El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 238
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Lo primero que hay que hacer es definir qué es un sistema dinámico controlado y cómo se relaciona con el mercado, un fenómeno que muchos consideran aleatorio y caótico.
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Corregiré esto más tarde...
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Empecemos de nuevo con eso. ¿Se refiere el UDS al comportamiento de la CT o del mercado?
El TS se construye en función del comportamiento del mercado. Hay un número infinito de variantes de TS.
Siempre presumimos el comportamiento futuro del precio del símbolo. Prevemos que el precio pasará en la dirección necesaria para que obtengamos algún beneficio. ¿En qué me equivoco?
Muy bien, entonces. Volvamos. Y empecemos por el principio.
En primer lugar, veamos la definición de sistema dinámico y entendamos qué es un sistema dinámico. A continuación, tratemos de entender cómo se puede controlar un sistema dinámico.
Para ello haré no sólo fotos ilustrativas, sino también un par de vídeos para ver el sistema dinámico en directo, por así decirlo. Pero eso llevará algún tiempo.
Empieza completamente desde lo básico, no olvides que aquí hay nudos, da una definición de un sistema dinámico. Y la UDS, también.
Ahí es exactamente donde empezamos, conla definición de un sistema dinámico-- es lo que he dicho justo arriba. Esto ya supone cierta familiaridad con las ecuaciones diferenciales. ¿O está sugiriendo que empecemos con la aritmética elemental, sólo desde lo básico?
¿Y quizás una variante bastante simple de evitar la autoregresión sería la regresión múltiple? Predecir el precio de un par de divisas basándose en los precios de varios pares de divisas diferentes al deseado. Y sería conveniente utilizar la optimización del probador para identificar patrones y seleccionar pares de entrada y salida.
Este esquema es más complicado de implementar que el autorregresivo, pero es bastante adecuado para las pruebas tradicionales y la optimización, por lo que los resultados serán bastante claros.
Los pares de divisas dependen, por decirlo suavemente, del papá, el dólar. Y el papa depende de una masa de factores continuos y discretos.
La regresión múltiple no sirve, en mi opinión, ni la autorregresión, aunque la contrapartida sermática de esta última sí. Se trata de un simple análisis gráfico.
Estoy de acuerdo con el argumento de Oleg de que los métodos estadísticos no funcionan en los puntos de cambio de tendencia (los más interesantes), pero me gustaría aclarar: no sólo los métodos estadísticos, sino cualquier método que implique la evaluación por la totalidad de los valores anteriores, es decir, promediando los datos durante un determinado período fijo.
Empecemos de nuevo por ahí. ¿Se refiere el UDS al comportamiento de la CT o del mercado?
La ST se construye en función del comportamiento del mercado. Hay un número infinito de variantes de construcción de TS.
En cualquier caso suponemos el comportamiento futuro del precio del símbolo. Prevemos que el precio pasará en la dirección necesaria para que obtengamos algún beneficio. ¿En qué me equivoco?
Y el "Mercado" es un sistema dinámico controlado.
Y el "TS" es un sistema dinámico controlado.
Y el "Market&TC" es un sistema dinámico controlado.
Otra cosa es que tengan diferentes objetivos y tareas, diferentes señales, diferentes entradas/salidas.
En sentido figurado, podemos pensar en el mercado como un río sinuoso y en la ST como un barco.
Puente" de plasma caliente de 10 millones de años luz de longitud entre dos cúmulos de galaxias.
http://www.nkj.ru/news/23581/
Es sólo la división celular
Los pares de divisas dependen, por decirlo suavemente, del papá, el dólar. Y el papa depende de una masa de factores continuos y discretos.
La regresión múltiple no sirve, en mi opinión, ni tampoco la autorregresión, aunque la contrapartida sermática de esta última sí. Se trata de un simple análisis gráfico.
Estoy de acuerdo con el argumento de Oleg de que los métodos estadísticos no funcionan en los puntos de cambio de tendencia (los más interesantes), pero me gustaría aclarar: no sólo los métodos estadísticos, sino cualquier método que implique la evaluación por conjunto de valores anteriores, es decir, promediando los datos de algún periodo fijo.
Por desgracia, no he visto nada parecido en el código.
Existe, pero me gustaría probar la regresión múltiple. Papá es papá, pero los niños no siempre son linealmente obedientes.
Por desgracia, no he visto nada parecido en el código.
Todo está siempre ligado SOLO al oro y a la guerra. Antes de una guerra, el EURUSD siempre baja - durante una guerra sube... Esto sugiere que antes de una guerra el dólar sube de precio, y durante una guerra naturalmente baja de precio.
Luego viene el petróleo, el oro, etc.
Pero, el mercado - no empieza en el continuo espacio-tiempo sino en el principio =) Que se puede encontrar en las actas, y aparentemente sólo ampliar