Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 3
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Me gustaría añadir - de todas formas - que al final todo se reducirá a un caso especial de Pair trading :) -
Para conseguir un poco de equidad fija - tendría que hacer - 1 moneda contra una cesta - o una cesta contra una cesta... y así... recalcular todo el grupo de monedas cada barra no es práctico...
Gracias por el enlace.
Allí el autor da el método a través de una regresión lineal multivariada unilateral.
El autor también muestra los resultados en un vídeo.
Voy a publicar de forma similar uno de mis resultados.
¿Cuál es la diferencia entre el cálculo de pesos (número de lotes?) de la herramienta sintética en su IND_Recycle y las herramientas del autor en los enlaces anteriores?
¿Por qué sólo se fijan en las divisas? En mi opinión, el enfoque más interesante sería crear un sintético basado en instrumentos correlacionados negativamente, como el índice del dólar - el oro - el índice CRB - los bonos, etc. Creo que, en general, hay que guiarse por los procesos inflacionarios y sólo a gran escala temporal.
En general, no es necesario crear un sintético con indicadores de tipo de canal rígidamente definidos, etc. Es muy difícil y probablemente ni siquiera posible. Este tipo de síntesis no sería estable en el tiempo. Pero es muy capaz de generar un piso global. ¿Qué le impide ejecutar cualquier TS plana en tales sintéticos?
¿Cuál es la diferencia entre el cálculo de los pesos ( número de lotes? ) del instrumento sintético en su IND_Recycle y en las herramientas del autor en los enlaces anteriores?
A modo de ejemplo:
El autor del artículo en cuestión hace que el símbolo actual (sobre el que se ejecuta su código) se exprese a través de los demás aplicando una regresión lineal multivariante. Ya se ha demostrado que la regresión lineal es unilateral. Esto significa que si ejecuta su código en diferentes símbolos, obtendrá factores de ponderación desproporcionados.
Reciclar utiliza un enfoque completamente diferente, por lo que no hay ambigüedad.
¿Por qué sólo se fijan en las divisas? En mi opinión, el enfoque más interesante sería crear un sintético basado en instrumentos correlacionados negativamente, como el índice del dólar - el oro - el índice CRB - los bonos, etc. Creo que, en general, hay que guiarse por los procesos inflacionarios y sólo a gran escala temporal.
Las monedas se indican en la descripción. De hecho, puede considerar las estrategias FOREX+NYSE+NASDAQ+BP Equity.
En general, no es necesario crear un sintético con indicadores de tipo de canal rígidamente definidos, etc. Es muy difícil y probablemente ni siquiera posible. Este tipo de síntesis no sería estable en el tiempo. Pero es muy capaz de generar un piso global. ¿Qué le impide ejecutar cualquier TS plana en tales sintéticos?
Por cierto, aquí hay una idea sobre las estrategias de BP Equity N: no es ningún secreto que es muy difícil crear una estrategia que aumente el depósito de forma constante. Pero es mucho más fácil inventar una estrategia estable, que no dé beneficios, pero que no pierda dinero. Si tenemos N estrategias de este tipo, formaremos una campana de equidad muy estrecha alrededor del cero. Siguiendo esta lógica, la equidad de cualquier estrategia debería desplegarse dentro de ella, por la que podemos apostar.
¿Y dónde está la garantía de que los sintéticos y los pesos creados no se ajustan al gráfico que tanto necesitamos? Para ser sincero, no entiendo muy bien el principio de los factores de ponderación. Lógicamente, deberían mantener la volatilidad de los elementos de la cartera al mismo nivel. Pero en ese caso necesitamos coeficientes dinámicos, porque la volatilidad cambia con el tiempo.
Alexander, ¿cómo has conseguido combinar varios gráficos en una sola ventana? Por alguna razón no pude hacerlo.
¿Y dónde está la garantía de que los sintéticos y los pesos creados no van a suponer un retoque al calendario que tanto necesitamos?
No hay ninguna garantía. Si estas acciones son paseos aleatorios, es decir, independientes en absoluto, entonces será el ajuste más puro.
Francamente, no entiendo muy bien por qué principio se eligen los pesos. Lógicamente, deberían mantener la volatilidad de los elementos de la cartera al mismo nivel. Pero en este caso necesitamos coeficientes dinámicos porque la volatilidad cambia con el tiempo.
Son coeficientes dinámicos.
Alexander, ¿cómo has conseguido combinar varios gráficos en una sola ventana? Por alguna razón no pude hacerlo.
Hechos.
No hay hechos. Pero puedes imaginar la suma de todos los pares. Tiene la forma de una línea horizontal. Ahora quita algo de la suma...
Los hechos están ahí. Necesitamos que el instrumento sintético tenga algún tipo de sentido económico (¿la suma de todos los pares es qué? ¿y si sumo los precios de 40000 instrumentos?)
Y los hechos están en los lugares más destacados. En lugar de pensar que es mejor asumirlo en la barbilla, ¿eh, sanyooooook?
Los hechos están ahí. Se necesita un instrumento sintético para que tenga algún tipo de sentido económico (¿la suma de todos los pares es qué? ¿Y si sumo los precios de 40000 instrumentos?