El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 341
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Esto no cambia la esencia del caso.
Antes de que pueda iniciarse una conversación significativa sobre el fondo del asunto, hay que asegurarse de que todos los implicados hablan el mismo idioma y se refieren a las mismas cosas. Por ello, es habitual utilizar un lenguaje y unos conceptos más o menos consolidados en el ámbito que se discute.
En primer lugar, algunas imágenes de demostración del comportamiento comparativo.
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Recordemos que la verdadera naturaleza de la no estacionariedad no se conoce a priori.
Pero la estimación del modelo de no estacionariedad puede realizarse mediante métodos de filtrado adaptativo.
szy
Hice las fotos de esta manera para mayor claridad.
"Y di mi corazón a conocer la sabiduría, y a conocer la necedad y la tontería; y aprendí que también éstas son languidez de espíritu; porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor; y el que multiplica la ciencia, multiplica el dolor.
Salomón. La Biblia.
¿Recomiendas volver a la Edad de Piedra? ¿O, "no es de tu incumbencia"?
....
Por supuesto. ¡Los pitecántropos deben estar ahí!
Antes de iniciar una conversación significativa sobre el fondo del asunto, es importante asegurarse de que todos los implicados hablan el mismo idioma y hablan de las mismas cosas. Por eso se suele utilizar para ello un lenguaje y unos conceptos más o menos establecidos en el ámbito que se discute.
Creo que en las imágenes queda claro de qué estamos hablando.
Lo importante no es la forma de descripción, sino las diferencias de comportamiento. Para mantener una conversación significativa sobre la esencia del asunto, es necesario comprender estas diferencias.
otra imagen, útil para comprender el fenómeno:
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Presto especial atención al hecho de que aquí la "no estacionariedad aditiva" tiene como parámetros (amplitud, frecuencia, fase) funciones temporales suaves deterministas. No hay inclusiones estocásticas. Y cuál es el resultado ;))
y un par de imágenes más que le ayudarán a entender
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y un par de imágenes más que ayudan a comprender.
Las fotos son preciosas, sin duda. También daré ejemplos de imágenes, pero más adelante. Por ahora, concluiré mi discusión sobre las diferencias en la comprensión matemática del "proceso estacionario" con el ejemplo de su ecuación dx/dt=Ax:
1) Esta noción no se refiere a la ecuación diferencial en sí, sino a sus soluciones: x=x(t). Se trata de una distinción importante porque la misma x(t) puede especificarse de infinitas maneras (no sólo mediante esta ecuación).
2) Las soluciones de la ecuación son deterministas, por lo que serán procesos aleatorios degenerados que sólo serán estacionarios siendo las constantes idénticas x=x(t)=const. Si A no es idénticamente cero, entonces sólo la solución x=0 será tal.
Como ves, se trata de un concepto totalmente diferente.
Pero todo esto es una formalidad no muy interesante para los comerciantes, por lo que más tarde voy a publicar imágenes que muestran las ventajas del enfoque estocástico, incluso en el caso de los sistemas dinámicos.
Las fotos son preciosas, sin duda. También daré ejemplos de imágenes, pero más adelante. Por ahora, concluiré mi discusión sobre las diferencias en la comprensión matemática del "proceso estacionario" en el ejemplo de su ecuación dx/dt=Ax:
1) Esta noción no se refiere a la ecuación diferencial en sí, sino a sus soluciones: x=x(t). Esta es una distinción importante porque la misma x(t) puede especificarse de infinitas maneras (no sólo mediante esta ecuación).
2) Las soluciones de la ecuación son deterministas, por lo que serán procesos aleatorios degenerados que sólo serán estacionarios siendo las constantes idénticas x=x(t)=const. Si A no es idénticamente cero, entonces sólo la solución x=0 será tal.
Como ves, se trata de un concepto totalmente diferente.
Pero todo esto no es más que una formalidad que no es muy interesante para los operadores, por eso publicaré más adelante algunas imágenes que muestran las ventajas del enfoque estocástico incluso en el caso de los sistemas dinámicos.
Aquí se considera un simple proceso unidimensional como ejemplo ilustrativo. Para los procesos con una dimensión superior a dos, la situación es mucho más complicada.
Un ejemplo excelente es el atractor de Lorenz: no hay determinismo en sus soluciones.
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El objeto de nuestro interés (e investigación en la medida de lo posible) son las series temporales de cotizaciones que pueden considerarse como soluciones de ecuaciones de evolución (de dimensión infinita). En ellos hay componentes deterministas (principales) y aleatorios. Sin embargo, el carácter del movimiento (que parece aleatorio) está determinado por la estructura del sistema de ecuaciones de evolución, pero no por el componente aleatorio.
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El vídeo muestra el efecto de los cambios en los parámetros sobre la naturaleza del movimiento de la trayectoria de la fase.
no veo ninguna discusión, ¿alguien entiende lo que es la página ***341? Han pasado siete años.
"¿Ves un topo? - No. Pero lo hace". (С)