¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 32
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Hablamos de avispas-schmos, muestras-muestras, pero nadie dijo nada, y probablemente nadie pensó, pero ¿es que esos planteamientos (división en Muestra, OOS, etc.) se aplican a todas las CT sin excepción? Si no es aplicable a todos, ¿cuáles no son aplicables? Le planteé una pregunta a Reshetov a raíz de este tema, pero no consideró oportuno responder.
Intentemos llegar al fondo de esto.
En términos de tiempo de permanencia en el mercado de cada operación individual (cada operación individual, porque la ST puede realizar varias operaciones paralelas simultáneamente) las ST pueden dividirse en dos tipos:
1. TS con tiempo desconocido de cada operación. Este tipo incluye todos los ST, en los que no se sabe de antemano cuándo habrá la siguiente señal de entrada en la operación (o si la habrá), y en algunos sistemas no se sabe de antemano cuándo habrá una señal de salida.
2. TS con el tiempo máximo de negociación conocido de antemano. Este tipo incluye los sistemas en los que hay una señal de entrada estrictamente periódica, por ejemplo en cada barra o en un día de la semana a una hora determinada. Siempre hay una señal para la salida, porque la duración máxima de cada operación está predefinida. La condición para salir de una operación puede ser el final del límite de tiempo o el alcance de los topes.
¿Qué pensamientos surgen cuando dividimos el ST en estos tipos? ¿Qué se desprende de esto, en el marco del tema? Escucharé las opiniones y luego me expresaré.
En mi opinión, se pueden ajustar de la misma manera. Sí, para los primeros el tiempo que se dedica a un oficio es borroso, pero también es limitado. Lo principal, como ha señalado Figar0, es el análisis de los resultados. Por supuesto, si la principal ganancia de tal sistema representa varias operaciones que estuvieron en el mercado el mayor tiempo posible (según el hecho de la prueba), la probabilidad de que sea un ajuste es alta. Si el principal beneficio se obtuvo en operaciones con un tiempo de retención medio (es decir, hubo muchas operaciones de este tipo - fiabilidad de las estadísticas), entonces es más fiable. Sí, para los sistemas con tiempo máximo de mantenimiento de la posición no es necesario tal análisis, pero el ajuste debido a tp>>sl o sl>>tp puede ser estratificado en ellos también. Sólo un aumento significativo de las estadísticas (número de acuerdos sobre la historia) ayudará en este caso. Porque, para que las estadísticas del sistema sean fiables, debe haber muchas implementaciones de cada resultado del sistema, tanto positivas como negativas. Hay más resultados en los sistemas con un tiempo de mantenimiento de la posición explícitamente ilimitado, por lo que se necesita un análisis adicional para evitar que los resultados raros distorsionen los resultados.
En resumen, la validez estadística es importante y en algunos tipos de sistemas puede ser menor que en otros para el mismo número de operaciones. La confirmación de la validez estadística puede requerir un análisis adicional de los resultados. Y, en general, la mayoría de las formas de confirmar que el sistema "no encaja", como el funcionamiento de múltiples instrumentos, la zona óptima amplia, etc. - es la forma de aumentar la fiabilidad estadística, que es la principal prueba del rendimiento del sistema. Aparte de eso, sólo el sentido común y la información privilegiada :)
En mi opinión, se pueden montar de la misma manera. Sí, para los primeros el tiempo de permanencia en un oficio es borroso, pero también es limitado. Lo principal, como ha señalado Figar0, es el análisis de los resultados. Por supuesto, si la principal ganancia de dicho sistema radica en varias operaciones que estuvieron en el mercado el mayor tiempo posible, la probabilidad es alta. Si el principal beneficio se obtuvo en operaciones con un tiempo de retención medio (es decir, hubo muchas operaciones de este tipo - validez de las estadísticas), entonces es más fiable. Sí, para los sistemas con tiempo máximo de mantenimiento de la posición no es necesario tal análisis, pero el ajuste debido a tp>>sl o sl>>tp puede ser estratificado en ellos también. Sólo un aumento significativo de las estadísticas (número de acuerdos sobre la historia) ayudará en este caso. Porque, para que las estadísticas del sistema sean fiables, debería haber muchas implementaciones de cada escenario del sistema, tanto positivas como negativas. En los sistemas con un tiempo obviamente ilimitado de mantenimiento de una posición hay más escenarios y, por lo tanto, se necesita un análisis adicional para evitar que los escenarios raros distorsionen el resultado
Estoy de acuerdo. Es posible que se ajusten a ambos tipos. Pero sólo el segundo tipo es capaz de buscar patrones.
Para empezar, es necesario definir claramente qué es un patrón. Lo que todo el mundo busca después de todo. Sabiendo claramente cómo buscar (no qué buscar), es más fácil buscar. Así, la chica roja, cuando va a buscar plátano, se dirige estrictamente al borde de la carretera, ya que sabe que es allí donde crece el plátano - es un patrón, y no necesita saberlo, y no sabe exactamente por qué debe buscar plátano al borde de la carretera. Es decir, se ha entrenado, se ha optimizado, de tal manera que será la doncella roja con más éxito de todo el pueblo en la búsqueda de plátanos. Pero el plátano no crece en todos los caminos, este patrón no siempre se manifiesta, pero no deja de ser un patrón, y el plátano de carretera puede utilizarse para recoger hierbas medicinales (léase: ganar dinero). Además, este patrón no funciona para todo el planeta (FX), sino sólo en determinados países y en determinadas latitudes (herramientas FX). Además, intencionadamente no hablo de la época del año (esto es una vuelta a los cultivadores de setas), porque hay plátano en invierno bajo la nieve (en cualquier época del año), sólo una doncella roja no apropiada para palear la nieve al lado de la carretera (mayores diferenciales, altas comisiones, prohibiciones regionales).
De la wiki: La legitimidad es una interrelación necesaria, esencial y constantemente repetida de los fenómenos del mundo real, que define las etapas y formas del proceso de formación, el desarrollo de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y la cultura espiritual.Hay leyes generales, específicas y universales.
De mí mismo: Estoy de acuerdo con la wiki. Además, para hablar de la presencia/ausencia de regularidades, necesitamos un hecho claro de la presencia de un fenómeno seguido de otro. Fenómenos que se pueden medir, sentir, a veces oler, y medir el tiempo del fenómeno de investigación. Al fin y al cabo, un fenómeno que fue, es y será no significa que haya habido una causa para ello, y si no la hay, no se puede explotar ese fenómeno de investigación e identificar cuándo ocurrió y predecir cuándo terminará.
Volvamos a los tipos de CT. Empecemos con la disección del primer tipo. Investigaremos una TS simple con la intersección de dos MA. Todas las ST derivadas tienen las mismas propiedades. Reuniré mis pensamientos y continuaré. Mientras tanto, podemos reducir este post.
No, es mejor empezar con el segundo tipo. ¿Ya te estás riendo después de leer el post anterior? Yo también me estoy riendo.
En general, el segundo tipo de TC son todas las facetas de la misma chuleta, junto con la Teoría del Patrón Fluido y el Río Instrumental (esto es con la mano más ligera de Alexei).
Hay un fenómeno causal - seguido de un fenómeno de investigación. Patrones de causalidad y de causación. Una vez encontrado un patrón, podemos utilizar diferentes variaciones de este patrón. La optimización de estas TS consiste en buscar relaciones de causa y efecto en los patrones. Dado que los patrones tienen un principio y un final en el tiempo, es fácil calcular el tamaño del período de muestra necesario, de modo que el número de operaciones sería de 300-400 como mínimo. El OOS (20-30%) se distribuye por Muestra y se utiliza para controlar la optimización. Por lo tanto, el real puede seguir inmediatamente después de la optimización. El número de operaciones es una constante, por lo que todas las estadísticas se simplifican, es más fácil seleccionar la correcta y la probabilidad de ajuste se reduce.
Si se encuentran patrones utilizando este enfoque, funcionarán tanto al aumentar el tamaño de las cifras, como al disminuirlas - los patrones no dependen de ello (por el contrario, mira TS por MA). Si no se encuentra ningún patrón, entonces chúpalo y sécalo. Está claro: o lo hay o no lo hay.
Lo que dices no es cierto para todos los patrones. Para los patrones, sí - tienen una vida útil clara, más allá de la cual no tiene sentido estar en un comercio. Para los seguidores de tendencias, no. Además, el mercado tiene su propio tiempo interno y su curso puede ser diferente y no coincidir con el astronómico. Es decir, las etapas de la "vida" de una regularidad y el proceso real del mercado, que está detrás de ella, pueden tener una duración diferente en el tiempo, que se desconoce de antemano y que se puede detectar en el curso de una operación. Podemos sincronizarnos con ellas (fases) en función de los eventos del gráfico, es decir, de las señales. Como una señal - el proceso comenzó, la segunda señal - el proceso ha terminado en una versión simplificada. Aunque es posible identificar sus otras fases.
Ahora en MA, el primer tipo. Sí, se retrasan, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Las MAs no muestran ningún patrón. Se deduce del hecho de que no sabemos cuándo se producirá el próximo cruce (el mercado no es una onda sinusoidal, no es estacionario). También sabemos que en cualquier intervalo de tiempo podemos encontrar esa combinación de MA que nos dará un beneficio.
Así que optimizamos la MA y encontramos dicha combinación de 200-100. Bien. Lo ejecutamos en el sector real. Esperamos el cruce y entramos en el mercado. Pero el mercado decidió disminuir el tamaño de las cifras y no hay señal de salida. Envejecemos y morimos sin esperarlo. Pero eso no significa que nos hayamos equivocado al entrar, sino que nadie necesita esta "derechización". No sabremos si hemos optimizado correctamente o no. Y nada cambiará con las diferentes variantes de optimización, con la adición de stops y trailing stops, el problema seguirá siendo el mismo. Es imposible trazar la relación causa-efecto entre un fenómeno y otro.
Si se encuentran regularidades durante este enfoque, funcionarán tanto cuando se aumente el tamaño de las cifras como cuando se reduzca - las regularidades no dependen de ello (para lo contrario, véase TS por MA). Si no se encuentra ningún patrón, entonces chúpalo y sécalo. Está claro: o lo hay o no lo hay.
Toma dos conjuntos de números. Combínalos en uno solo, por ejemplo, mediante la alternancia: número del 1, número del 2, etc.
Ahora buscaremos regularidades - seguramente encontraremos, por ejemplo, después de 1->2, después de 7->5, etc.
Volvamos a tomar los mismos conjuntos, pero primero desplacemos el primer conjunto un número hacia la izquierda, y luego volvamos a unirlos por alternancia.
¿Qué tipo de patrones tenemos ahora? Aparentemente es algo diferente. Incluso la causa y el efecto pueden intercambiarse aquí y allá :).
Quiero compartir modestamente algunas informaciones. Debo decir de entrada que estoy lejos de la profesión de programador, pero la curiosidad me corroe, así como a cualquiera de los aquí presentes con un propósito egoísta. Se llama de otra manera, pero diré que es una barra colocada por su rango (HL) en la vela anterior (HL), es decir, desvanecimiento o corrección de la tendencia actual.La pregunta - con qué frecuencia la siguiente vela después de la "colocada" será del color opuesto a la primera. Mi respuesta es alrededor de 50/50 para el daley, con una desviación de alrededor de 0,3%... Tomé otro marco de tiempo y obtuve la misma proporción: 45 034 líneas (minutos), resultados positivos - 2224 con un posible 4471.Por hora para el año 408 / 812. Daly desde 2001 - 164 / 337.
Y de nuevo una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Está todo el sistema montado y se genera realmente de forma artificial? O es que no tengo ni idea de excel :o). Puedo enviarle el "libro" a alguien, tal vez lo compruebe... Personalmente estoy sorprendido... Sólo quería estar fuera del mercado y ocuparme de algo...
Lo que escribes no es característico de todos los patrones. Para los patrones - tienen un tiempo de vida definido, más allá del cual no tiene sentido estar en un comercio. Para los seguidores de tendencias, no. Además, el mercado tiene su propio tiempo interno y su curso puede ser diferente y no coincidir con el astronómico. Es decir, las etapas de la "vida" de una regularidad y el proceso real del mercado, que está detrás de ella, pueden tener una duración diferente en el tiempo, que se desconoce de antemano y que se puede detectar en el curso de una operación. Podemos sincronizarnos con ellas (fases) en función de los eventos del gráfico, es decir, de las señales. Como una señal - el proceso comenzó, la segunda señal - el proceso ha terminado en una versión simplificada. Aunque es posible identificar sus otras fases.
Toma dos conjuntos de números. Combínalas en una sola, por ejemplo, mediante la alternancia: número del 1, número del 2, etc.
Ahora buscaremos regularidades - seguramente encontraremos, por ejemplo, después de 1->2, después de 7->5, etc.
Volvamos a tomar los mismos conjuntos, pero primero desplacemos el primer conjunto un número hacia la izquierda, y luego volvamos a unirlos por alternancia.
¿Qué tipo de patrones tenemos ahora? Aparentemente es algo diferente. Incluso la causa y el efecto pueden invertirse aquí y allá :)
Quiero compartir humildemente alguna información. Debo decir de inmediato que estoy lejos de la profesión de programador, pero soy, como cualquiera de los presentes aquí la curiosidad come con fines egoístas. Se llama de otra manera, pero diré que es una barra colocada por su rango (HL) en la vela anterior (HL), es decir, desvanecimiento o corrección de la tendencia actual.La pregunta - con qué frecuencia la siguiente vela después de la "colocada" será del color opuesto a la primera. Mi respuesta es alrededor de 50/50 para el daley, con una desviación de alrededor de 0,3%... Tomé otro marco de tiempo y obtuve la misma proporción: 45 034 líneas (minutos), resultados positivos - 2224 con un posible 4471.Por hora para el año 408 / 812. Daly desde 2001 - 164 / 337.
Y de nuevo una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Está todo el sistema montado y se genera realmente de forma artificial? O es que no tengo ni idea de excel :o). Puedo enviarle el "libro" a alguien, tal vez lo compruebe... Personalmente estoy sorprendido... Sólo quería estar fuera del mercado y ocuparme de algo...
Lo confirmo. En algún lugar de la base de código había incluso un script que calculaba las probabilidades de los patrones de velas.
Funcionó en un rango lo suficientemente grande 50/50 con pequeñas compensaciones, obviamente, no es suficiente para construir un TS.
Tengo un rango bastante grande de 50/50 con pequeñas compensaciones, claramente no es suficiente para construir el comerciante.
Es decir, puede apostar 10 veces el bolsillo y luego 5 veces el beneficio.
Sería estadísticamente fiable y normal. :)