Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 13
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No funcionará. Porque es puro empirismo sin ninguna justificación teórica.
No sale flor de piedra. No hay ninguna garantía de que el "sintético óptimo actual" se mantenga en el canal que usted supone. Y así, también, los rellenos al "óptimo actual" pueden convertirse tarde o temprano en diluciones triviales, que están cargadas de peligro.
No funcionará. Porque es puro empirismo sin ninguna justificación teórica.
No sale flor de piedra. No hay ninguna garantía de que el "sintético óptimo actual" se mantenga en el canal que usted supone. Y así, también, los rellenos al "óptimo actual" pueden convertirse tarde o temprano en diluciones triviales, que están cargadas de peligro.
No funcionará. Porque es puro empirismo sin ninguna justificación teórica.
Y ahora una definición clara de cointegración, que por alguna razón no se encuentra en ninguna parte.
¿No es suficiente?
No funcionará. No estamos tratando con infinitas BPs. Sólo disponemos de muestras de BPs.
La necesidad de cointegración para extraer un beneficio es una tontería teórica, al igual que la necesidad de estacionariedad.
Además, mi definición de muestreo de cointegración no tiene nada de notable para nosotros. Así que has encontrado un vector de cointegración para el muestreo. ¿Por qué razón una síntesis de este tipo utilizaría las interrelaciones del mercado en lugar de ser otro estiramiento artificioso del mercado para adaptarse a sus criterios? Se pueden crear todos los sintéticos que se quieran, pero tiene que haber una base que utilice las interrelaciones del mercado. Sin ese marco, todo el trabajo sería inútil.
No estoy afirmando que Recycle haga uso de las interconexiones del mercado. Sólo tengo ciertos argumentos a su favor:
Se puede crear todo lo que se quiera, pero tiene que haber una base que utilice las interconexiones del mercado. Y sin ese marco, todo el trabajo es inútil.
No estoy afirmando que Recycle haga uso de las interconexiones del mercado. Sólo tengo ciertos argumentos a su favor:
Por ejemplo: "Sesabe que el dólar australiano puede negociarse de la misma manera que el oro. Australia es el mayor productor de oro del mundo . El dólar australiano tiene una correlación positiva muy fuerte con este metal y cuando el precio del oro sube, el dólar australiano también se fortalece. El dólar neozelandés, cuya economía está estrechamente ligada a la australiana, está incluso más fuertemente correlacionado con el oro que el dólar australiano. Este hecho puede utilizarse en el comercio".
O bien:"Existe una clara correlación entre los precios del petróleo y el dólar canadiense. El precio del petróleo actúa como un indicador adelantado de la actividad del precio del dólar canadiense. Cuando los precios del petróleo suben, el tipo de cambio del dólar canadiense tambiénsube . "
no es un hecho, convencionalmente, véase la cobertura delta... la esencia es la misma....
La cobertura delta es una estrategia de cobertura dinámica que utiliza opciones y ajusta continuamente el número de opciones utilizadas en función del delta de la opción. En la cobertura delta, el número de opciones se adquiere de forma que las pérdidas de cambio derivadas de las operaciones con acciones puedan ser absorbidas por las ganancias de cambio derivadas de las operaciones con opciones de venta.
Esta evaluación se basa en el coeficiente delta de la opción correspondiente. El coeficiente delta muestra cuánto aumenta el valor de una opción de venta si el precio de la acción baja 1 punto. El coeficiente delta oscila entre 0 y 1 y varía en función del precio de la acción. El valor delta de una opción de venta aumenta a medida que el precio de la acción disminuye y se acerca más a 1 cuanto más se aleja de una opción cuyo precio de ejercicio es más favorable para el comprador que el precio actual del instrumento subyacente. En una cobertura delta, la ganancia de una opción de venta es igual a la pérdida de cambio por un cambio en el precio de las acciones si el precio de las acciones disminuye. Si el precio de las acciones baja mucho, la pérdida se ve claramente compensada por la ganancia de la opción. A medida que el precio de las acciones disminuye, la posición de la opción se reduce según un valor delta predeterminado.
Explicar el punto para su aplicación a las opciones de comercio que se analizan aquí.
Se trata de una solución analítica al problema matricial dado anteriormente. Puedes ver y usar la televisión, pero no puedo decirte "con los dedos" cómo funciona.
"Lineal" (entre comillas, para no reducirlo todo a una chapuza terminológica). El flujo de dinero de una IF a otra no es por leyes polinómicas, trigonométricas, etc., sino "linealmente". Si sólo hay dos IF en el mercado, el crecimiento de una provocará el mismo descenso en la otra. Pero el mercado mundial está lejos de dos IF.
Entonces, a la hora de crear y calcular un sintético debemos elegir IF que tengan unas relaciones económicas fundamentales?
A la hora de crear un sintético, tenemos que analizar todo el mercado, todas las IF.
¿Por qué quejarse de la falta de estacionalidad? Es lo mismo que quejarse de la falta de un grial elemental.
No hay vectores de cointegración para las grandes empresas. El número de vectores ortogonales a un vector dado es infinito.