Búsqueda de patrones de mercado - página 145
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Por cierto, ¿alguien puede hacer un gráfico Renko con el tiempo además del precio, es decir, si el precio "se mantiene" en su lugar durante un cierto período de tiempo, entonces construir otra barra con este precio?
Conozco un indicador de este tipo en algún lugar de Internet. La altura de la barra es la misma y la anchura es igual al tiempo de paso del precio la distancia igual a la altura de la barra.
Entonces, ¿quieres saber la velocidad de la variación del precio, si es plana, no hay velocidad, y si hay una tendencia, el indicador muestra la velocidad o la aceleración?
La verdad es que no, no tengo muchos conocimientos, mi razonamiento es el siguiente: un gráfico normal tiene tiempo pero el precio puede saltar mucho por lo que no podemos coger picos como yo lo llamo, hay un Renko que tiene en cuenta esto, pero el Renko no tiene factor tiempo, por lo que quiero conseguir un cuadro donde el precio y el tiempo sean ambos discretos, no puedo decir si esto ayudará o no, pero tenía curiosidad por mirarlo
En realidad no, no tengo muchos conocimientos, mi razonamiento es el siguiente: un gráfico normal tiene un tiempo pero el precio puede saltar mucho, por lo que no podemos captar los picos, por lo que llamado por mí, existe un Renko, pero en el Renko no hay factor tiempo, por lo que quiero conseguir un cuadro donde el precio y el tiempo sean ambos discretos, no puedo decirlo, pero tenía curiosidad por mirarlo
¿Y por qué exactamente usar Renko, y si haces el análisis del mercado por velas o estás más acostumbrado a Renko?
Para empezar, ponemos un punto de referencia en cualquier lugar y determinamos el precio de la barra cercana[a] en la que se encuentra. Todos los precios se calculan mediante la fórmula (cierre[i]/cierre[to]-1,0)*100,0. A partir de estos valores, se dibuja la línea verde, que repite exactamente el gráfico de precios, pero expresada como valor porcentual respecto al punto de referencia. Los valores -4,98 y 1,93 muestran exactamente esos porcentajes. Otros valores de la línea verde se pasan por el filtro de paso bajo, por ejemplo МА, y se dibuja una línea azul. La línea roja es verde menos azul.
No tiene sentido reordenar el punto de referencia en cada barra. Su posición sólo afecta a la posición de las líneas azul y verde respecto a cero, su forma no cambia. Las demás líneas no reaccionan al cambiar el punto de referencia.
Quiero llamar a la línea roja un filtro de paso alto, pero desafortunadamente no es así, pasa algo que no debería ser pasado por el LPF. Todavía no hay filtros perfectos, todos introducen distorsión de amplitud y fase. La fase es mucho más aterradora que la amplitud, así que intento eliminarla en la medida de lo posible.
Este es el aspecto de un filtro "normal":
Podría ser posible intercambiar de alguna manera, pero no me apetece mucho.
Y aquí hay un filtro "inusual":
También puedes hacer esto:
No sé cómo se puede perder aquí, aunque no se han eliminado todos los efectos negativos.
Cómo es posible jugar????? no digas tonterías. Es fácilmente posible.
Sus fotos son de aquí https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
y su predicción del seno (alternativo) de aquí https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это son por supuesto buenos, PERO. su período es una constante o varía por una función periódica, al igual que la amplitud.
A la luz de todo esto me pregunto (pregunta casi retórica).
1-Cómo se comportaría SU previsión si la amplitud-variable no es estacionaria y el período-variable no es estacionario. (Me gustaría ver un gráfico de una onda sinusoidal con periodicidad y previsión cambiante).
2-Si tomamos el mercado, entonces la amplitud puede de alguna manera ser conducido a ciertos límites, y buscar la inercia de estos límites cambiar, de hecho, como la periodicidad (tangentes de tara, por ejemplo). PERO
supongamos que hay no estacionariedad, pero a veces hay momentos de inercia de esta no estacionariedad, estoy de acuerdo en que lo has identificado, pero en el mercado el nivel de señal/ruido > 1 no es siempre el caso, cuando esta inercia podría ser identificada y utilizada, tu previsión identificará sólo un nivel de señal/ruido, dentro del par de divisas, pero para responder cuál de las inercias emergentes - no, será la siguiente
Una parte de la inercia será rentable, ya que podrá captar parte del movimiento, y otra no. La inercia del mercado que encontrará, y la periodicidad de un par - no, se preguntó con qué frecuencia la inercia y su periodicidad ocurren???? Por lo tanto, la periodicidad, una especie de segundo nivel de determinación de la señal/ruido, sólo puede determinarse a partir de la multidivisión. Y usted está diciendo de un gráfico como es posible drenar aquí.
Si tomas sólo un par - creo que no has realizado las estadísticas durante 5 años, no puedes ver qué casos de inercia permitieron tomar ganancias y cuáles no y necesitas muchas operaciones para el análisis de MM.
Creo que el patrón, como una onda sinusoidal, debería aparecer alrededor de alguna línea recta, que es el patrón "principal". Por ejemplo, según un TS, el patrón de beneficios del tiempo en el mercado (en semanas) resultó ser el siguiente:
Beneficio = 10701 - 76t
Beneficio absoluto. = 1187 - 5,98t
Creo que el patrón, como una onda sinusoidal, debería aparecer alrededor de alguna línea recta, que es el patrón "principal". Por ejemplo, según un TS, el patrón de beneficios del tiempo en el mercado (en semanas) resulta ser el siguiente:
Beneficio = 10701 - 76t
Beneficio absoluto. = 1187 - 5,98t
Este es un enfoque sin salida, Yusuf. Las oscilaciones sinusoidales están ahí, pero la naturaleza de su aparición y mantenimiento es fundamentalmente diferente a la de la radio. Como aquí todos somos colegas, y contigo en particular, puedo hacerte un regalo a ti y a todos los presentes por algunas fiestas pasadas (Crimea, el cumpleaños del ministro Lavrov, etc.).
Prefacio: Al tener una gran experiencia en la banca y su automatización, personalmente no me ha preocupado especialmente la naturaleza de la aleatoriedad en el mercado de divisas. Al fin y al cabo, ¿qué valor puede tener reconocer la naturaleza aleatoria (indescifrable, incógnita) del mercado de divisas, si todo el mundo lo conoce ya? Es necesario y mucho más importante encontrar un SOFTWARE de cálculo de la estructura interna del mercado para poder predecirlo. ¿No es así? ¿O más o menos así? Es que mientras se obtienen cada vez mejores resultados (de prueba, pero de prueba de verdad) del trabajo de los asesores, recientemente mis asesores y sus parámetros han empezado a mostrar cambios evidentemente mensuales en el comportamiento de las divisas. No estoy hablando de ciclos mensuales, sino de cambios radicales mensuales de toda la gama de su movimiento. El primer día de cada mes. Para mí, personalmente, no fue una gran sorpresa: lo atribuí a los informes mensuales de los departamentos de divisas de los creadores de mercado de los bancos. Ya sabes, ajustan sus previsiones para su posición monetaria agregada cada mes y obtienen el "permiso" de la dirección para un MONTÓN de pequeños ajustes. Pero el volumen de estos movimientos fue claramente desproporcionado con respecto a la cantidad de cambios en el "espectro" condicional de los movimientos monetarios. Personalmente, esto me desconcertaba - porque los bancos no hacen cambios bruscos, no les importa realmente cuál es el tipo de cambio - todo lo pagan siempre los clientes del banco y los bancos siempre recortan los márgenes para los clientes (importadores-exportadores). Y hace poco, en el último número de la revista Global Finance -y sólo en ella vi la pista- se explicaba lo que todo el mundo (y yo también) parece saber: cómo las multinacionales cubren sus riesgos cambiarios y EN CUÁNTAS VECES.
Por lo tanto: los bancos no tienen casi nada que ver, son sólo niños en cuanto al volumen de los movimientos de divisas. El principal movimiento en el mercado de divisas lo realizan hoy en día las empresas multinacionales, que, por motivos de seguridad, cubren las posiciones en divisas de sus sucursales en diferentes países. Sólo que nadie (y yo tampoco) sabía antes CUÁNTO se está haciendo. La revista Global Finance da las cifras reales de sus manipulaciones. Estos globalistas hoy en día han construido coberturas masivas (más que los bancos para las necesidades bancarias) y sus departamentos de cobertura CORREGEN EL PRIMER DÍA DE CADA MES. ¿Lo entiendes? El primero de cada mes, el mercado de divisas empieza a bailar de una manera nueva, no por culpa de los bancos, sino de las empresas multinacionales que mueven las coberturas de divisas hacia donde quieren, basándose no en la oferta y la demanda de la divisa, sino en su propia evaluación del riesgo de sus enormes posiciones cubiertas.
El mercado de divisas no se mueve en función de la oferta y la demanda de los bancos (de lo contrario, los movimientos del mercado de divisas serían "sinusoidales" y predecibles), sino de la "visión" de los departamentos de riesgo de las empresas mundiales y de sus ajustes a partir del primero de cada mes. Ahí no hay "sinusoidal", el cambio de posición del seto en sí es abrupto y multivectorial (en diferentes direcciones). Por eso, el mercado de divisas se mueve en diferentes direcciones con regularidad, hasta que alcanza algún límite invisible del "canal", después del cual la gestión de riesgos de la corporación global invisible ve lo negativo en su posición de divisas cubierta y ordena a su banco que corrija su posición en consecuencia para reducir las pérdidas de divisas.
De hecho, esta es exactamente la razón por la que los fondos de cobertura se llaman fondos de cobertura: no anticipan el precio en Forex, sino que mueven posiciones emparejadas, para no perder en ningún caso. Excepto que ahora las propias corporaciones globales se han convertido en los mayores fondos de cobertura y son sus ajustes de posiciones emparejadas los que mueven el mercado de divisas, junto con las tendencias fundamentales.
Esto es lo que escribe una persona conocedora del sector de las coberturas en relación con el trabajo profesional (sobre el comercio de pares):
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http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeTwo
Fecha de ingreso: Dic 2007
Ubicación: Toronto
Puestos: 623
Ninjatrader no puede ni siquiera hacer Pairs Spreading básico...
Sólo un idiota arranca la cabellera de un solo instrumento...
A diferencia de las cestas que constan de 50 o 100 posiciones.
El IB Spread Trader es una completa broma para las acciones...
Y probablemente para todo lo demás.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
Por eso cualquier tienda seria construye sistemas personalizados...
Una plataforma con API, C#, Excel, base de datos SQL...
Unas 1000 horas de programación especializada y 5 años de experiencia comercial...
Y estás listo para dirigir un negocio comercial...
A diferencia de ser un jugador de subsistencia en el sótano de mamá.
Entonces tienes precisamente CERO limitaciones...
Y toda la industria del desplume de los Mooks pregonando gráficos, ticks, ez-shit-on-toast...
Puede irse a la mierda.
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Este es un enfoque sin salida, Yusuf. Las oscilaciones sinusoidales están ahí, pero la naturaleza de su aparición y mantenimiento es fundamentalmente diferente de la ingeniería de radio. Como aquí todos somos colegas, y contigo en particular, puedo darte a ti y a todos los presentes un regalo por las pasadas fiestas.
Gracias Alex, lo he leído y he tomado nota. Pero, un buen ST debe reaccionar adecuadamente a todos los caprichos del mercado, incluidas las acciones de los grandes actores. En el ejemplo anterior, el TS en 140 semanas, probablemente atacado por los fondos de cobertura, por lo que la reducción alcanza 2,5K. Sin embargo, la relación entre el beneficio medio y la reducción media (factor de recuperación) = alrededor de 9. Esto significa que al establecer un depósito de 3K, semanalmente, con una alta probabilidad, obtener $ 76 cada uno y se acumulan para el próximo depósito. El citado TS también pierde, pero en general gana.
Pues sí, a eso me refiero. Pero aquí está la trampa (que ha llevado a los corredores de divisas al por menor a estar ABSOLUTAMENTE convencidos de que es imposible ganar en forex PARA LOS ENTRENADORES MASIVOS):
Mientras usted (no usted específicamente, Yusuf, sino el operador en general) está haciendo un cálculo en, digamos, barras de precio de 500 puntos, el mercado está elaborando el siguiente giro que comenzó, digamos, hace 50 barras. Y su previsión (su algoritmo numérico) se basa en el movimiento del mercado en su conjunto para las últimas 500 barras y no tiene en cuenta estas últimas 50 barras de giros. Surge una profunda contradicción entre la velocidad de un cambio fundamental en el mercado (apenas 50 barras atrás, pero que define el mercado 450 barras adelante) y el poder de resolución de su algoritmo de análisis de mercado. Por ejemplo, el algoritmo espectral de Quinn-Fernandes requiere al menos 800 puntos (en M15) para funcionar correctamente, mientras que los algoritmos de autocorrelación requieren unos 2200 puntos (en M15). Durante este tiempo, el veredicto emitido por el algoritmo ya está obsoleto, lo que permite a los corredores de divisas minoristas considerar con confianza que la predicción de precios en masa y las ganancias son imposibles.
Por cierto, ¿cuál es su base de cálculo, cuántos puntos necesita su algoritmo?....El algoritmo Quinn-Fernandes requiere al menos 800 puntos (en M15) para funcionar correctamente, los algoritmos de autocorrelación requieren unos 2200 puntos (en M15). Durante este tiempo, el veredicto emitido por el algoritmo ya queda obsoleto, lo que permite a los corredores de divisas minoristas considerar con confianza la predicción de precios en masa y la ganancia imposible.....
Cuatro puntos son suficientes. Si se quita el algoritmo complicado, por supuesto