¡¡¡¡¡Interesante advisor!!!!!

 

Buenas tardes a todos, después de muchos días y noches de pensar y buscar una estrategia más o menos normal, llegué a la conclusión de que todo está bien que lo inventen otros, la mitad de internet está inundada de información sobre martin, antimartin, etc. Lo comprobé, pero la otra mitad de Internet decía que no era rentable, para obtener pequeñas ganancias con mucho riesgo, y es cierto, después de haber pasado un par de meses me convencí de ello, pero lo que me interesaba era que mayoritariamente el sistema en cuestión se utiliza para cubrir pérdidas, es decir, esperar a que el precio se revierta, así que se me ocurrió la idea, quizá a alguien ya se le había ocurrido hace tiempo, e incluso mucha gente lo conoce, pero lo calla asiduamente, Así que la idea es no esperar a que la mitad del depósito esté en rojo, para esperar la tan esperada reversión, pero como dicen poner un Martín en un corredor muy estrecho, como usted sabe, el precio es en su mayoría en movimiento y no puede soportar mucho tiempo, incluso si la flauta es un CFD, por lo que puse mi Martín en un corredor +40\-40 puntos y, por supuesto, la ganancia es asombrosa, pero él es un Martín en África, pero cuanto más amplio sea el corredor mayor será la ganancia, pero un corredor amplio, Martín también pesa en la balanza.

Puede que tenga o tenga ideas de cómo reducir la presión sobre el depo y al mismo tiempo hacer que no mate, sino que sea más o menos soportable.

Me gustaría tener algunas ideas de cómo reducir la presión de la depo y al mismo tiempo hacer que no sea matable, sino soportable.

P.S Expert Advisor está en desarrollo comentarios sobre su contenido interno no se acepta para "y moldeado de lo que fue......... "Si alguien está dispuesto a ayudarme a poner en marcha mi EA le estaría muy agradecido.

Informe de comprobación de la estrategia
ZELDER_Test
EGlobal-Demo (Build 388)


Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 5 minutos (M5) 2011.03.01 00:00 - 2011.03.31 23:55 (2011.03.01 - 2011.04.01)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Bares en la historia 7549 Garrapatas modeladas 223730 Calidad de los modelos 25.00%
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 4001.68 Beneficio total 22158.07 Pérdida total -18156.39
Rentabilidad 1.22 Remuneración esperada 8.62
Reducción absoluta 4998.32 Reducción máxima 6411.96 (53.90%) Reducción relativa 53.90% (6411.96)
Total de operaciones 464 Posiciones cortas (% de ganancias) 224 (35.71%) Posiciones largas (% de ganancias) 240 (40.42%)
Operaciones rentables (% del total) 177 (38.15%) Operaciones con pérdidas (% del total) 287 (61.85%)
El más grande comercio rentable 5280.00 transacción perdedora -4096.00
Media acuerdo rentable 125.19 comercio perdedor -63.26
Máximo victorias continuas (beneficios) 4 (5659.32) Pérdidas continuas (pérdida) 11 (-64.00)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 5659.32 (4) Pérdida continua (número de pérdidas) -4401.91 (5)
Media ganancias continuas 2 pérdida continua 4

Archivos adjuntos:
zelder_test.mq4  34 kb
 

La gente sigue el ritmo de los monos por una sencilla razón: la primera operación rentable devuelve todo el drawdown y da lugar a un beneficio. No sólo es posible utilizarlo, sino que es necesario, siempre que la relación entre las entradas rentables y las no rentables sea al menos de 3 a 1 y no haya una serie de operaciones perdedoras superior a 3 en un par de años. Se puede aplicar incluso a las operaciones de arrastre si se quiere.

Por cierto, el cálculo de tu lote es erróneo si hay escalones en el gráfico de balance.

 

La primera idea es reducir el número de operaciones de la serie con la que aumenta el lote Martin... si entiendo bien cómo funciona este EA.

Por poner un ejemplo. Hay un EA donde después de la primera operación perdedora el lote se duplica. Sin embargo, si tenemos 5 operaciones perdedoras seguidas, el lote aumentará 32 veces. Así, para reducir la carga del depósito, puede aumentar el lote no después de la primera operación perdedora, sino después de la segunda... entonces aumentará "sólo" 16 veces.

 
Sys15975382:

La gente sigue el ritmo de los monos por una sencilla razón: la primera operación rentable devuelve todo el drawdown y da lugar a un beneficio. No sólo es posible utilizarlo, sino que es necesario, siempre que la relación entre las entradas rentables y las no rentables sea al menos de 3 a 1 y no haya una serie de operaciones perdedoras superior a 3 en un par de años. Se puede aplicar incluso a las operaciones de arrastre si se quiere.

Por cierto, el cálculo de tu lote es erróneo si hay escalones en el gráfico de balance.


Tomaré nota del lote, pero no entiendo lo del 3 a 1, si no es difícil, ya que se aplica a mi caso concreto y no a martin en general.
 
Cmu4:

La primera idea es reducir el número de operaciones de la serie con la que aumenta el lote Martin... si entiendo bien cómo funciona este EA.

Por poner un ejemplo. Hay un EA donde después de la primera operación perdedora el lote se duplica. Sin embargo, si hay 5 operaciones perdedoras seguidas, el lote aumentará 32 veces. Así, para reducir la carga del depósito, puede aumentar el lote no después de la primera operación perdedora, sino después de la segunda... entonces aumentará "sólo" 16 veces.


No estoy duplicando la pérdida, sino aumentando el lote en la operativa sin stops, para que cuando cierre en el stop la pérdida sea menor que el beneficio.
 
Lo que quiero decir es que su caso es una fuga.
 
Sys15975382:
Es decir, su caso es un perdedor.

pero para más detalles, por qué, cómo, dónde, etc., lo publiqué aquí para encontrar un punto intermedio en la relación pérdidas/ganancias.
 

Otro grial de los probadores. en realidad - una plomada. es una pena que el hilo del foro con las explicaciones de donde viene esta "felicidad" haya sido eliminado y no haya ningún sitio donde enviarte a leer la teoría, así que confórmate con los resultados listos (y no pierdas el tiempo):


 

¡Ja!

Martin no trabaja así. El autor nos toma por imbéciles y es muy bueno con el photoshop e invirtió la foto del cuadro de equilibrio.

Martin trabaja así:

 
Bicus:

¡Ja!

Martin no trabaja así. El autor nos toma por imbéciles y es muy bueno con el photoshop e invirtió la foto del cuadro de equilibrio.

Martin trabaja así:


Yo no he dicho que sea un martin, he dicho que he cogido la teoría de doblar la pérdida de un martin, y el principio de este EA es un poco diferente a lo que tienes en el gráfico, ESO NO ES UN MARTIN. ESA NO ES LA IDEA EN ABSOLUTO.
 

FoxUA, por favor, ejecute su Asesor Experto en EURUSD del 21.12.2005 al 03.01.2006.

Exactamente en el pasillo que mencionas +40p -40p y muestra los resultados.