Mecanización de la selección óptima de parámetros. Encontrar un denominador común. - página 7
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Tengo previsto presentar el nuevo concepto en un hilo aparte en breve. Sin embargo, la ausencia de alternativas no significa que el camino sea el correcto.
La trayectoria de Avals es fácil de comprobar:))
Sí, lo he hecho. Acto desesperado) Sólo que aquí no se habla del viaje personal de alguien ni de sus éxitos.
Sí, lo he hecho. Acto desesperado) Sólo que no es el viaje personal de alguien lo que se discute aquí.
El sistema se ajusta a los datos históricos. Si el ajuste es bueno, será rentable durante algún tiempo. Si no lo hace, hay que volver a ajustarlo. Tratar de idear un sistema que funcione con "toda la historia disponible" está condenado.
Un buen ajuste se diferencia de un mal ajuste en que la modificación del parámetro ajustado dentro de un amplio rango deja el sistema rentable.
Por ejemplo: ajustamos y optimizamos la MA. Obtuvimos el óptimo y determinamos un período de 100. Si el sistema se mantiene en el rango de 50-200, es un buen ajuste.
Eso es genial. Esto puede considerarse un punto de partida para el problema que queremos resolver.
Ahora sobre la condena "en toda la historia disponible":
-- Si usted sabe (y nos indica) cómo seleccionar los conjuntos que cumplen el requisito de "Buen ajuste" entre los resultados de la optimización, entonces sólo tenemos que escribir un Asesor Experto de auto-optimización y enseñarle a seleccionar estos "buenos conjuntos" y alimentarlos en sí mismo.
Como resultado, obtendremos un Asesor Experto que trabajará en "todo el historial disponible", y todo el historial disponible para él será OOS.
¿Lo entiendes?
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Constructivo:
vamos a postear aquí los resultados de la optimización de un EA en MA, incluido a MT4, (o cualquier otro, no hay problema)
y tratas de seleccionar un "buen conjunto".
Si resulta que los métodos de selección son correctos, digamos que durante 10 intentos, entonces codificaremos el caso. El "auto-optimizador" ya está ahí.
No te llevará mucho tiempo.
¿Estás listo, Vladimir? (Condiciones a negociar...)
¿Quizá alguien más esté dispuesto a dar una clase magistral? Siéntase libre de venir...
¿Alguien más estaría dispuesto a mostrar un taller?
lasso:
......
Vamos a postear aquí los resultados de la optimización de un EA sobre MA incluido en la entrega de MT4, (o cualquier otro, no hay problema)
y tratas de seleccionar un "buen conjunto".
....Constructivo:
vamos a publicar aquí los resultados de la optimización de la EA en el MA incluido en la entrega de MT4, (o cualquier otro, no hay problema)
y tratas de seleccionar un "buen conjunto".
Eso no es constructivo, es exagerado) Además de un buen conjunto, tiene que haber un sistema robusto significativo y el mashka de la entrega de MT4 no es uno de ellos.
No, no hubo desesperación - hubo reinversión)) Pero estoy de acuerdo en que es una prueba de carácter personal. Se mire como se mire, todo se reduce a un backtesting sobre el historial. Incluso una prueba real ya es una historia)) Y de todos modos te encontrarás con estadísticas, si quieres una ventaja estadística en lugar de un juego de adivinanzas :)
Yo diría que se trata de una prueba de carácter puntual. Hubo un caso similar en pamm A..ri por ejemplo, consiguió subir un 11000% en 3 meses si no recuerdo mal.
En cuanto a la ventaja de las estadísticas, debería estar ahí, pero no basada en backtests.
Yo diría que se trata de una prueba de carácter puntual. Hubo un caso similar en pamm A..ri por ejemplo, consiguió subir un 11000% en 3 meses si no recuerdo mal.
En cuanto a la ventaja de las estadísticas, debería estar ahí, pero no en base a backtests.
entonces es sólo una ventaja, no una estadística : )