Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 18
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Las NE pueden estar distribuidas de forma diferente y ser dependientes o independientes. Si 2 CV son independientes, entonces las distribuciones condicionales de las variables aleatorias independientes son iguales a sus distribuciones incondicionales. En el caso de un SV, la distribución es independiente de los valores anteriores del SV
Simplemente te pido que construyas al menos una de las matrices de Alexei. No pude - hasta que planteé la hipótesis de la distribución.
Alexei dijo - lo que sea.
Ahí es donde me quedé atascado.
;)
tienes rendimientos (y Alexei afirma que son casi laplacianos en la distribución del tiempo).
Ahora se comprueba la hipótesis sobre su independencia de los valores anteriores.
Si el patrón de distribución de los rendimientos es uniforme, correcto. Si no, no lo es. A eso me refiero.
Y el hecho de que la volatilidad es sensible al volumen de acciones es un hecho. pero la razón es diferente.
Y tratar de racionarla - desdibujaría el corte obvio.
Cuanto más lejos (sobre sigma) - más independencia...
;)
Así que, en orden y paso a paso, por favor. Hay una hipótesis, y es la hipótesis de la dependencia, no de la independencia. ¿Por qué la hipótesis?
¿Qué significa la uniformidad del modelo (cuál?) y por qué se ignora obstinadamente la afirmación de la independencia del modelo de enfoque?
La razón del comportamiento de la volatilidad comentada es el sesionismo del mercado y no hacer un misterio de ello.
El intento de racionamiento pretende excluir un efecto real muy fuerte pero aparentemente inútil para nosotros
P.D. Oh, suposición genial :), ¿llamas al segundo proceso el mismo proceso tomado con un cambio de tiempo? ¿Y dudas de que sea el mismo proceso? ¿Así que trasladar un observador a una zona horaria vecina cambia radicalmente la naturaleza de las citas observadas?
aquí hay un chi-cuadrado bastante simple para probar la hipótesis de independencia. La suposición de la distribución rapsódica de NE no se hace
se hace de forma implícita. es uniforme.
Tome un pdf de cualquier distribución - no será tan fácil.
Así que, en orden y paso a paso, por favor. Hay una hipótesis, y es una hipótesis de dependencia, no de independencia. ¿Por qué la hipótesis?
¿Qué se entiende por modelo de equilibrio (cuál?) y por qué se ignora obstinadamente la afirmación de la independencia del modelo de enfoque?
La razón del comportamiento de la volatilidad comentada es el sesionismo del mercado y no hacer un misterio de ello.
El intento de racionamiento pretende excluir un efecto real muy fuerte pero aparentemente inútil para nosotros
P.D. Oh, suposición genial :), ¿llamas al segundo proceso el mismo proceso tomado con un cambio de tiempo? ¿Y dudas de que sea el mismo proceso? ¿Así que trasladar un observador a una zona horaria vecina cambia radicalmente la naturaleza de las citas observadas?
Me abstendré de comentar por ahora.
Sólo hay que leer la discusión.
Hay tiempo.
:)
se hace de forma implícita. es uniforme.
Tome un pdf de cualquier distribución - no será tan fácil.
Por lo que he leído en la fuente, en ninguna parte hace ninguna suposición sobre la distribución del NE.
¿Por qué profundizar en este tema? No se ve ningún resultado práctico. Aunque el criterio nos muestre que existe una dependencia, ¿qué hacer a continuación? Excepto escribir una disertación :)
Por lo que he leído en la fuente, en ninguna parte se hace ninguna suposición sobre la distribución del NE.
¿Por qué profundizar en este tema? No puedes ver las implicaciones prácticas. Aunque el criterio nos muestre que existe una dependencia, ¿qué hacer a continuación? Aparte de escribir una disertación :)
Sólo estoy diciendo lo obvio.
Si utilizamos para estimar la probabilidad (frecuencia) de una distribución inverosímil - las conclusiones sobre la independencia son inverosímiles.
Por eso la chi-cuadrado se utiliza más a menudo para rechazar razonamientos plausibles.
que es lo que estamos viendo.
:)
si Alexei hubiera calculado el chi-cuadrado teórico de Laplace - cicavo.
y tal como está, ni siquiera pudo responder sobre la hipótesis de la distribución de los rendimientos a la que se refieren sus cálculos.
explicar...
Me abstendré de comentar por ahora.
Sólo hay que leer la discusión.
Hay tiempo.
:)
No hace falta que comentes, sino que intentes responder a mis preguntas. Te contaré un secreto: están diseñadas para que al intentar responderlas entiendas algo).
He leído la discusión, por cierto, ¿en serio quieres discutir una mezcla de 17 páginas de moscas y chuletas?
¿Estoy en lo cierto al adivinar cómo se llaman los dos procesos?
si Alexei hubiera calculado el chi-cuadrado teórico de Laplace - cicavo.
y tal como está, ni siquiera pudo responder sobre la hipótesis de la distribución de los rendimientos a la que se refieren sus cálculos.
aclarar...
No entiendo para nada la mitad de las palabras de este hilo, pero hasta yo me he dado cuenta de que los repartos no tienen nada que ver.
La distribución de un proceso que tiene dependencias entre recuentos individuales no tiene por qué ser uniforme o normal. Es evidente.
Ejemplo: los poemas de Pushkin. Si el texto menciona las palabras "roble" y "cadena", entonces por casualidad hay "gato" en algún lugar cercano. Esta relación entre las palabras no tiene nada que ver con la distribución de la palabra "tom", o cualquier otra, en los párrafos.
¿Por qué profundizar en este tema? No se puede ver ninguna salida práctica. Incluso si el criterio nos muestra que hay una dependencia, ¿qué hacemos ahora?
El siguiente paso es buscarlo. Puede haber indicios indirectos. Por ejemplo, la periodicidad diaria apuntaba a la volatilidad como causa.
Puede que esto refresque la motivación de alguien :)