Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 67
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Bien, me voy a la cama, chicos. No he podido dormir durante tres horas - sospecho que es por este hilo. Me arrastraré hasta aquí por la tarde.
Volvamos al tema que nos ocupa.
El artículo al que se refiere el iniciador del tema tiene para mí un fallo importante: no se compara el cálculo de la dependencia de la información con el ACF. Hagamos las cuentas. Me comprometo a calcular el ACF si me dan un .csv.
Quiénse pone en el cinco no lo sé. Sin embargo, veo que se encontró con un resultado muy interesante al investigar y no lo vio.
¿Qué es lo que no vio? ¿Quieres decir que la distribución del número de tribus ZZ es como un gráfico de la distribución de las ciudades según su número?
De hecho, la distribución de una ZZ es una propiedad del propio algoritmo ZZ. Constrúyalo sobre cualquier serie no estacionaria y obtendrá la misma distribución de rodillas. Por lo tanto, no es necesario sacar ninguna conclusión de esta distribución
Volvamos al tema que nos ocupa.
El artículo al que se refiere el iniciador del tema tiene para mí un fallo importante: no se compara el cálculo de la dependencia de la información con el ACF. Hagamos las cuentas. Me comprometo a calcular el ACF si me dan un .csv.
Gracias por leer mi artículo más de una vez.
Los datos para el cálculo los daré en este hilo, y luego veremos cómo se puede comparar.
PD: Mientras tanto crearé un tema aparte muy interesante para corifeos y aficionados ;)
getch 01.04.2010 11:03
Repite:
EA cuenta el número de rodillas ZigZag (al menos Pips) y escribe en el archivo:
Texto EA
El gráfico en función del número de codos en su tamaño mínimo (Pips):
Volvamos al tema que nos ocupa.
El artículo al que se refiere el iniciador del tema tiene para mí un fallo importante: no se compara el cálculo de la dependencia de la información con el ACF. Hagamos las cuentas. Estoy dispuesto a calcular el ACF si me dan un .csv.
¿Qué es lo que no vio? ¿Quiere decir que la distribución del número de rodillas de ZZ es similar al gráfico de la distribución de las ciudades por su número?
De hecho, la distribución de una RZ es una propiedad del propio algoritmo RZ. Constrúyalo sobre cualquier serie no estacionaria y obtendrá la misma distribución de rodillas. Por lo tanto, no es necesario sacar ninguna conclusión de esta distribución.
Si sigues el enlace a la web "cognitivista" y lo lees, verás cuáles son las propiedades de la distribución de series fractales.
El asunto no está en el algoritmo, o más bien no está exactamente en él. Se trata de la formulación del problema y del objetivo. El objetivo es obtener beneficios. Obtendremos beneficios hasta que el precio se vuelva en contra de nuestra posición. Este es el algoritmo completo. Ahora debemos investigar cómo maximizar el beneficio. Se puede maximizar investigando la estructura del motor, descomponiendo en rangos y obteniendo estadísticas de conversiones a una distribución superior (o inferior).
Por lo tanto, si dicha distribución se puede obtener en "cualquier serie no estacionaria", significa que es estable, y Dios no quiera obtener beneficios de esta estabilidad. Y es necesario sacar conclusiones.
HideYourRichess:
No sé qué gráficos se utilizaron, pero cuando probé los ZZ construidos por Pastukhov no mostraron los mismos resultados. Como resultado, llegué a la conclusión de que el carácter del precio cambia en función de la escala. Al contrario. Por otro lado, si operamos con datos no inferiores a algún límite, podemos prescindir de esa "parte contraria" y entonces sí, es como la fractalidad y demás.
¿Puede ser más específico?
El algoritmo se enuncia en esta frase
El Asesor Experto cuenta el número de rodillas ZigZag (no menos de Pips) y los guarda en el archivo
Lo siento, no he mirado el código del Asesor Experto, pero de esta frase se deduce que el número de pases para el cálculo del número de curvas debe ser igual al número de pips en un marco temporal de un minuto del máximo rango de precios a lo largo del historial.
Si sigues el enlace al sitio "cognitivista" y lo lees, te quedará claro cuáles son las propiedades de la distribución de las series fractales.
No se trata del algoritmo, o más bien no se trata realmente del algoritmo. Se trata de fijar el objetivo y la meta. El objetivo es obtener beneficios. Obtenemos beneficios hasta que el precio se vuelve en contra de nuestra posición. Este es el algoritmo completo. Ahora debemos investigar cómo maximizar el beneficio. Se puede maximizar investigando la estructura del motor, descomponiendo en rangos y obteniendo estadísticas de conversiones a una distribución superior (o inferior).
Si es posible obtener dicha distribución en "cualquier serie no estacionaria", significa que es estable, por lo que existe un orden para beneficiarse de esta estabilidad. Y es necesario sacar conclusiones.
¿ya lo tienes? De esta distribución no se deduce que exista la posibilidad de diluir los beneficios.
No sé qué tipo de PP se utilizó allí, pero cuando probé el PP de Pastukhov, los gráficos no se parecían en absoluto. Como resultado, llegué a la conclusión de que, dependiendo de la escala, la naturaleza del precio cambia. Al contrario. Por otro lado, si operamos con datos no inferiores a algún límite, podemos prescindir de esa "parte contraria" y entonces sí, fractalidad y demás.
¿Qué es la ZZ de Pastukhov? Pastukhov estudió el kagi/renko en una construcción clásica. Esta regla (2H) no se aplica exactamente a una GZ. Existe una dependencia del valor de la rodilla en los puntos
De esa distribución no se deduce que haya una oportunidad de dilución de beneficios.
También soy "tú" para mí, si no hay objeciones.
¿Por qué no? ¿Hay alguna justificación?