El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 381
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Los artículos se citaron como una prueba más del hecho bien conocido de que un riesgo excesivo puede hacer que una estrategia rentable deje de serlo.
Los artículos utilizan un modelo bastante común de los resultados de las operaciones como una secuencia de operaciones con rendimientos independientes igualmente distribuidos. No se construye el modelo de mercado como tal, sólo se da el razonamiento estándar de por qué las operaciones pueden considerarse como tales (en una cierta aproximación).
No estoy refutando la afirmación de que es imposible ganar en SB. Lo formalizo matemáticamente, para que quien lo desee pueda comprobarlo por sí mismo, utilizando la teoría del cálculo estocástico de Ito.
1) Por supuesto, es absolutamente cierto que un riesgo excesivo puede hacer que una estrategia rentable no lo sea.
2) No es de extrañar que si "utiliza un modelo bastante común de resultados de operaciones como una secuencia de operaciones con rendimientos independientes igualmente distribuidos", sus resultados no difieran prácticamente en nada significativo de los de "modelos bastante comunes". Y eso es correcto. Así es como debe ser.
3) Por favor, recuérdame tu formalización de la imposibilidad de ganar dinero en SB. Y quienes lo deseen pueden comprobarlo por sí mismos. Y no es necesario utilizar la teoríadel cálculo estocástico de Ito, aunque para completar el cuadro, este método puede incluirse en el arsenal de métodos de investigación de su formalización de la "imposibilidad de ganar dinero en SB". Hay otros métodos de investigación, mucho más potentes. Por ejemplo, la misma integral de Ito puede ser representada como un proceso dinámico, y esto da herramientas de investigación muy potentes, que usted no tiene.
Mi teoría es bastante simple. En él, el riesgo es un valor muestral regular (como la media, por ejemplo). Pero su construcción es más complicada (que la media) y hay que recurrir a la simulación de Montecarlo para obtener su función de distribución. Para seleccionar un valor concreto de riesgo, hay que fijar el nivel de significación y tomar el cuantil correspondiente. Así, el 1,5% es el valor correspondiente a un determinado nivel de significación. Este nivel puede ser aumentado y se puede obtener un valor más grande para el riesgo, pero conducirá a un aumento de la probabilidad de que el sistema dé un pequeño beneficio y/o un gran drawdown, sin dejar de ser potencialmente rentable - esto es aproximadamente lo queMaxim Kuznetsov escribió anteriormente.
1) En el comportamiento de los mercados es evidente su incertidumbre en el futuro. La forma más común de modelar matemáticamente esta incertidumbre es la teoría de la probabilidad. En este marco, los precios se consideran un proceso aleatorio.
2) Si los precios son un proceso aleatorio, entonces el capital del comerciante es siempre un proceso aleatorio. La transformación determinista de un proceso aleatorio es también un proceso aleatorio. Teóricamente, este proceso puede degenerar a veces en una función determinista. Por ejemplo, en la posición cero representa una constante)
3) Con una SB simétrica para cualquier TS el capital será una martingala - un proceso con una expectativa matemática constante igual al capital inicial. Esto significa que para cualquier TS siempre habrá una realización rentable y otra deficitaria de la SB, y por término medio siempre habrá una ganancia de capital nula (negativa si se tiene en cuenta el diferencial). La forma en que esto sucede puede verse fácilmente incluso con una estrategia de "comprar y mantener".
Lo principal en los planteamientos del mercado es el beneficio, y se da con unos planteamientos bastante extraños).
¿Cuál es su teoría?
1. No
2. Una teoría no debe hacer suposiciones
3. La palabra "siempre" aún debe ser probada.
Y, en general, cualquier teoría se construye con pruebas.
3) Por favor, recuérdame esta formalización de tu incapacidad para ganar dinero con SB. Y quienes lo deseen pueden comprobarlo por sí mismos. Y no es necesario utilizar la teoríadel cálculo estocástico Ito para este propósito, aunque para completar el cuadro, este método puede ser incluido en el arsenal de métodos de investigación de su formalización "imposibilidad de ganar dinero en SB". Hay otros métodos de investigación, mucho más potente. Por ejemplo, la misma integral de Ito se puede representar como un proceso dinámico, y esto da herramientas de investigación muy potentes que no se tienen.
El capital de cualquier TS en una SB simétrica es una martingala.
Para introducir la noción de integral, es necesario introducir la noción de proceso de Wiener. ¿Es también un sistema dinámico?
El capital de cualquier TS en una SB simétrica es una martingala.
Para introducir la noción de Ito integral, es necesario introducir la noción de proceso de Wiener. ¿Es también un sistema dinámico?
1) Expresarlo de forma formalizada. Por favor.
2) Claro. Si no sabes cómo, te daré una pista.
¿Su teoría?
1. No
2. No debe haber ninguna suposición en la teoría
3. La palabra "siempre" aún está por demostrar.
Y, en general, cualquier teoría se construye con pruebas.
Mía, en el sentido de lo que he escrito en mis artículos (no inventados por mí, por supuesto). Aunque los artículos tampoco son míos)
1) Para los comerciantes la incertidumbre es evidente. Sólo hay que leer este foro.
2) Toda teoría se construye sobre la base de ciertos supuestos (normalmente llamados definiciones, axiomas, postulados, etc.)
3)El capital de cualquier TS sobre una SB simétrica es una martingala (la expectativa es una constante).
1) Expresarlo de manera formalizada. Por favor.
2) Claro. Si no sabes cómo, te daré una pista.
1) El capital es igual a la integral Ito del volumen de posición de un proceso Wiener. El volumen de posición es un proceso constante a trozos con puntos de discontinuidad en puntos markovianos en el tiempo. Como resultado, obtenemos una martingala.
2) Todo proceso aleatorio es, por definición, una familia de variables aleatorias. ¿Una variable aleatoria también se define mediante sistemas dinámicos?
La pregunta que hay que hacerse es qué en el mercado de divisas (concretamente aquí) puede llamarse proceso aleatorio y en qué medida.
Sin definir esto, sin separar las moscas de los gatitos, todos los razonamientos y cálculos son "flotantes".
Para aclarar: hay restricciones físicas en cualquier rango de tiempo (o límite a las fluctuaciones). Provienen de lapolítica monetaria, de la normativa monetaria y de las leyes/actos/estatutos/reglas de los participantes, de la cesta de monedas acordada.
Y todo el proceso de negociación es "aleatorio" sólo hasta cierto punto, dentro de una ventana permitida. Al fin y al cabo, las monedas no son sólo "objetos de especulación", sino que también son un medio de pago en su mayoría, también tienen poder adquisitivo. :-)
1) El capital es igual a la integral Ito del volumen de posición de un proceso Wiener. El volumen de posición es un proceso constante a trozos con puntos de ruptura en puntos markovianos en el tiempo. Como resultado, obtenemos una martingala.
2) Todo proceso aleatorio es, por definición, una familia de variables aleatorias. ¿También es una variable aleatoria definida por usted mediante sistemas dinámicos?
1) Estas son tus palabras:"No estoy refutando la afirmación de que es imposible ganar dinero en SB. Lo formalizo matemáticamente" ¿Dónde está esa formalización matemática? No te pido una descripción verbal de tu forma de entender todo este sinsentido, sinouna formalización matemática del mismo.
2) Por lo visto, no conoces el concepto de filtro moldeador.
1) Estas son tus palabras:"No estoy refutando la afirmación de que es imposible ganar dinero en SB. ¿Dónde está esa formalización matemática? No te pido una descripción verbal de tu comprensión del asunto, sinouna formalización matemática del mismo.
2) Por lo visto, no conoces el concepto de filtro de conformación.
1) Demostrar que se entiende lo que es una martingala, luego escribiré más.
2) Lo más probable es que no estés familiarizado con los fundamentos de la teoría de la probabilidad.
La pregunta que hay que hacerse es qué en el mercado de divisas (concretamente aquí) puede llamarse proceso aleatorio y en qué medida.
Sin definir esto, sin separar las moscas de la paja, todos los razonamientos y conclusiones son "flotantes".
Para aclarar: hay restricciones físicas en cualquier rango de tiempo (o límite de fluctuación). Provienen de lapolítica monetaria, de las regulaciones monetarias y de las leyes/actos/estatutos/reglas de los participantes, de la cesta de monedas acordada.
Y todo el proceso de negociación es "aleatorio" sólo hasta cierto punto, dentro de una ventana permitida. Al fin y al cabo, las monedas no son sólo "objetos de especulación", sino que también son un medio de pago en su mayoría, también tienen poder adquisitivo. :-)
Hay un chiste: "nada es aleatorio en los procesos aleatorios")
Tiene sentido utilizarlos sólo si hay algunas regularidades en la aleatoriedad, como la presencia de la convergencia de las frecuencias de los eventos. A veces estas regularidades no son detectables (debido a la escasez de datos, por ejemplo), entonces sólo se postulan).
El problema es que no hay otros enfoques para modelar la incertidumbre que estén tan desarrollados.