no es el resultado de la optimización/ajuste... en este EA no hay lugar para optimizar en absoluto... El gatillo es tan simple como una pala... ))))
- Las órdenes son órdenes de mercado.
- Micro lote 0,01
- Expectativa 2165 puntos
- No hay paradas
- Sin red de arrastre
- Sin indicadores
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1. El número de operaciones es aproximadamente igual al número de barras de 4 horas. Con esta calidad de modelado (por los precios de apertura), es como si se hubiera abierto una operación en casi todas las barras. Pero esto es sólo una apariencia, ver punto. 3.
2. la reducción relativa es muy alta, casi el 66%.
3. una enorme longitud de la serie máxima rentable (488 operaciones) - una indicación de que el sistema de comercio en sí no es Bernoullian, es decir, lo más probable es que las operaciones se abrieron en paquetes tan grandes. Me parece bastante arriesgado. Tal vez esta sea la razón de una reducción tan grande.
4. El importante desequilibrio entre el número de operaciones rentables en largo y en corto es sorprendente.
1. El número de operaciones es aproximadamente igual al número de barras de 4 horas. Con esta calidad de modelado (por los precios de apertura) parece que abrió una operación en cada barra. Pero esto es sólo una apariencia, ver punto. 3.
2. la reducción relativa es muy alta, casi el 66%.
3) enorme longitud de la serie máxima rentable (488 operaciones) - una indicación de que el sistema de comercio en sí no es de Bernoulli, es decir, lo más probable es que las operaciones se abrieron en paquetes tan grandes. Me parece que esto es bastante arriesgado. Tal vez esta sea la razón de una reducción tan grande.
4. El importante desequilibrio entre el número de operaciones rentables en largo y en corto es sorprendente.
- El número de operaciones es categóricamente igual al número de barras en el período de prueba, el mil extra en el historial es 1000, que el terminal dibuja en la ventana antes del inicio de la prueba.
- La bajada relativa sólo en % es terrible, y ocurrió en aquellos inolvidables tiempos pre-crisis, cuando el par estaba colgado ensub-cero. ¿Es relevante 10 años después?
- El probador entiende una secuencia de operaciones que se cierran con beneficio no negativo como una serie rentable, en este caso, las operaciones se abrieron en diferentes momentos y en diferentes direcciones. Esta serie duró 16 semanas.
- Hay un desequilibrio, pero es natural: desde el principio hasta el final, el par creció 0,30. Hay más bahías.
Me halaga su atención, gracias.