El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 109
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Parece un buen momento para continuar el debate sobre la naturaleza de los procesos dinámicos. Te has detenido en el punto en el que un único proceso se divide en 3 componentes, unidos por una relación:
Pasado (P) + Presente (H) + Futuro (B) = 1 proceso.
Aquí se han hecho algunos comentarios o un "enfoque diferente".
Y yo, después de pensarlo, me veo obligado a introducir otra función : Historia (I) y presentarla como una suma de Y = P + H.
Ahora: Historia (I) + Futuro (B) = Pasado (P) + Presente (H) + Futuro (B) = 1;
Las funciones I, P, N y B son funciones de la misma clase, son de la misma naturaleza, se transforman por métodos matemáticos unas en otras, sin violar una secuencia lógica de ocurrencia de cada una de las fases de un mismo proceso al final de un mismo tiempo, porque tienen la misma "constante de tiempo", encarnando y revelando la conexión de espacio y tiempo. Isaac Newton tenía razón cuando afirmaba que sin proceso no hay tiempo y viceversa.
Tengo mis dudas por varias circunstancias.
1) Si el Pasado se trata como una integral del Presente, es decir, si el Pasado es una función del intervalo F(a,b), entonces el Presente es la diferencial de esa función en el punto final del intervalo -- dF(b). Por lo tanto, la suma (P+H) es errónea, porque conduce a una doble contabilidad de los presentes.
Por ahora tenemos que decidir sobre este punto.
Tengo dudas en varias circunstancias.
1) Si el Pasado se trata como una integral del Presente, es decir, si el Pasado es una función del intervalo F(a,b), entonces el Presente es la diferencial de esta función en un punto finito del intervalo -- dF(b). Por lo tanto, la suma (P+H) es errónea, ya que conduce a una doble contabilidad de los presentes.
Tenemos que decidir sobre este punto por ahora.
Me confunden más los conceptos en sí)) ¿Cómo se puede añadir el pasado a algo? Quizás tenga sentido hablar de alguna función, que puede incluir la normalización, etc. Y lo más importante, destacar alguna característica medible del pasado y del futuro. Como:
F(P)+G(B)=1
Y tratar de definir de alguna manera F y G. Y desde el punto de vista de una tarea de previsión es necesario encontrar G con F conocido
Tengo dudas sobre varias circunstancias.
1) Si el Pasado se trata como una integral del Presente, es decir, si el Pasado es una función del intervalo F(a,b), entonces el Presente es la diferencial de esta función en un punto finito del intervalo -- dF(b). Por lo tanto, la suma (P+H) es errónea, ya que conduce a una doble contabilidad de los presentes.
Hasta ahora tenemos que decidir sobre este punto.
Me confunden más los conceptos en sí). ¿Cómo se suma el pasado a algo? Quizás tenga sentido hablar de alguna función, que puede incluir la normalización, etc. Y lo más importante, destacar alguna característica medible del pasado y del futuro. Como por ejemplo:
F(P)+G(B)=1
Y tratar de definir de alguna manera F y G. Y desde el punto de vista de un problema de previsión es necesario encontrar G, con F conocido
Normalizar por uno es el segundo punto de mis dudas.
Pero si se consigue construir un F(P) adecuado, entonces se puede obtener el campo vectorial correspondiente, y esto, a su vez, permitirá construir un operador de continuación.
La normalización por uno es el segundo punto de mis dudas.
Pero si conseguimos construir un F(P) adecuado, también podemos obtener el campo vectorial correspondiente, y esto a su vez nos permite construir un operador de continuación.
Por qué dudar, suma las tres funciones y consigue una. Investigue P(t/t) en lugar de F(P) y vea si es adecuado.
Bueno, si se construyen en base a una normalización a uno, entonces naturalmente sumarán uno.
Sin embargo, empecemos por el principio, es decir, por la definición de t,t,n.
Y a continuación se sigue el camino conocido: 1) construir una función muestral conveniente para la investigación; 2) discretizarla; 3) a partir de sus muestras determinar t,t, n; 4) a partir de ellas construir H(t,t,n); 5) luego construir P(t,t,n); 6) luego construir B(t,t,n); 7) comparar el resultado con la función muestral. Como resultado, obtenemos un error de muestra. A continuación, veremos qué hacer con este error.
Ni la teoría de la probabilidad ni la estadística matemática son adecuadas para describir y estudiar los procesos en la dinámica
No estoy muy de acuerdo con esto. Existe, por ejemplo, toda una teoría de los procesos aleatorios que pasan por cadenas lineales, de la que se han escrito gruesos tratados. Y la dinámica no lineal de los procesos aleatorios también aparece de vez en cuando en la literatura. Está claro que todo es una combinación de matestadística y otros apartados, pero aun así.
No estoy totalmente de acuerdo con esto. Existe, por ejemplo, toda una teoría de los procesos aleatorios que atraviesan los circuitos lineales, de la que se han escrito gruesos tratados. La dinámica no lineal de los procesos aleatorios también aparece en la literatura. Está claro que todo es una combinación de matestadística y otros apartados, pero aun así.
No es necesario sacar la frase de contexto. El contexto allí era completamente diferente.
Pero a efectos de aclaración, añadiría: en su forma más pura.
Por supuesto, podemos utilizarlos para determinar ciertas características. Pero hay que incluir algo más para definirlo mejor.
Permítanme señalar entre paréntesis que para determinar tales características o sus análogos, podemos prescindir con éxito de la televisión y el MC en su forma generalmente aceptada.
Pero no rechazo por completo la televisión y la esclerosis múltiple. Sólo hay que entender los límites de su uso.
Podemos prescindir con éxito de la televisión y el MC en su forma habitual.
Pero no rechazo de plano la televisión y la EM. Sólo hay que entender los límites de su uso.
delirios de grandeza.
Seamos serios: ¿qué utilizas para el análisis? No me hables de sistemas dinámicos controlados, he leído este hilo varias veces y aquí no hay ni una pizca de ello