Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 9
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¿Y por qué deberían ser inestables? Si se calcula el vector de cointegración, es decir, si se obtiene una combinación lineal estacionaria de los precios, el proceso resultante debería ser negociado.
Estacionario, pero exagerado. El diferencial entre las acciones rara vez supera los costes (diferenciales de las posiciones abiertas + swaps). Me gustaría que la "amplitud de propagación" del proceso fuera mayor.
Este vector de cointegración cuenta teóricamente, aunque no sepamos nada de la historia de los pares. El único supuesto que se explota aquí es la imposibilidad práctica del arbitraje clásico para nosotros los pequeños. Eso es esencialmente lo que sugieres, no el estatarbitraje.
Te has inventado una especie de arbitraje estatal y ahora intentas socavarlo. Si el secreto no es tan secreto, dame algunos ejemplos de cómo deshacerlo.
No he inventado nada, el término existe desde hace mucho tiempo. El arbitraje estelar consiste en operar con la diferencia entre procesos bien correlacionados que se ajustan condicionalmente a un canal. En resumen, el comercio de canales.
El arbitraje convencional de tres pares en bucle conectados por un vector exacto de cointegración es también comercio de canal, pero muy estrecho. Pero si este vector (volúmenes) se modifica ligeramente (se afloja), podemos esperar que el canal se amplíe. El proceso resultante puede resultar "ligeramente inestable", pero sólo ligeramente. Aquí ya es más interesante comerciar (estos son sólo mis sueños).
No me he inventado nada, el término existe desde hace mucho tiempo. El arbitraje estelar consiste en operar con la diferencia entre procesos bien correlacionados que se ajustan condicionalmente a un canal. En resumen, negociar el canal.
El arbitraje ordinario de tres pares en bucle conectados por un vector preciso de cointegración es también comercio de canal, pero muy estrecho. Pero si este vector (volúmenes) se modifica ligeramente (se afloja), entonces podemos esperar que el canal se amplíe. El proceso resultante puede resultar "ligeramente inestable", pero sólo ligeramente. Eso es más interesante para el comercio (estos son sólo mis sueños).
Me refiero más o menos a lo mismo sólo que con otras palabras.
Está claro que buscas algo así
Sólo trato de aclarar al público: construimos sintéticos que están permanentemente en el canal )
hrenfx, ¿tu reciclaje está mirando los pares invertidos?
ZS: No estoy diciendo que seas tú quien haya dado con el arbitraje estadístico, sólo sugiero que el descubrimiento pertenece a los matemáticos.El arbitraje normal de tres pares en bucle unidos por un vector exacto de cointegración también está negociando un canal, pero uno muy estrecho. Si este vector (volúmenes) se altera ligeramente (se afloja), podemos esperar que el canal se amplíe. El proceso resultante puede resultar "ligeramente inestable", pero sólo ligeramente. Eso es más interesante para el comercio (estos son sólo mis sueños).
tres pares - la esencia de una cerradura cruzada - NO te llevará a ninguna parte... sin una gestión adecuada de los lotes :) pero no hay necesidad de tanta complejidad...
es mejor trabajar con Dos Pies :) aunque se incluyan muchos pares en el análisis...
eso es todo:
vemos aquellos instrumentos del pool que se han alejado al máximo - y los intercambiamos ... ( esta vez los más externos eran MSH1 (rosa) e YMH1 (azul)
como resultado - obtenemos cuando convergen Plus++++
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Así es como sucedió. ¡Esta es otra entrada emparejada de anoche! Esta tirada ha funcionado a la perfección de forma clásica. Vea la imagen.
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ejemplo tomado de Leonid... espero que no le importe :)
funcionó... Ya le he dicho a Dren que ponga por encima de su Propaganda Declarada el comportamiento de todas las parejas individualmente... pero aún no me han contestado :)
pero quería sugerirle que tenga cuidado con los instrumentos extremos, ya que crearán una situación de arbitraje, que se puede resolver .... durante el OOS
Pero si se eliminan los cruces, ¿qué se obtiene del sistema EUR/USD/GBP? Terminamos con dos bloqueos triviales en ambos pares, que no sirven para nada.
¿Qué demonios va a pasar? ¿Como si el vector de cointegración del sistema EURUSD + GBPUSD + EURGBP fuera en realidad un par velado de cerraduras de dos dólares mayores?
...
es más correcto trabajar con Dos Pies :) aunque se incluyan muchos pares en el análisis...
Pero si se eliminan los cruces, ¿qué se obtiene del sistema EUR/USD/GBP? Terminamos con dos bloqueos triviales en ambos pares, que no sirven para nada.
¿Qué demonios va a pasar? ¿Como si el vector de cointegración del sistema EURUSD + GBPUSD + EURGBP fuera en realidad un par velado de cerraduras de dos dólares mayores?
Sí, si seleccionas bien los lotes, resulta que es un lote completo :) - Puede utilizarlo en lugares donde está "prohibido" perder lotes :)
Operar con dos piernas no es sólo cuestión de divisas, materias primas, acciones, bonos, futuros sobre índices... En resumen, el comercio de pares. En el mercado de divisas, el comercio de pares no funciona.
¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre los instrumentos que se incluyen en el Pairwise.... - puede utilizar diferentes apuestas de las casas de apuestas :)
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aquí hay un ejemplo Dos pares de divisas - prueba en mt5 - lote constante 0.01
Aquí hay un ejemplo Dos pares de divisas - prueba en MT5 - lote constante 0.01
En el probador BEAUTY :)))
¿Y en el real?