El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 137
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¿Supongo que das tu permiso para probar el modelo en la vida real?
2. Con una estrategia de TS bien diseñada se puede prescindir de las órdenes de stop, pero deberían ser virtuales de todos modos.
¿un lote permanente?
Sí.
Si se acepta la hipótesis de que las pautas del mercado cambian/se transforman todo el tiempo, no se puede escapar a la adopción de una ventana deslizante. No veo esto como una desventaja. ¿Patrones eternos en el mercado?
Ventana flotante para hacer - ¿cómo elegir el tamaño óptimo en cada paso?
Una ventana deslizante fija no es ni una desventaja ni una ventaja.
Es simplemente un método voluntarista forzado que todo el mundo utiliza por falta de algo mejor.
La idea de una ventana deslizante variable es muy antigua y he visto algunas descripciones de indicadores basados en ella, pero aún no los he probado.
Las regularidades en el mercado viven algún tiempo.
Hay que explotarlos mientras están vivos.
A medida que cambian/se transforman, hay que tomar medidas oportunas para actualizar el modelo dinámico (hay que mantener las estadísticas actualizadas),
adaptar el modelo en uso sobre la marcha.
El comienzo de un transitorio (señal) debe ser identificado por alguna indicación y este punto debe convertirse en el "límite izquierdo de la ventana" (cero), pero el "límite derecho de la ventana" se desliza
(hasta el final del transitorio
proceso).
Al tomar "instantáneas" de los transitorios una y otra vez en la historia, obtenemos una especie de reacción típica renovable (en el caso de Oleg es un objeto equivalente) que utilizamos para hacer una predicción.
La ventana deslizante fija no es ni una desventaja ni una ventaja.
Es simplemente una técnica voluntarista forzada que todo el mundo utiliza a falta de algo mejor.
Las regularidades en el mercado viven desde hace tiempo.
Hay que explotarlos mientras están vivos.
A medida que cambian/se transforman, el modelo dinámico debe actualizarse en el tiempo (mantener las estadísticas actuales) y el modelo utilizado debe adaptarse sobre la marcha.
El comienzo de un transitorio (señal) debe ser identificado por alguna indicación y este punto debe convertirse en el "límite de la ventana izquierda" (cero), pero el "límite de la ventana derecha" es deslizante (hasta el final del transitorio
proceso).
Al tomar instantáneas de los transitorios una y otra vez, obtenemos algún tipo de reacción típica (en el caso de Oleg es un objeto equivalente) que utilizamos para hacer una previsión.
Todo eso es correcto sólo si tiene un patrón que aparece entre comillas de vez en cuando - en ese caso puede identificarlo primero y luego definir "el comienzo de un transitorio" y hacer que el borde derecho de la ventana sea deslizante.
Losmodelos de regresión en general, y el modelo de Yusuf en particular, funcionan sobre una base diferente: se "ajustan" continuamente a un mercado cambiante en función de la ventana móvil. Tienen un problema diferente: identifican un patrón al final de su ciclo de vida o ya después de su muerte.
Su enfoque tiene la ventaja de identificar un patrón al principio de su ciclo de vida en el mercado, pero sólo si el patrón es válido en el futuro. Esto es poco realista.
Pregunta para los moderadores:
¿Puedo abrir dos sucursales?
1. Tesis doctoral sobre: COMERCIO OPTIMO
2. Comentarios y sugerencias de los participantes para la tesis.
El tema 1 es para los participantes en modo de lectura.
El tema 2 es el tema habitual.
La tesis tendrá capítulos (grandes):
1. Todo el modelo NSP considerado, incluido el modelo de regresión con la prueba de su omnipresencia y universalidad, transformándose en muchas funciones conocidas;
2. El indicador y los asesores expertos basados en él;
3. Ecuación de beneficios;
4. Condiciones para una negociación óptima en un mercado ordinario en función del precio de venta, el margen comercial, los ingresos y la cantidad de productos vendidos;
5. El nivel de competencia en el mercado y la forma numérica de evaluarlo;
6. El precio de venta óptimo de la mercancía;
7. El precio marginal de compra de la mercancía;
8. El concepto de "precio de mercado", su definición numérica, su lugar en la jerarquía de precios del mercado;
9. Los dos puntos de equilibrio y el método de su definición numérica. 10;
10. Precio marginal de venta de los bienes. 11;
Jerarquía de precios en el mercado. 12;
12. Estimación de los coeficientes de una ecuación de regresión lineal con múltiples variables (más sencillo que los métodos de Gauss y Cramer);
Sí.
La ventana deslizante fija no es ni una desventaja ni una ventaja.
Es simplemente una técnica voluntarista forzada que todo el mundo utiliza a falta de algo mejor.
La idea de la ventana deslizante variable es antigua y he visto algunas descripciones de indicadores basados en ella, pero no la he comprobado por mí mismo ni la he utilizado.
Las regularidades en el mercado viven desde hace tiempo.
Hay que explotarlos mientras están vivos.
A medida que cambian/se transforman, deben actualizar el modelo dinámico en el tiempo (deben mantenerse estadísticas actualizadas),
adaptar el modelo en uso sobre la marcha.
El comienzo de un transitorio (señal) debe ser identificado por algún signo y este punto debe convertirse en el "límite izquierdo de la ventana" (cero), pero el "límite derecho de la ventana" es un deslizamiento
(Hasta el final de la transición.
proceso).
Tomando "instantáneas" de los transitorios una y otra vez obtenemos una determinada reacción típica renovable (en el caso de Oleg es un objeto equivalente) que se utiliza para hacer una previsión.
Al fin y al cabo, sólo hay 8 oficios.
Aquí está el trabajo de un mes de hace un año!
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=0
"El "acorde" final:
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
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Así que, según los resultados de las operaciones mensuales de productos básicos con la cantidad estimada de capital inicial de alrededor de [b]25 mil dólares - se obtuvo un beneficio de +$4900. La cartera de operaciones se realizó de forma que se minimizaran los posibles riesgos. Y creo que fue un éxito: al resumir los resultados semanales, vimos que los fondos han aumentado de forma constante y progresiva.
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A algunos les puede parecer que el resultado es aleatorio. "Bueno, como - ¡suerte! ¡Suerte hoy - y no suerte mañana!"
¡No voy a discutir! ¡Quizá lo fuera! Sólo observo que casi no he visto en ningún otro sitio un análogo a una negociación de acciones tan abierta e informada, prácticamente en línea con una descripción preliminar (!) de cada operación! Si alguien lo ha visto, por favor, que me dé un enlace.
Además, el siguiente hecho también habla de la no aleatoriedad del resultado. Durante el último año y medio o dos años estuve comerciando casi en línea con la descripción preliminar (!) de mis tratos en mi cuenta del concurso en un hilo especial en uno de los foros. ¡Y cada mes recibí ganancias de +5 a +15 por ciento de ganancia!
Solía resumir los resultados semanalmente. Los artículos, análisis, etc. están disponibles allí: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 ¡La descripción del comercio de fondos de materias primas de arbitraje y los gráficos explicativos se leen (sin exagerar) como un thriller de cualquier página!
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Todo esto sólo es correcto si tienes un patrón que aparece de vez en cuando en las cotizaciones - entonces puedes primero identificarlo y luego determinar el "inicio del transitorio" y hacer que el borde derecho de la ventana se deslice.
Los modelos de regresión en general, y el modelo de Yusuf en particular, funcionan sobre una base diferente: se "ajustan" continuamente a un mercado cambiante en función de la ventana móvil. Tienen un problema diferente: identifican un patrón al final de su ciclo de vida o ya después de su muerte.
Su enfoque tiene la ventaja de identificar un patrón al principio de su ciclo de vida en el mercado, pero sólo si el patrón es válido en el futuro. Esto es poco realista.
Esto sólo es correcto si tiene un patrón que aparece de vez en cuando en las cotizaciones - entonces puede identificarlo primero y luego determinar el "inicio del transitorio" y hacer que el borde derecho de la ventana se deslice.
Se necesita algún tiempo para que surja (el patrón) "en sus manos", es decir, para acumular datos con la ayuda del modelo creado.
El modelo debe funcionar durante un tiempo para recopilar datos e identificar un patrón, y luego intentar hacer una previsión.
Los modelos de regresión en general, y el modelo de Yusuf en particular, funcionan sobre una base diferente: se basan en una ventana móvil y se "ajustan" continuamente a un mercado cambiante. Tienen
El problema es otro: identifican el patrón al final de su ciclo vital o ya después de la muerte
Ya se ha hablado bastante de las deficiencias del modelo de Yusuf y de su defectuosa aplicación.
Probablemente se puede corregir algo, aquí Oleg tiene todo en la mano.
¿Son sus patrones realistas?
¿O qué?