Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 16

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Léelo con atención:

$333 - это маржа (залог), который вы внесете, покупая/продавая ФИ.

Aquí hay otro comentario sobre la descripción de Recycle:

Los coeficientes de ponderación después de la normalización mostrarán qué parte del margen total permitido para operar debe ser consumida por el margen del IF correspondiente (el apalancamiento es el mismo para todos los IF). El signo de los pesos indica la dirección de la apertura.

Por ejemplo, el ratio de ponderación es de 0,2 para el EURUSD. Significa que una posición en EURUSD debe abrirse con un volumen tal que el requisito de margen ocupe el 20% de la cantidad permitida para operar (por ejemplo, el depósito).

 
de todos modos... La equidad que muestra el indicador no se corresponde con el comportamiento real...
 
Aleksander:
De todos modos... La equidad que muestra el indicador no se corresponde con el comportamiento real...

Probablemente sabes más sobre el indicador que yo. El indicador muestra lo sintético, no la equidad.

Construye la equidad por ponderación y encuentra 10 diferencias.

 

Bien, hrenfx, deja que sea sintético.

Cuando hablamos de cointegración de IF, nos referimos obviamente a la estacionariedad de la renta variable. Es para la equidad que su instrumento sea lo más claro posible.

 
hrenfx:

Girando:

Tienes 1000 dólares. Sabe que algún FI ha subido un 1%. Eso significa que si hubiera invertido sus 1.000 dólares en ese FI (comprado) al principio de la subida, la rentabilidad habría sido del 1% - 10 dólares.

Quítate de la cabeza esos pipsdólares y demás chorradas. ¿Por qué complicar las cosas? ¿Cómo va a operar si una IF tiene como moneda base el USD y otra el EUR? ¿Y si hay un montón de monedas base?

Olvídate de todas esas tonterías de los pipsollos, montones y montones como un mal sueño. Existe un concepto de inversión a través de la compra y venta de IFs, compra y venta de cartera, compra y venta de TSs...

El reciclaje en particular y a partir de estas consideraciones es universal.


. Sabe que algún FI ha subido un 1%. Esto significa que si hubiera invertido sus 1.000 dólares en ese IF (comprado) al principio de la subida, la rentabilidad habría sido del 1% - 10 dólares.

es porque no cuentas los pipsdólares que has caído en el AWESOME


de forma convencional:

El EURUSD ha subido un 10% - entonces sí, porque Pips = 1 - el retroceso sería = 100 dólares.

pero si el EurGbp crece un 10% - entonces el rendimiento será de unos 154 dólares, ya que pipsdólar = 1,54

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Ps - en realidad estoy siendo un poco perezoso aquí :) como usted va a comprar un lote más pequeño para el $ 1000 invertido ...

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pero aún así tienes un error ahí - en la parte de la pantalla donde 0.3 es FI

 

Giros (continuación):

Guión:

#property show_inputs

extern double Amount = 333.33;

double OpenPosition( string Symb, int Type, double Amount )
{
  double Price, Lot;
  
  if (Type == OP_BUY)
    Price = MarketInfo(Symb, MODE_ASK);
  else
    Price = MarketInfo(Symb, MODE_BID);
   
  Lot = Amount / MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED);
  
  OrderSend(Symb, Type, NormalizeDouble(Lot, 1), Price, 0, 0, 0);
  
  return(Lot);
}

void start()
{
  Print(OpenPosition("EURUSD", OP_BUY, Amount));
  Print(OpenPosition("GBPUSD", OP_SELL, Amount));
  Print(OpenPosition("EURGBP", OP_SELL, Amount));
  
  return;
}

Resultado:


La mierda de los pipsollos es útil para quitarse de la cabeza.

P.D. Un amigo viene a ti y te dice: "Tengo un chivatazo de que el FI de fulano subirá un 1% mañana. Lo que significa que si inviertes hoy 1.000 dólares en ella, mañana obtendrás un beneficio de 10 dólares". Y eso estaría bien, pero lo desanima con la franqueza de su pregunta: "¿Cuál es la moneda base de esta IF?".

Ahora bien, ¡a quién le importa cuál es la moneda base de la IF y cómo se llama! Mañana subirá un 1%, lo que significa que dará un rendimiento de 10 dólares sobre los 1.000 dólares invertidos. Pero no, eso no es suficiente para alguien...

 
Aleksander:

pero todavía tiene un error allí - en la parte de la pantalla donde 0.3 es para FI

Si te refieres a que los coeficientes de la captura de pantalla no son exactamente 1/3, es comprensible. El reciclaje ha recibido 288 precios de cierre para el EURUSD, el GBPUSD y el EURGBP. Un total de 288 y dio una estimación bastante precisa de lo que sabemos (y ni siquiera conoce los nombres de las IF) sobre 1/3 al analizar una muestra tan pequeña. Y cuando se da una muestra más grande, se ve una imagen como esta:

 
Mathemat:

Cuando hablamos de cointegración de IF, nos referimos obviamente a la estacionariedad de la renta variable. Es para la equidad que su instrumento sea lo más claro posible.

Sé exactamente de lo que estoy hablando. Traza el gráfico de la equidad y compáralo con el sintético.
 

Entonces, ¿cómo (mantengamos el orden de llegada :) - Las fluctuaciones, y luego qué reflejan...

porque al invertir igual capital en FI, cerrando el triángulo, obtenemos LOC - sin cambios (hay un diminuto más menos debido a los spreads flotantes ) - el comportamiento del gráfico... y que te están dando algún tipo de picos....

 
Aleksander:

Pues al invertir igual capital en FI, cerrando el triángulo, obtenemos LOC - la esencia de lo inmutable (hay un minúsculo más menos debido al spread flotante de los instrumentos) - el comportamiento del gráfico... y que te están dando algún tipo de picos....

Tomemos una empresa de corretaje con un diferencial fijo, abramos el "anillo" y observemos las fluctuaciones del patrimonio. Estas fluctuaciones son visibles.
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