¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 31
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TheXpert: Пляя, давайте уже лучше про ООС.
+1 ))
Jingo:
24.01.2011 00:31
1) resultados en el mejor óptimo ( la selección de parámetros es un arte individual del observador-operador)
2) real (rentabilidad dentro del 5-15% del tiempo de la muestra)
3) futuro inevitable.
Usar OOS en el comercio real = perder beneficios.
Quiero hablar de la parcela 2 de tu foto y de la 3H de mi carta.
Mi situación actual es la siguiente:
1) Optimizado sobre una muestra de duración, por ejemplo, 5 meses.
2) Seleccionado por ciertos criterios FN (por cierto, en mi implementación, puede ser más de un conjunto))
3) A continuación, el momento de la verdad.
y aquí está esta sección (3H) Tengo un extremadamente apretado fijado, por ejemplo, 1 mes.
Al final de la misma y obtener el resultado de trabajar fuera FN.
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Entiendo que la fijación rígida no es correcta. Pero incluso con este estado de cosas, los resultados no son decepcionantes.
El plan es perfeccionar la funcionalidad.
Pero, ¿cómo determinar el punto de parada (el final del PH actual)?
Hay varias opciones. No sé qué es lo correcto.
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¿Quién tiene experiencia en este tema?
En resumen, ¿por qué he preguntado por los tipos? Para el primer tipo de CTs es imposible optimizar y al mismo tiempo evitar el encaje, y para el tema de este hilo - no hay límite, sólo puro encaje.
Sólo para el segundo tipo es posible optimizar adecuadamente sin ajustes. Veo que nadie ha mostrado interés, voy a cerrar el tema.
PS Y, ¡oh, querido! Al primer tipo pertenecen probablemente hasta el 90% de los códigos de la codobase.
En resumen, ¿por qué he preguntado por los tipos? Para el primer tipo de CTs es imposible optimizar y al mismo tiempo evitar el encaje, y para el tema de este hilo - no hay límite, sólo puro encaje.
Sólo para el segundo tipo es posible optimizar adecuadamente sin ajustes. Veo que nadie mostró mucho interés y el tema está cerrado.
PS Y, ¡oh horror! El primer tipo incluye probablemente hasta el 90% de los códigos del código base.
Andrey, tus afirmaciones son demasiado categóricas como para dejarlas sin comentar.
La gente se calla porque tiene que sumergirse en el tema antes de decir algo... Y con razón.
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Tengo la siguiente actitud para el momento del comercio:
- Los resultados muestran los valores de la duración mínima, máxima y media de las operaciones, teniendo en cuenta los fines de semana y el número de pases de fin de semana, por separado para los largos y los cortos.
Y si la media de las operaciones es grande en relación con el periodo de optimización, llamará la atención al analizar los resultados.
En resumen, ¿por qué he preguntado por los tipos? Para el primer tipo de CTs es imposible optimizar y al mismo tiempo evitar el encaje, y para el tema de este hilo - no hay límite, sólo puro encaje.
Sólo para el segundo tipo es posible optimizar adecuadamente sin ajustes. Veo que nadie ha mostrado interés, así que voy a cerrar el tema.
PS Y, ¡oh, querido! Al primer tipo pertenecen probablemente hasta el 90% de los códigos de la codobase.
No estoy de acuerdo, ni con esa división del TC en clases, ni con las propiedades que les asignas. Según esta división, por ejemplo, todos los CT caen en el primer tipo(CT con tiempo desconocido de cada operación por adelantado. A este tipo pertenecen todos los ST en los que no se sabe de antemano cuándo habrá la próxima señal de entrada en la operación (y si la habrá) y en algunos sistemas no se sabe de antemano cuándo habrá una señal de salida) y salvo el ajuste y como consecuencia la curvatura en el optimizador, no sirven para nada más? Pero no es así, ¿o estoy entendiendo algo mal?
Sí, hay CTs más propensos al mal ajuste, hay menos, pero el asunto ahí está más en la sensibilidad de la CT, la "robustez" de la idea, la informatividad de los datos procesados, la capacidad de procesarlos con el grado de aproximación necesario, etc. Pero en cualquier caso, mucho dependerá del propio proceso de aprendizaje y de la interpretación de sus resultados.
Y si te apetece caracterizar el contenido del código base, ¿podrías poner un ejemplo de un representante destacado de cada clase? Me gustaría ver si tengo algo mal después de todo.
Quiero compartir modestamente algunas informaciones. Debo decir de entrada que estoy lejos de la profesión de programador, pero la curiosidad me corroe, así como a cualquiera de los aquí presentes con un propósito egoísta. Se llama de otra manera, pero diré que es una barra colocada por su rango (HL) en la vela anterior (HL), es decir, desvanecimiento o corrección de la tendencia actual.La pregunta - con qué frecuencia la siguiente vela después de la "colocada" será del color opuesto a la primera. Mi respuesta es alrededor de 50/50 para el daley, con una desviación de alrededor de 0,3%... Tomé otro marco de tiempo y obtuve la misma proporción: 45 034 líneas (minutos), resultados positivos - 2224 con un posible 4471.Por hora para el año 408 / 812. Daly desde 2001 - 164 / 337.
Y de nuevo una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Está todo el sistema montado y se genera realmente de forma artificial? O es que no tengo ni idea de excel :o). Puedo enviarle el "libro" a alguien, tal vez lo compruebe... Personalmente estoy sorprendido... Sólo quería estar fuera del mercado y ocuparme de algo...
¿Cuál es el significado secreto de la información?
¿Cuál es el significado secreto de la información?
Supongo que sí.
lasso: La gente se calla porque hay que sumergirse en el tema antes de poder decir algo... Y con razón.
Más bien no que sí. La gente simplemente se ha callado, esperando el momento adecuado para sumergirse con renovado vigor y éxtasis en el pecado de la fludorastia. Eso es, preguntó, davvecha, cazadores de setas borrar sus puestos - no, y no se rascó - si no se consideran cazadores de setas, o se consideran orgullosos cazadores de setas, una de dos. :)
Mi actitud ante el tiempo de comercio es la siguiente:
- Los resultados muestran los tiempos mínimos, máximos y medios de las operaciones, teniendo en cuenta los fines de semana y el número de pases por el fin de semana, por separado para los largos y los cortos.
Si el promedio de operaciones es grande en relación con el periodo de optimización, esto ya llama la atención al analizar los resultados.
Cerca, pero todavía frío.
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Las CT que utilizan NS también se dividen en estos dos tipos. Y no se trata de NS. Y además, sugiero que los términos aprendizaje/optimización/búsqueda de leyes se consideren sinónimos.
Intentemos comprenderlo mejor juntos, si me ayudan y no me lanzan tomates podridos.
Figar0: Sí, hay CT más propensos al mal ajuste, hay menos, pero se trata más bien del sentido de la CT, de la "robustez" de la idea, de la informatividad de los datos procesados, de la capacidad de procesarlos con el grado de aproximación adecuado, etc. Pero en cualquier caso, mucho dependerá del propio proceso de aprendizaje y de la interpretación de sus resultados.
Suena muy borroso, ¿no crees? Yo, al menos, trato de dividir de alguna manera las CTs, claramente en dos tipos, para que podamos seguir comunicándonos de manera significativa. Esto no es un reproche, pero hay más preguntas que respuestas. ¿Qué CTs son más propensos al "mal ajuste" y por qué? Y otras preguntas. Y hay muchas preguntas en general en este foro (el legendario foro de desarrolladores de MTS, el lugar donde se reúnen las mejores mentes del planeta - a juzgar por la globalidad de los problemas que resuelven, o al menos lo intentan) debido a la falta de una interpretación clara e inequívoca de los términos, aunque se utilizan a menudo, los ejemplos de malentendidos son abundantes y los ejemplos están en este hilo.
Figar0 : Y si te animas a caracterizar el contenido del codebase, ¿podrías dar un ejemplo de representantes destacados de cada clase? Me gustaría ver si tengo algo mal después de todo.
Claro que sí.
1) El ejemplo más simple y común de una ST del primer tipo, o como parte de una ST - la intersección de MA.
2) Todas las TS que tienen en su lógica las reglas que limitan el tiempo de una operación individual. Ejemplo - en la apertura de la sesión del lunes compramos, si <condición>, lo cerramos al final del día. Y otras similares que tengan reglas claras para entrar y salir, y que tengan un límite de tiempo de negociación, y donde se sepa de antemano cuándo habrá una entrada (la salida puede ser durante el límite de tiempo de una operación).
Continuará. Veo que hay interés, al menos en dos de ellos - sí o no, no importa, lo principal es el interés.