Eso es interesante. - página 26
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. Como los guisantes contra la pared. El precio no es un mercado. El plano y la tendencia no es un mercado. El mercado son los procesos que se reflejan en el precio como "plano" o "tendencia".
Deja de ser estúpido. Los registros de todas las variaciones de los tipos de todos los instrumentos financieros son registros de mercado (los swaps también se tratan como BP). Nadie dice que haya que analizar sólo el precio, y sólo un instrumento financiero.
El precio BP se toma de un cálculo de liquidez. Por ejemplo, tomamos los BP de los precios que corresponden al mejor precio medio para un pedido de 1 millón.
. O tomar información adicional de otros mercados. Validar, comprobar la solidez... Está claro que, en este caso, los resultados no serán tan buenos como cuando se utiliza información "nativa" (pero cerrada).
¿se trata del COT de los futuros de divisas, o de otra cosa?
En cualquier caso, hay mucha menos información de este tipo que de otros mercados. Especialmente intradía. Las estrategias a más largo plazo no son estadísticamente fiables debido a otra característica de las divisas: el reducido número de instrumentos independientes.
Deja de ser estúpido. Los registros de todas las variaciones de los tipos de todos los instrumentos financieros son registros de mercado (los swaps también se tratan como BP). Nadie dice que haya que analizar sólo el precio, y sólo un instrumento financiero.
El precio BP se toma de un cálculo de liquidez. Por ejemplo, se toma el PB de los precios que corresponden al mejor precio medio para un pedido de 1Mio.
. ¡Un tipo inteligente, hombre! ¿De dónde sale el precio del vaso?
. En absoluto. Sólo creo que deberías poner tus esfuerzos en la dirección correcta... Pero ya lo hemos discutido, así que no tiene sentido volver a ello.
Me has intrigado. Si no es un secreto, no es un secreto comercial - mostrar lo que escribe y cita, toda esta belleza del pensamiento filosófico. También quiero estar en el papel de Belinsky. Dame la oportunidad, para ser justos. Me gustaría ver la "belleza del juego".
:о)
¿se trata del COT de los futuros FX o de otra cosa?
En cualquier caso, hay mucha menos información de este tipo que de otros mercados. Especialmente intradía. Las estrategias a largo plazo no son lo suficientemente fiables desde el punto de vista estadístico debido a otra característica de las divisas: el reducido número de instrumentos independientes. imha.
COT es un buen ejemplo. Pero no sólo eso. Lo siento.
Y, por supuesto, la información siempre es escasa, y mucho menos intradía. No voy a discutir, el enfoque no es universal, pero a veces trae algunas ventajas. Esto no es una cointegración. Se trata más bien de una especie de correlación local a corto plazo entre instrumentos causada por procesos globales. Algunos comienzan a revisar los activos, otros amplían su presencia y algunos manipulan silenciosamente grandes volúmenes. Por qué te digo esto, ya lo sabes.
Dejemos los improperios sarcásticos para el sector privado. Y mantengamos la discusión un poco más constructiva. No es necesario responder a este mensaje.
Y para no perder liquidez (para no provocar colapsos, como en mayo), se lanzan ofertas por parte de "especialistas" (o algún otro nombre de empleado de la bolsa), que también son ofertas en toda regla con las mismas reglas.
Se lanza una orden al bombo con su volumen y precio, y ahí está.
. Sí, así que la aplicación no apareció allí sin más, alguien la puso allí. Este "alguien" tiene un deseo, una necesidad, un estado de ánimo para hacer una oferta. En otras palabras, de forma muy primitiva: para que un precio aparezca en el vaso, alguien debe tener ganas de poner ese precio. En este sencillo sistema, ¿qué es primario y qué es secundario? Si no es así, te diré que el estado de ánimo es primordial, y el precio es un derivado, un reflejo. Y para parecer competente, hay que analizar el estado de ánimo, no el reflejo torcido.
. Naturalmente, el ejemplo es bastante primitivo y no describe mucho, especialmente la complicada relación entre el sentimiento y los precios. Pero, sin embargo, se trata de principios .
Gráfico basado en 3 años de datos COT(fuente):
El segundo campo es la posición agregada de los siguientes tipos: Comercial - Operadores (grandes empresas), Grandes Comerciantes - grandes jugadores, Pequeños Especuladores - el resto.
El tercer campo es el número de comerciantes.
Cuando dije cambio débil en la oferta monetaria total, quise decir que la posición neta total de los tres tipos de agentes del mercado para todos los instrumentos es aproximadamente cero.