Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 32
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Usted es consciente de la influencia de la agrupación de la volatilidad en los plazos más bajos y, sin embargo, saca cualquier conclusión de que supuestamente los plazos más altos son más ruidosos. La única base para esto es su creencia. Si realmente quieres comparar diferentes escalas de tiempo, entonces no las compares directamente, sino sus residuos de los efectos de la volatilidad, de lo contrario todo se parece a una creencia propia.
El efecto de agrupación de la volatilidad mencionado está presente en todos los plazos, y también en los más altos. No sé qué TFs son más ruidosos...
Y los residuos de los efectos de la volatilidad también son pequeños en todos los plazos y es problemático elegir el mejor TF en este sentido. Pero hay un "pero". En los gráficos diarios no hay autocorrelación total de los rezagos vecinos por información mutua, y podemos beneficiarnos de ella eliminando del modelo los predictores con información mutua (si queremos predecir la volatilidad). En las barras horarias, por ejemplo, esto es casi imposible de hacer, porque allí las barras vecinas están más correlacionadas entre sí que con la barra cero.
faa1947:
Es la econometría la que justifica una previsión un paso por delante y muestra las razones del fatal deterioro de la previsión varios pasos por delante.
¿Y qué dice la econometría sobre las previsiones de duración similar?
La predicción se cumple (el momento de la predicción se marca con una "x") 17 pasos por delante. ¿Qué dice la econometría sobre los métodos de previsión adoptados en Tácticas Adversas?
¿No ha investigado el aparato matemático y los primitivos geométricos del AT? ¿O es imposible predecir más de un paso adelante porque es imposible?
Diario del NASDAQ
Otro ejemplo es la previsión de 41 pasos adelante:
Nikkei 225 trimestral
Previsión de unos cientos de pasos por delante:
USDCHF mensual
Las predicciones a largo plazo en ese horizonte son cosa de genios, charlatanes e idiotas.
Si eres un genio, ¿dónde está tu PAMM o el artículo sobre ti en Forbes?
Las predicciones a largo plazo en ese horizonte son cosa de genios, charlatanes e idiotas.
A corto plazo, por favor:
GAZP 5 min
Por favor, a corto plazo:
GAZP 5 min
¡Así no se hace!
Usted hace la previsión de hoy para mañana con una señal de negociación específica (vender o comprar). Publíquelo hoy. Compruébalo mañana. Y así durante diez días. Al final, resumimos los oficios.
Incluso hemos creado una rama especial para usted.
Dots, ¿todavía estás vivo o qué? Dejémonos de tonterías sobre los patrones que les dan misticismo y vayamos a lo básico. Devolución de los tamaños de los incrementos y sus combinaciones .
En particular, cómo se le ocurrieron estas formas exactas de patrones.
¡Así no se hace!
Realiza la previsión de hoy para mañana con una señal de negociación concreta (venta o compra). Publíquelo hoy. Mañana lo compruebas. Y así durante diez días. Al final, se obtiene un resumen de las operaciones.
Si aún no lo has entendido, no estoy aquí para convencerte de nada.
Estoy aquí para hablar del pensamiento científico actual en el campo de la previsión. Sobre tendencias, perspectivas...
En cuanto a ti, esta es mi última respuesta. Si es interesante, lo resuelve, no es así;)
Por si aún no se ha dado cuenta, no estoy aquí para convencerle de nada.
Estoy aquí para hablar del pensamiento científico actual en el campo del pronóstico. Sobre tendencias, perspectivas...
En cuanto a ti, esta es mi última respuesta. Interesante, lidiar con ello, no es así;)
1. ¿Por qué hiciste los dibujos entonces?
2. La econometría no prohíbe hacer previsiones para cualquier número de pasos hacia adelante: la calidad de las previsiones se deteriora.
3. La econometría es una disciplina científica en cuyo marco se pueden hacer previsiones y evaluarlas matemáticamente. Táctica adversa: algo que permite hacer una previsión, pero que no tiene ningún aparato para evaluar matemáticamente su calidad.
4. ¿Qué hay en el pensamiento científico actual en el campo de la previsión? Sólo conozco el análisis de correlación y regresión, NS, métodos expertos. ¿Qué más hay?