Qué días de la semana son buenos para operar - página 12
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todo el conocimiento se deriva de la recopilación de estadísticas. Incluso los reflejos en los animales)))
Hay mentiras, hay grandes mentiras y hay estadísticas.
Pero en serio, en 2009 publiqué un script en codebase, que calcula todos estos días de la semana. Larry Williams escribió sobre ello en su libro Long-Term Successes in Short-Term Trading. Quien esté interesado debería ir allí.
En 2009 no sabía mucho de estadística, así que habría hecho el guión de forma muy diferente. En particular, si realmente se quiere medir los efectos del día de la semana, y no sólo conocer la temperatura media de la habitación, entonces hay que comparar, en primer lugar, no los precios en sí, sino sus rendimientos, y en segundo lugar, hay que considerar las tendencias semanales. Es decir, las fluctuaciones de precios deben tomarse de la función lineal aproximada calculada para cinco días de la semana. Si regularmente, digamos que el resultado de cierre del viernes será inferior a la línea de tendencia de la función lineal, significa que podemos hablar realmente de la presencia de los efectos del día de la semana. Del mismo modo, podemos calcular las lecturas del día del mes y del día del año, por ejemplo.
Hay mentiras, hay grandes mentiras y hay estadísticas.
Pero en serio, en 2009 publiqué un script en la base de código que cuenta todos estos días de la semana. Larry Williams escribió sobre ello en su libro Long-Term Successes in Short-Term Trading. Quien esté interesado debería ir allí.
En 2009 no sabía mucho de estadísticas, así que habría hecho el guión de forma muy diferente. En particular, si realmente se quiere medir los efectos del día de la semana, y no sólo conocer la temperatura media de la habitación, entonces hay que comparar, en primer lugar, no los precios en sí, sino sus rendimientos, y en segundo lugar, hay que considerar las tendencias semanales. Es decir, las fluctuaciones de precios deben tomarse de una función lineal aproximada calculada para cinco días de la semana. Si regularmente, digamos que el resultado de cierre del viernes será inferior a la línea de tendencia de la función lineal, significa que podemos hablar realmente de la presencia de los efectos del día de la semana. Del mismo modo, podemos calcular las lecturas del día del mes y del día del año, por ejemplo.
El método tampoco es nada del otro mundo. La tendencia - como una función lineal aproximada de los 4 días de la semana? Y si hubo una bajada de lunes a viernes y luego una subida el jueves, ¿qué muestra esta aproximación?
La toma de beneficios del viernes comienza a mediados o al final de la sesión europea - hay una estructura de precios en forma de V durante el día. ¿Qué muestra la aproximación?
La tendencia y el plano es una abstracción. Al igual que el GRAAL, cada uno tiene una idea diferente
El método tampoco es bueno. ¿Tendencia - como función lineal aproximada de los datos de los 4 días de la semana? Y si hubo una caída de lunes a sábado y luego una subida el jueves, ¿qué muestra esta aproximación?
La toma de beneficios del viernes comienza a mediados o finales de la sesión europea, durante el día una estructura de precios en forma de V. ¿Qué mostrará la aproximación?
La tendencia y el plano es una abstracción. Al igual que GRAAL, cada uno tiene su propia idea
Lo has escrito mal. Debería ser así:
La toma de beneficios del viernes comienza a mediados o finales de la sesión europea, ¡no se atreva a comprobarlo!
Porque no sabes cómo comprobarlo. ¡Y tus métodos apestan! ¡Lo he visto una vez! ¡Ver la foto en el post!
El método tampoco es tan bueno. La tendencia - como función lineal aproximada de los datos de 4 días de la semana? Y si de lunes a viernes hubo una caída, y luego el jueves hubo un crecimiento, ¿qué mostrará esta aproximación? La toma de beneficios comienza el viernes a mediados o al final de la sesión europea - hay una estructura de precios en forma de V durante el día. ¿Qué mostrará la aproximación?
La tendencia y el plano es una abstracción. Al igual que el GRAAL, cada uno tiene una visión diferente
La tendencia es una función de aproximación de los 5 días de la semana: día analizado menos 2 días, día analizado más 2 días. Por ejemplo, analizar el miércoles:
El entorno estaba muy por debajo de la tendencia principal (línea roja). Registremos el entorno como "menos". Si hay un número suficiente de estos entornos bajos, su punto resultante será mucho más bajo que la línea resultante de la tendencia general. Si, por el contrario, los entornos se sitúan generalmente por encima de la línea de tendencia media, su punto medio estará por encima de la línea de tendencia media. Y sólo si la mitad de los miércoles están por encima y la otra mitad por debajo de la línea de tendencia media, entonces su punto resultante total será cero o así, es decir, su resultado total estará cerca de la línea de tendencia general:
En cuanto a las formaciones intradiarias del viernes, por supuesto que no hay manera de aproximarse a ellas, pero incluso en este caso el problema está resuelto.
La tendencia es una función aproximada de los datos de 5 días de la semana: el día analizado menos 2 días, el día analizado más 2 días. Por ejemplo, analizar el miércoles:
El entorno estaba muy por debajo de la tendencia principal (línea roja). Registra el entorno como "menos". Si hay un número suficiente de estos entornos bajos, su punto resultante estará muy por debajo de la línea de tendencia general resultante. Si, por el contrario, los entornos se sitúan generalmente por encima de la línea de tendencia media, su punto medio estará por encima de la línea de tendencia media. Y sólo si la mitad de los miércoles están por encima y la otra mitad por debajo de la línea de tendencia media, entonces su punto resultante total será cero o así, es decir, su resultado total estará cerca de la línea de tendencia general:
En cuanto a las formaciones intradiarias del viernes, por supuesto que no hay manera de aproximarse a ellas, pero incluso en este caso el problema está resuelto.
Todos los problemas tienen solución, la única cuestión es cómo resolverlos.
Por ejemplo, su primera imagen muestra una tendencia descendente en Lun-Vie, en Jueves - fijación de ganancias. El viernes - continuación de la tendencia, ya que el beneficio ya se ha fijado. Aunque, formalmente, el cuarto día es de tendencia bajista y, por tanto, hay una alta probabilidad de toma de beneficios el viernes.
Globalmente, esta determinación de la tendencia no tiene sentido. ¿Por qué? En la primera imagen, los tres primeros días son de tendencia. El jueves es el cambio de tendencia. Y el modelo seguirá mostrando su continuación.
¿Cuál es la tendencia? ¿Está definido en los datos horarios, en los minutos? ¿En los datos diarios, mensuales? Si la tendencia es una línea de aproximación, ¿entonces no existe un piso? Es muy difícil encontrar el intervalo en el que la función de aproximación es estrictamente horizontal.
La cuestión es que no tomamos accidentalmente una aproximación con una mirada hacia delante de 2 días. Es decir, ya sabemos la tendencia que habrá mañana y después de mañana y ya se tiene en cuenta en nuestra función de aproximación de hoy, lo que significa que también se tiene en cuenta en el movimiento de hoy.
También debemos distinguir la diferencia entre las tareas: encontrar los efectos de la toma de beneficios y encontrar el efecto del día de la semana. Son tareas distintas y ambas se resuelven de manera diferente, sólo sugiero una solución para la segunda de ellas (determinar la probabilidad y la fuerza del cierre del día en una u otra dirección).
En cuanto a la primera cifra, no se puede saber nada de ningún día de la semana por ella. Tal vez sea sólo una combinación de números aleatorios. Sin embargo, por ejemplo, si al menos uno de los diez jueves tiende a ser más alto, no importa si cierra por encima o por debajo de la función de aproximación, su resultado seguirá elevando el resultado medio de todos los jueves por encima de cero (la media menos será más baja, y la media más será más alta). En efecto, si de mil lanzamientos de monedas, 50 no son aleatorios y son siempre positivos, entonces 25 resultarán positivos, lo que hará que el resultado sea 475 frente a 525.
Cuando se cuentan todos los valores, la línea de aproximación es cero o neutra (por eso es paralela al suelo en la segunda figura). Si algún punto es más alto o más bajo que él, este punto será exactamente lo que estamos buscando - el efecto del jueves o el viernes, porque sólo es posible en caso de cierre no accidental de cualquier día de la semana (de hecho, el resultado medio siempre diferirá de la línea cero, pero la desviación límite, cuando podemos hablar de su no accidental puede ser calculado).
También es importante considerar la posibilidad de alternar los días de la semana: miércoles - arriba, luego jueves - arriba, etc. Si esta alternancia tiene lugar, y lo más probable es que así sea, entonces el simple hecho de juntar todos los días en una sola pila no dará nada - sólo obtendremos el 50/50. Pero esta alternancia puede tenerse en cuenta aplicando una ventana de cálculo deslizante.