¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 25
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Si alguien encuentra inexactitudes en el propio esquema, por favor, hágamelo saber...
Poner las dimensiones verdaderas, pero sigue siendo una imagen turbia. En la ventana separada - despejar.
si en lugar de "pruebas de funcionamiento" se hace "prueba de funcionamiento" entonces ambos esquemas son idénticos:
pero puedes mantener las "carreras" sólo que deben ser un orden de magnitud menor que las carreras de optimización. Cuantos menos sean, mejor (menos posibilidades de encajar). Mejor aún 1 carrera. Por eso hay una diferencia en el número de carreras OOS. En el segundo esquema es sólo uno. Esto es mejor desde el punto de vista del ajuste, pero algo peor desde el punto de vista de que sólo se comprueba un conjunto (FN). Si la diferencia entre los conjuntos es sólo un período de Mach, entonces por supuesto no hay razón para probar varios conjuntos con OOS. Pero si la diferencia es más global -por ejemplo, la forma de apoyar la posición-, entonces podría tener sentido. Entonces puede asumir el riesgo adicional de los ajustes (en comparación con una sola carrera de OOS). Algunas opciones se pueden utilizar de tal manera que con sus diferentes valores habrá sistemas fundamentalmente diferentes y tiene sentido ejecutarlas por separado en OOS, en lugar de elegir una FN
P.D. ¿el "punto G" está donde yo pensaba que estaría? :) Entonces el esquema adquiere un nuevo significado))))
3)¿Qué verá en diez OOS consecutivos que no puede ver en 2H? Recordatorio, esta es la pregunta central....
Entonces, ¿qué voy a ver de milagro que no podré ver en el momento de la 2H?
Sin dividir los 8 meses en partes, en el momento de la 2H con buenos resultados puede haber conjuntos que den crecimiento en los primeros 6 meses y simplemente "no se desplomen" en los dos siguientes, o que YA se desplomen un poco. ¿Cómo los filtrarás? Y por cierto, ¿por qué no dice nada del momento 2H? "¿Análisis de resultados y selección criteriosa de conjuntos? ¿Mirando la curva de balance/capital? Hmmm. Largo.
Tomando un recorrido de 6 meses de 8, es posible seleccionar conjuntos que den un crecimiento estable con las características adecuadas. La siguiente ejecución de OOS durante 2 meses tamizará de ellos, aquellos que no den el crecimiento de las características deseadas en estos 2 meses (periodos tomados del esquema, para diferentes estrategias, la cantidad de tiempo que se necesita es diferente). En consecuencia, exagero por supuesto, pero 10 OOS consecutivos nos darán la comprobación de las características necesarias de la calidad del crecimiento en 10 períodos, lo que nos acercará al objetivo buscado - búsqueda y confirmación del sistema estable en todos los períodos discretos, en lugar de en un enorme intervalo de tiempo.
La ventaja es el tiempo de búsqueda. Y la calidad de la búsqueda.
Entonces, ¿qué veré de maravilloso que no pueda ver en el momento 2H?
Sin dividir los 8 meses en partes, en el momento de la 2H con buenos resultados puede haber conjuntos que den crecimiento en los primeros 6 meses y simplemente "no drenen" en los dos siguientes, o que YA drenen un poco. ¿Cómo los filtrarás? Y por cierto, ¿por qué no dice nada del momento 2H? "¿Análisis de resultados y selección criteriosa de conjuntos? ¿Mirando la curva de balance/capital? Hmmm. Largo.
Tomando una racha de 6 meses de 8, se pueden seleccionar conjuntos que den un crecimiento estable con las características adecuadas. La siguiente ejecución de OOS durante 2 meses tamizará de ellos, aquellos que no den el crecimiento de las características deseadas en estos 2 meses (periodos tomados del esquema, para diferentes estrategias, la cantidad de tiempo que se necesita es diferente). En consecuencia, exagero por supuesto, pero 10 OOS consecutivos nos darán la comprobación de las características necesarias de la calidad del crecimiento en 10 períodos, lo que nos acercará al objetivo buscado - búsqueda y confirmación del sistema estable en todos los períodos discretos, en lugar de en un enorme intervalo de tiempo.
1) Todavía no se trata de la calidad, sino de la ventaja del tiempo de búsqueda: genialidad.
Sugieres parar 10 veces, analizar los conjuntos 10 veces, etc. etc.
¡Al final del camino ya te olvidarás de a dónde ibas! ))
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2) Todo lo que has descrito "encantos" yo igual (incluso más sencillo) lo puedo ver fácilmente en 2H mientras no haga 10!!! paradas en este camino. Además, aparecen algunas posibilidades más. )
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Así que su respuesta... NO hay crédito.
Si se sustituye "pruebas de funcionamiento" por "prueba de funcionamiento", ambos esquemas son idénticos:
pero es posible mantener las "ejecuciones" sólo que deben ser un orden de magnitud menor que las ejecuciones de optimización. Cuantos menos sean, mejor (menos posibilidades de encajar). Mejor aún 1 carrera. Por eso hay una diferencia en el número de carreras OOS. En el segundo esquema es sólo uno. Esto es mejor desde el punto de vista del ajuste, pero algo peor desde el punto de vista de que sólo se comprueba un conjunto (FN). Si la diferencia entre los conjuntos es sólo un período de Mach, entonces por supuesto no hay razón para probar varios conjuntos con OOS. Pero si la diferencia es más global -por ejemplo, la forma de apoyar la posición-, entonces podría tener sentido. Entonces puede asumir el riesgo adicional de los ajustes (en comparación con una sola carrera de OOS). Algunas opciones se pueden utilizar de tal manera que con sus diferentes valores habrá sistemas fundamentalmente diferentes y tiene sentido ejecutarlas por separado en OOS, en lugar de elegir una FN
P.D. ¿el "punto G" está donde yo pensaba que estaría? :) Entonces el esquema adquiere un nuevo significado)))
1) Vyacheslav, como siempre, no se puede discutir contigo. Estoy totalmente de acuerdo.
Sólo... todo esto se ve desde el punto 2H. Estarás de acuerdo en que desde el presente se puede ver el pasado con claridad, aunque de forma diferente ;-))
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2) ))) Sobre el punto G - un poco más tarde, cuando hay una respuesta a la pregunta planteada....
lasso:
Todas las "delicias" que describes las puedo ver con la misma facilidad (incluso con más facilidad) en la 2H sin tener que hacer ¡¡¡10!!! paradas en el camino. Además, aparecen algunas posibilidades más. )
¿Por qué no hablamos de calidad? Y el tiempo depende de cómo en su punto 2H estimar la muestra deseada. ¿Mirando todas las curvas de equilibrio? Eso es más largo que el filtrado de criterios. Así que te metes en la maravilla de los planteamientos de los demás, mientras hablas en clave... En lugar de perder mucho tiempo en ello, podría describir el "enfoque tradicional" (¿por qué es tradicional, por cierto?) y todos los encantos que se pueden ver fácilmente en su enfoque. Es decir, a partir de.
lazo:
SIN EMBARGO (como escribe V.V.) Al principio, después de leer tu post, me hice girar el pulgar en la sien, luego me di cuenta de que estamos hablando de períodos diferentes.
Mi periodo de optimización es uno e indivisible.
-- seleccionar todos los pases de optimización, en los que algún segmento final (por ejemplo, 1/5 en la fig. marcada con una cuadrícula) cumple con ciertos valores de PF, FS u otros parámetros.
¿Cómo va a filtrarlos FF y otros en la sección 1/5? ¿Se cuentan por separado?
>>¡Al final del camino ya te olvidarás de a dónde ibas! ))
Es discutible. He escrito, que, nos acercará al propósito buscado - búsqueda y reconocimiento de sistema estable en todos los sitios discretos, en lugar de en una pieza indivisible de optimización como a usted.
Sí, quería hacer la misma pregunta: ¿por qué crees, Vitaly, que lo que has descrito es un esquema tradicional? ¿Puede darme un enlace?
Si no es así, se puede llamar "tradicional" de forma condicional a lo descrito por Pardo. Pero allí es más serio, por cierto.
Hablamos de avispas-schmos, muestras-muestras, pero nadie dijo nada, y probablemente nadie pensó, pero ¿es que esos planteamientos (división en Muestra, OOS, etc.) se aplican a todas las CT sin excepción? Si no es aplicable a todos, ¿cuáles no son aplicables? He planteado una pregunta a Reshetov, que ha dado lugar a este tema, pero no ha considerado oportuno responder.
Intentemos resolverlo.
En términos de tiempo de permanencia en el mercado de cada operación individual (cada operación individual, porque la ST puede realizar varias operaciones paralelas simultáneamente) las ST pueden dividirse en dos tipos:
1. TS con tiempo desconocido de cada operación. Este tipo incluye todos los ST, en los que no se sabe de antemano cuándo habrá la siguiente señal de entrada en la operación (o si la habrá), y en algunos sistemas no se sabe de antemano cuándo habrá una señal de salida.
2. TS con el tiempo máximo de negociación conocido de antemano. Este tipo incluye los sistemas en los que hay una señal de entrada estrictamente periódica, por ejemplo en cada barra o en un día de la semana a una hora determinada. Siempre hay una señal para la salida, porque la duración máxima de cada operación está predefinida. La condición para salir de una operación puede ser el fin del tiempo o el alcance de los topes.
¿Qué pensamientos surgen si dividimos la ST en estos tipos? ¿Qué se desprende de esto, en el marco del tema? Escucharé las opiniones y luego me expresaré.
¿Siempre es necesario el OOS si las pruebas de avance han dado buenos resultados?
Es decir, seleccionamos el mejor óptimo dentro de la muestra y vamos a la batalla.
¿Siempre es necesario el OOS si las pruebas de avance han dado buenos resultados?
Es decir, seleccionamos el mejor óptimo dentro de la muestra y vamos a la batalla.
Sí, quería hacer la misma pregunta: ¿por qué crees, Vitaly, que lo que has descrito es un esquema tradicional? ¿Puede darme un enlace?
Si no es así, se puede llamar "tradicional" de forma condicional a lo descrito en Pardo. Pero allí es más serio, por cierto.
1) Se trata de un término escogido para separar conceptos. Recogido aquí en el segundo post desde el fondo.
2) Estoy dispuesto a argumentar, discutir, aprender de Pardo, Reshetov, etc., de cualquiera.
Pero para ello es necesario definir claramente los conceptos (introducir una norma, nuestra ISO si se quiere...).
Quizás crear una rama como "Glosario". Definiciones de conceptos básicos en este foro"? Discuta primero, y luego ponga las definiciones aprobadas en la parte superior.
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Algo que no he encontrado es una discusión sobre el factor beneficio. Sólo se habla de su utilidad, su aplicación, etc. ¿Por qué?
Porque hay una definición generalmente aceptada.
Cada uno utiliza la frase "OOS" como le viene en gana. Incluso he mencionado "diez OOC consecutivos".
Además de la confusión con el lugar en la línea de tiempo: ¿es el futuro real, o el virtual(sección de la historia)
Y todos tienen razón.
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Aquí joo ha puesto una tarea interesante.
Pero de nada servirán las discusiones mientras cada uno tenga su "waspshmos".
imho.