El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 94
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El umbral de rentabilidad no es lo mismo que el umbral de rentabilidad, es cierto, pero los conceptos son correlativos.
Ambos caracterizan la precisión de la entrada.
Sin embargo, yo sustituiría estos conceptos por una sola noción suave de eficiencia de entrada/salida (todo es estrictamente según Bulashev, tal vez con una pequeña modificación, la difusión de las medidas de eficiencia fuera del comercio, izquierda/derecha).
Si esta eficiencia se multiplica por los puntos de beneficio, obtenemos una función de aptitud universal para la evaluación del comercio.
¿qué es el coeficiente de eficiencia comercial?
¿Qué es el coeficiente de eficiencia comercial?
Trade_efficiency_coefficient se compone de la eficiencia de entrada y de salida, cada una contada por separado, pero se puede ajustar en una fórmula general.
Bulashev's es (para una operación de compra) la distancia desde el mínimo al máximo / la distancia desde la apertura al máximo.
(high-low)/(high-open)// open в смысле открытие позы, high,low в смысле макс и мин на промежутке трейдаHe ampliado el rango más allá de las fechas de apertura y cierre incluyendo así posibles extremos que no están incluidos.
Trade_efficiency_coefficient se compone de la eficiencia de entrada y de salida, cada una contada por separado, pero se puede ajustar en una fórmula general.
Bulashev's es (para una operación de compra) la distancia desde el mínimo al máximo / la distancia desde la apertura al máximo.
He ampliado el rango más allá de las fechas de apertura y cierre incluyendo así posibles extremos que no están incluidos.
"El teorema de la ruptura de los taquiones" // ¿Ok? Ж-)
La redacción:
La fijación de un vector de control en la interacción de dos o más sistemas conduce inevitablemente a una inversión espontánea del vector en forma de avalancha, quedando fijada la inversión durante el tiempo necesario para eliminar los desequilibrios de información-energía producidos por la fijación inicial.
// Creo que es algo fundamental. Muy épico, muy sonoro.
;) ;) ;)
Incluso si el punto de equilibrio es alcanzable en principio (cosa que dudo mucho), no es en absoluto óptimo en términos de tiempo empleado por unidad de beneficio. En lugar de esperar a que una posición entre en un drawdown enorme y luego esperar a que salga, es más fácil simplemente cortarla después de algún drawdown y buscar una nueva entrada.
La falacia de esta afirmación es que la forma sugerida no es necesariamente preferible en términos de optimalidad. Puede resultar todo lo contrario.
Aunque yo sustituiría estos conceptos por una noción suave de eficiencia de entrada/salida
Por supuesto, también se podría considerar un indicador de este tipo. Pero debe entenderse que es una característica local, referida a una única transacción completa. En un conjunto de transacciones realizadas durante un largo período, también obtendremos algún valor medio, otro coeficiente.
A la hora de determinar el rendimiento de un comerciante, hay que tener en cuenta necesariamente el caché retirado.
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Puedes perseguir el equilibrio y la equidad durante años con mínimas detracciones... ...pero sin retirar el caché. ¿Cómo de eficiente es el trabajo de este comerciante? Por supuesto, puede señalar el balance final. Pero el equilibrio es tan virtual como la equidad. Sólo se materializa el caché.