El absurdo de un stop loss - página 26
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Me refería a que la pérdida se produce cuando se cierra exactamente a sl o a tp, a diferencia de cuando se cierra a mercado
Si quieres que te entiendan, muestra los cálculos.
La totalidad del diferencial se cobra al operador estrictamente en el momento de la apertura de la posición. Independientemente de que cuente o no la expectativa comercial.
Veo que la equidad se reduce por el spread en el momento de abrir la posición. Mi realidad es la equidad. Por eso creo que ya me han quitado el diferencial. Pero al final no hay diferencia. Deja que se cierren.
Lo importante es que no hay bifurcación de la propagaciónEntiendo que es una cuestión de punto de vista: en la apertura, en el cierre o la mitad en la apertura y la otra mitad en el cierre. No se trata de eso.
Podemos considerar un ejemplo sencillo.
Tenemos una posición neta en algún instrumento financiero de X tamaño de lote. Supongamos que cambiamos la posición por ∆X hacia arriba (o hacia abajo) , y luego por ∆Xhacia abajo (o hacia arriba). El coste de este cambio es fácil de adivinar: 1 spread (más exactamente ∆X* 1spread).
Ahora hagamos la tarea un poco más difícil. Hacemos una serie de cambios, por ejemplo -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. La pregunta es: ¿cuál es el coste en este caso? Resolvemos: |-1∆X|+|5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X|= 12∆X, entonces 12∆X*1/2spread. La respuesta es 6∆Xspread.
Y por último ¿qué será MO si hacemos esta serie "a ciegas", por así decirlo (caso en el que al cerrar los ojos, el "tercer ojo" está involucrado, no lo consideramos aquí)? La respuesta es MO=-6∆X spread (o 1/2spread, como prefieras).
Medespido ahora, lo siento, tengo prisa...
si el sistema se basa en la captación de puntos de inflexión... entonces un stop loss puede aumentar generalmente la rentabilidad de la estrategia.
Entiendo que es una cuestión de punto de vista: al abrir, al cerrar, o la mitad al abrir y la otra mitad al cerrar. Esta no es la cuestión.
Veamos un ejemplo sencillo.
Tenemos una posición neta en algún instrumento financiero con X tamaño de lote. Supongamos que cambiamos la posición por ∆X hacia arriba (o hacia abajo) , y luego por ∆Xhacia abajo (o hacia arriba). El coste de este cambio es fácil de adivinar: 1 spread (más exactamente ∆X* 1spread).
Ahora vamos a complicar un poco la tarea. Hacemos una serie de cambios, por ejemplo -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. La pregunta es ¿cuál será el coste en este caso? Resolvemos: |-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| = 12∆X, luego 12∆X*1/2spread. La respuesta es 6∆Xspread.
Por último, ¿cuál es el modus operandi si hacemos esta serie "a ciegas", por así decirlo (no consideramos el caso del "tercer ojo" al cerrar los ojos)? La respuesta es MO=-6∆X spread (o 1/2spread, como prefieras).
Medespido ahora, lo siento, tengo prisa...
Otro estereotipo.
NO SE COBRA UN DIFERENCIAL. En absoluto, ni en la apertura ni en el cierre. El diferencial no es una tasa. Es la diferencia natural entre la mejor oferta y demanda en ese momento.
Se cobra la comisión, no el diferencial. Y el hecho de que algunas empresas de corretaje compensen sus costes con el diferencial "por comodidad" no cambia nada.
El diferencial lo fija el mercado, no el corredor. Y el hecho de que algunas empresas de corretaje controlen el diferencial no cambia nada en la teoría del mercado.
Los fantasiosos, de hablar del stop-loss pasaron a hablar del spread. )
No está claro, si has comprado más barato tienes que vender más caro, pero no más barato de lo que has comprado. Un stop de compra es su oferta para vender más barato que el precio de compra.
SZS: Madre compró oro en sberbank, digo, lo que si ahora como una patada hacia abajo y ella, bueno, que de todos modos vender sólo cuando el precio de venta está por encima del precio de compra (la lógica de hierro y persuadirla de ninguna manera, no hay indicadores y estrategias de negociación) )))) y ya lleva 3 meses en negro ))))
Otro estereotipo.
EL DIFERENCIAL NO SE COBRA. No hay ningún diferencial, ni en la apertura ni en el cierre. El diferencial no es una tasa. Es la diferencia natural entre la mejor oferta y demanda en un momento dado y la mejor demanda.
Se cobra la comisión, no el diferencial. Y el hecho de que algunas empresas de corretaje compensen sus costes con el diferencial "por comodidad" no cambia nada.
El diferencial lo fija el mercado, no el corredor. El hecho de que algunas empresas de corretaje controlen el diferencial no cambia nada en la teoría del mercado.
En principio, esto es correcto. La comisión se cobra directamente y el diferencial es probabilístico. Aunque el resultado es más o menos el mismo.
Si quieres retirar dinero inmediatamente después de abrir una operación, tendrás que cerrar la operación y será un punto negativo. Si quieres retirar el dinero inmediatamente después de abrir una operación, tendrás que cerrarla y el spread será negativo. Con el siguiente tic se inicia el juego :) Puede que recupere su pérdida o que la aumente.
El diferencial es una pérdida en el momento de abrir una operación. Si quieres retirar dinero después de abrir una operación, tendrás que cerrarla y el spread será negativo. Con el siguiente tic se inicia el juego :)
Por supuesto. Pero el diferencial es ganar cuando se juega con el mercado, no cuando se lucha con DTs codiciosos como se considera aquí.
Claro que sí. Es que es el mercado el que gana el spread, no los "codiciosos DT", como se cree comúnmente aquí.
...ZS: Mi madre compró oro en Sberbank, digo, y si ahora como una patada hacia abajo y ella, bueno, que de todos modos vender sólo cuando el precio de venta será mayor que el precio de compra (la lógica de hierro y no puede cambiar su mente no cómo, no hay indicadores y estrategias de negociación) )))) y ya lleva 3 meses en negro ))))
No sé cómo ni dónde invirtió, pero ahora no saluda...
....un diferencial es una pérdida exactamente en el momento de abrir una operación....
pérdida, pero tal vez no toda...
Usted abre - el spread es de 1p, luego solicita cerrar - el spread es de 10p. No tenemos dónde ir, así que pagamos 10 pips al salir.
En general, este spread flotante es tal, que es inútil esperar el momento de su valor mínimo, al salir siempre puede ser el máximo...
No estoy insinuando nada, pero la tendencia reciente es que los corredores cambien a spreads flotantes.