Por qué los desarrolladores no hicieron un probador adecuado - página 3

 
blo0ds:


No tiene nada que ver con la normalización... ¡¡¡¡Mi precio es un número prescrito en los tipos de variables externas y es claramente en este caso 1,9850, sin una quinta señal!!!!

Entonces, debe ser debido a errores de desenmascaramiento.
 
Así que escribir en mt4 para jforex ! Es cierto que hay trampas, pero se puede hacer! Pero la velocidad de las pruebas y la optimización es decenas de veces más lenta
 
dimeon:
Es cierto que hay trampas, pero puedes hacerlo. Pero la velocidad de las pruebas y la optimización es decenas de veces más lenta.

¡Ya lo he encontrado, MT4, MT5, java, C! Estoy sorprendido... ¡y las opciones para lanzar la historia! ¡¡Tics, velas, splines!! ¡Estoy casi enamorado! No quiero decir cosas malas de MT, plataforma muy decente e interesante, pero le faltan muchas cosas, y aquí lo tengo todo a mano, aunque son primeras impresiones, sólo unas horas de indagación...

¿Y los escollos, puede decirme más al respecto?

 
dimeon:
Así que escribir en mt4 para jforex ! Es cierto que hay trampas, pero se puede hacer! Pero la velocidad de las pruebas y la optimización es decenas de veces más lenta
Y más bien interesado en el problema inverso, j como un entorno de desarrollo y pruebas para MT4 EAs.
 
Integer:

Entonces debe haber sido un error de deflagración.


Bien, debe ser eso...
 

Hace tiempo que llegué a la conclusión de que no se puede confiar en absoluto en el probador. Ni siquiera estoy hablando de probar todos los ticks y la optimización, pero incluso la apertura de los precios en diferentes modos de prueba producen diferentes resultados. He aquí un ejemplo, dos pruebas, la única diferencia es que la "visualización" está activada en una de ellas y desactivada en la otra:

Informe de comprobación de la estrategia
Ángel
(Construcción 226)


Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 1 Hora (H1) 2010.10.11 00:00 - 2010.12.10 22:59 (2010.10.11 - 2010.12.11)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros Lote=0,1; MaxRisk=10; StopLoss=0;
Bares en la historia 2071 Garrapatas modeladas 3142 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 556.38 Beneficio total 795.00 Pérdida total -238.62
Rentabilidad 3.33 Remuneración esperada 13.57
Reducción absoluta 0.00 Reducción máxima 129.20 (7.97%) Reducción relativa 7.97% (129.20)
Total de operaciones 41 Posiciones cortas (% de ganancias) 41 (60.98%) Posiciones largas (% de ganancias) 0 (0.00%)
Operaciones rentables (% del total) 25 (60.98%) Operaciones con pérdidas (% del total) 16 (39.02%)
El más grande comercio rentable 107.60 trato perdedor -60.60
Media acuerdo rentable 31.80 Pérdida del acuerdo -14.91
Número máximo victorias continuas (beneficios) 7 (183.60) Pérdidas continuas (pérdida) 5 (-116.40)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 183.60 (7) Pérdida continua (número de pérdidas) -116.40 (5)
Media ganancias continuas 3 Pérdida continua 2

Informe de comprobación de la estrategia
Ángel .
(Construcción 226)


Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 1 Hora (H1) 2010.10.11 00:00 - 2010.12.10 22:59 (2010.10.11 - 2010.12.11)
Modelo Por precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
Parámetros Lote=0,1; MaxRisk=10; StopLoss=0;
Bares en la historia 2071 Garrapatas modeladas 3142 Calidad de la simulación n/a
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 175.74 Beneficio total 547.44 Pérdida total -371.70
Rentabilidad 1.47 Remuneración esperada 4.39
Reducción absoluta 74.00 Reducción máxima 115.90 (9.39%) Reducción relativa 10.42% (107.70)
Total de operaciones 40 Posiciones cortas (% de ganancias) 40 (45.00%) Posiciones largas (% de ganancias) 0 (0.00%)
Operaciones rentables (% del total) 18 (45.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 22 (55.00%)
El más grande comercio rentable 108.50 trato perdedor -48.70
Media acuerdo rentable 30.41 trato perdedor -16.90
Número máximo victorias continuas (beneficios) 5 (151.50) Pérdidas continuas (pérdida) 5 (-39.40)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 171.27 (4) Pérdida continua (número de pérdidas) -106.20 (4)
Media ganancias continuas 2 Pérdida continua 2

Los resultados no tienen nada en común.

 

Y en MT4 hay cuatro componentes que realmente puede utilizar sólo el terminal y MQL, un probador (+optimizer) y el editor eternamente caída para x64 no debe ser tocado.

He tenido que usar este editor brevemente hoy, lo he maltratado, se bloquea al copiar y pegar de vez en cuando, Win7 x64. El problema con x64 es bien conocido.

Llevo mucho tiempo escribiendo a los desarrolladores, les importa un bledo.

Hombre, en la parte angloparlante del foro no hacían más que reñirles con dureza en plan "los Ivans rusos aún no saben que existen los SO de 64 bits", no pude soportarlo, corregí el error. Como sea... DC paga el dinero,

y el DC no necesita un editor.

Maldita sea de nuevo, Microsoft escribió especialmente manuales sobre cómo adaptar los programas para Vista, Vyn 7 y sistemas de 64 bits, ¡incluso los tienen en ruso, creo! No es tan difícil, sólo hay que leerlo y hacerlo.

¿Por qué mis programas no se bloquean en x64? Al fin y al cabo, no tienes que esforzarte en absoluto, sólo leer las instrucciones y hacer las correcciones.

Y tú estás maldiciendo al probador... Todo lo que no necesita DC es de segunda categoría por definición.


SZZ: Pero el probador realmente debería escribirse a sí mismo, y el historial de ticks debería escribirse a sí mismo, lo que he estado haciendo durante mucho tiempo para tres DCs

 
Angela:

Hace tiempo que llegué a la conclusión de que no se puede confiar en absoluto en el probador. Ni siquiera estoy hablando de probar todos los ticks y la optimización, pero incluso la apertura de los precios en diferentes modos de prueba producen diferentes resultados. He aquí un ejemplo, dos pruebas, la única diferencia es que en una la casilla "visualización" está activada y en la otra está desactivada:


Angela, comprueba de nuevo. El comprobador toma la información del diferencial directamente del mercado actual, por lo que ocurre que cuando el diferencial se amplía temporalmente, el comprobador empieza a subestimar los valores de forma inadecuada. Su caso puede deberse a esto. Aunque no estoy disculpando a MQ, esta situación podría haberse previsto (al menos la posibilidad de fijar manualmente los diferenciales).
 
alsu:
Angela, comprueba de nuevo. El comprobador toma la información sobre el diferencial directamente del mercado actual, por lo que ocurre que cuando el diferencial se amplía temporalmente, el comprobador empieza a subestimar los valores de forma inadecuada. Su caso puede deberse a esto. Aunque no estoy disculpando a MQ, esta situación podría haberse previsto (al menos la posibilidad de fijar manualmente los diferenciales).


No te entiendo muy bien, yo trabajo en autonomía, hago dos ejecuciones consecutivas, sólo cambiando la casilla de visualización, la historia en el probador es la misma, incluyendo la información sobre los diferenciales.

La única conclusión de esto, que ya planteé en otros hilos, es que los algoritmos de los probadores funcionan de manera diferente en los distintos modos, y algunas situaciones se manejan de manera diferente. Puedo suponer que en este caso particular, porque uso variables globales, el procesamiento de las variables globales en el modo de visualización y sin él es diferente, ni siquiera puedo imaginar otra cosa. En cuanto a comprobar de nuevo, he corrido muchas veces en uno y otro modo, los resultados son los mismos.

 
Angela:


No te entiendo muy bien, yo trabajo en modo autónomo, hago dos ejecuciones consecutivas, sólo cambiando la casilla de visualización, la historia en el probador es la misma, incluyendo la información sobre los diferenciales.

La única conclusión de esto, que ya planteé en otros hilos, es que los algoritmos de los probadores funcionan de manera diferente en los distintos modos, y algunas situaciones se manejan de manera diferente. Puedo suponer que en este caso particular, porque uso variables globales, el procesamiento de las variables globales en el modo de visualización y sin él es diferente, ni siquiera puedo imaginar otra cosa. En cuanto a comprobar de nuevo, he corrido muchas veces en uno y otro modo, los resultados son los mismos.

Así que estoy más o menos lo mismo! Necesito un probador REAL, de calidad, normal (aparentemente alternativo), incluso para el dinero está listo para comprar!