Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 21
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Gracias por leer esto parcialmente, pero mi pregunta es ¿por qué no hay un gráfico de ticks, aunque toda la información para organizarlo parece estar disponible? ¿O alguien ha intentado crear un gráfico de este tipo mediante programación?
Un gráfico de ticks del cambio de precio no es un problema, y hay un historial de ello. Otra cuestión es cuánto volumen real hay en un tic, lo cual es difícil de determinar, porque hay que tener en cuenta el cambio de tic en el volumen de órdenes de mercado que participan en la formación de este desplazamiento. No veo la forma de aplicarlo, hay demasiados participantes.
... Otra cuestión - cuánto volumen real hay en un tick, es simplemente difícil de determinar, porque tenemos que tener en cuenta el cambio de volumen del tick de las órdenes de mercado que participan en la formación de este cambio. ...
En el tick no hay volumen, sólo el volumen de una operación concreta a un precio determinado, no hay esa información en el forex del minorista, de ahí la discrepancia.
Si volvemos al ejemplo del mercado: 20,05$ Bid - 200 lotes <=>20,06$ Ask - 300 lotes, es decir, el Bid tiene órdenes limitadas de compra de 200 lotes en total, el Ask tiene órdenes limitadas de venta de 300 lotes, todas ellas son las llamadas órdenes pasivas. Si no hay órdenes agresivas (por ejemplo, órdenes de mercado), el mercado no se moverá en ninguna parte, no habrá cambios en los niveles de compra y venta. Ahora supongamos que queremos vender 10 lotes, tenemos dos opciones:
1) Orden de venta limitada a Ask, es decir, a 20,06 $. Si aumentamos el volumen de Ask en 10 lotes (es decir, Ask se convierte en 310 lotes), nuestros 10 lotes estarán al final de nuestra cola de órdenes de venta, si no llegamos allí, el mercado bajará antes de que se ejecute nuestra orden de venta.
2) Vender de forma agresiva, enviar una orden de venta limitada a 20,05 dólares o una orden de mercado (al mejor precio en el momento de la solicitud). ¿Qué ocurrirá en este caso? El volumen en el Bid-Ask se reducirá en 10 lotes a 190, la línea "tiempo - 20,05$ - 10 lotes - código UST" se añadirá al T&S (en el retail-forex será sólo "tiempo - 20,05$"), es decir, todos los atributos de la operación serán fijos: tiempo-precio-volumen-ruta. Pero el Bid-Ask se mantendrá en el mismo nivel.
El nivel de la oferta sólo puede cambiar si el flujo de órdenes de venta agresivas agota el volumen en la oferta, es decir, todos los compradores pasivos a 20,05 se llenarán. Todo este flujo de órdenes de venta agresivas se reflejará en T&S. En este caso, si este flujo va sin cambios a la compra agresiva, habrá un solo tick a 20,05, hasta que la Oferta cambie. Si durante el paso de este flujo de venta, también se producen compras agresivas individuales (en el Axc), también habrá ticks individuales en el 20,06.
El volumen de ticks en forex, se aplica sólo a las barras formadas, es decir, el número de ticks durante la formación de una barra. Algunos operadores de investigación sostienen que existe una correlación bastante alta entre el volumen de ticks y el volumen regular de BAR, en determinados períodos de tiempo. Pero esto, en mi opinión, no es aplicable a un análisis correcto.
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El volumen de ticks en forex, se aplica sólo a las barras formadas, es decir, el número de ticks durante el tiempo de formación de una barra. Algunos operadores de investigación sostienen que existe una correlación bastante alta entre el volumen de ticks y el volumen normal, en determinados períodos de tiempo. Pero, en mi opinión, no es aplicable a un análisis correcto.
Otra cuestión es cuánto volumen real hay en un tick, esto es simplemente difícil de determinar ya que tenemos que tener en cuenta el cambio de volumen del tick de las órdenes de mercado que participan en la formación de este cambio. No veo la forma de aplicarlo, hay demasiados participantes.
¿Tiene sentido considerar una garrapata individual?
Si consideramos el volumen de ticks como alguna función, dependerá de varios parámetros, en particular del volumen real y, digamos, de "la idea".
Así, si no consideramos la dependencia de la "idea", existe la sospecha de que el volumen de ticks depende del real de forma logarítmica, es decir, a grandes rasgos Vt ~ logx(V)*F("idea").
UPD: por "idea" se entiende todo menos el volumen real, del que depende el volumen de ticks. Y el logaritmo no es natural.
¿Tiene sentido considerar una garrapata individual?
Si consideramos el volumen de ticks como alguna función, dependerá de varios parámetros, en particular del volumen real y, digamos, de "la idea".
Así, si no consideramos la dependencia de la "idea", existe la sospecha de que el volumen de ticks depende del real de forma logarítmica, es decir, a grandes rasgos Vt ~ logx(V)*F("idea").
UPD: por "idea" se entiende todo menos el volumen real, del que depende el volumen de ticks. Y el logaritmo no es natural.
También hay que tener en cuenta el filtrado del flujo de ticks por parte del proveedor de cotizaciones.
También hay que tener en cuenta el filtrado del flujo de ticks por parte del proveedor de cotizaciones.
Sí, claro, ni siquiera aquí hay "consenso" entre los cotizantes. Así que no es serio gastar horas de trabajo para analizarlas seriamente. En mi opinión, el único enfoque para utilizar los volúmenes reales cuando se opera en MT4, es ver T&S, Nivel 2 (stack) y el perfil de mercado en los futuros o acciones correspondientes, hacer el análisis, tomar decisiones y ejecutarlas en MT4.
En MT5 habrá volúmenes reales. (pero no para las divisas)