Teoría de los pares - página 3
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Su propio/tú. ))) Mierda. Bueno, si me sigues, ya sabes el esquema general.
Además, en mi opinión, no es necesario creer en los métodos. Permítame que le repita una pregunta que ya es muy antigua: ¿utiliza la previsión en el comercio automático?
No uso el autotrading - mi TS no puede ser automatizado en MT.
Si uno comercia, de una manera u otra, hace una predicción sobre el futuro. O una conjetura sobre la dinámica del precio.
No uso autotrade - mi TS no puede ser automatizado en MT.
Si uno comercia, de una manera u otra hace una predicción sobre el futuro. O una suposición sobre la dinámica de los precios.
la predicción o conjetura es un sofisma
¿Qué diferencia hay en principio? ¿Predice que el precio subirá o predice que el precio subirá?
Los bancos tienen suficiente dinero para los superordenadores.
Esta idea ya se ha descrito en el foro.Usted subestima la complejidad del mercado y su diferencia fundamental con los fenómenos meteorológicos. La meteorología se describe mediante difurcas conocidas, y el principal problema en la precisión de su predicción no es la falta de un modelo, sino la precisión y la densidad de los datos experimentales. Los principales factores de influencia se conocen desde hace tiempo.
Para el mercado -al menos para un par- no conozco estos factores. Y es poco probable que alguien sea más o menos consciente de ellos.
Si crees que todos los patrones se pueden encontrar con rejillas nerviosas, te equivocas.
tal vez.
Pero por otro lado, hay, digamos, 1000 indicadores, osciladores, etc. en TA. Todos ellos han sido automatizados y ejecutados a lo largo de la historia en diversas variaciones y combinaciones durante mucho tiempo. Pero todavía no hay un grial.
Probablemente para buscar y buscar de hecho, pero hasta ahora la AT es de poca utilidad.
la predicción o conjetura es un sofisma
¿Qué diferencia hay en principio? ¿Prevé que el precio subirá o predice que subirá?
Si se confrontan los conceptos, tienes razón, es un sofisma en verdad.
Pero no estamos hablando de eso.
tal vez.
Pero por otro lado hay, digamos, 1000 indicadores, osciladores, etc. en TA. Todos ellos han sido automatizados y ejecutados a lo largo de la historia en diversas variaciones y combinaciones durante mucho tiempo. Pero todavía no hay un grial.
La hipótesis de la existencia de pares y antipares es bastante lógica y fácil de comprobar.
Tales pares de IF (instrumentos financieros) deben mostrar un alto valor absoluto de QC (coeficiente de correlación), o más bien QC debe ser alto en cada punto del intervalo, donde los pares se comportan en la misma dirección. La muestra para los cálculos de TK puede ser diferente. He aquí un ejemplo:
La línea verde fina es el valor medio del control de calidad (en una muestra de 24 horas) en cada momento de los últimos 2 meses. El paso agudo corresponde al momento de la publicación de la noticia en EE.UU.
Ahora es lo mismo, pero la muestra de control de calidad se reduce de un día a 6 horas:
Por último, la muestra para calcular el control de calidad es de una hora:
Los intervalos que se buscan son aquellos en los que la línea verde es alta. Cuanto más alto sea, mejor: los pares se comportarán en promedio de manera más codireccional.
Entonces, ¿cómo encontrar estos lugares y parejas? De nuevo, no es difícil. Debemos combinar los dos enfoques: el primero y el segundo. El resultado es una tabla, y un simple análisis le dará la respuesta.