Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT - página 3
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Ejemplo (en un martin):
Comparación:
Tal vez puedas ponerme otro ejemplo, no he entendido el de Martin.
Hay muchos martinetes, así que no hay detalles.
Por lo visto has escrito sin pensar profundamente.
Cualquier TS fallará (en teoría). Que sea Martin u otra cosa es irrelevante.
Siempre que conozca las distribuciones de los movimientos de no retorno del instrumento financiero a lo largo de 20 años. Y es elemental averiguarlo analizando la historia. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución, se puede crear un martin, que no fallará durante estos 20 años de historia.
Se puede decir que fracasará de todos modos. Y tendrás razón. Al igual que tendrás razón no sólo en el martin, sino en cualquier TS ajustado a 20 años de historia.
Pero a diferencia de muchos ST, un Martin es un sistema estable (línea recta inclinada) con poca variación (si se ajusta adecuadamente). Y la probabilidad de que un martín se desprenda es igual a la probabilidad de que la IF cambie su comportamiento de forma significativa en comparación con su comportamiento en los 20 años extremos.
¿Qué significa "sustancialmente"? Esto significa que la distribución de los movimientos sin retorno será diferente.
Por lo tanto, para el mismo martín, se puede crear un sintético con la mejor distribución de los movimientos sin rebote. Y comerciar con ese sintético.
a Mischek: no hay que ser débil, la discusión continúa.....
a hrenfx:
- si elegimos los parámetros para una ST por la historia de un instrumento, no significa que estos parámetros serán óptimos para este instrumento en el futuro....
- si elegimos algún sintético con parámetros arbitrarios, cuyo historial mostrará buenos resultados para los parámetros dados de la ST, no significa que estos parámetros resulten ser óptimos para este sintético en el futuro....
- no hay diferencia entre la probabilidad/probabilidad de cambiar el comportamiento de un instrumento y el comportamiento del sintético en el futuro (es decir, el sintético puede cambiar su comportamiento de la misma manera que un instrumento simple) .....
a Mischek: no hay que ser débil, la discusión continúa.....
a hrenfx:
- si utilizamos el historial de un instrumento para seleccionar los parámetros de la ST, no significa que estos parámetros serán óptimos para este instrumento en el futuro....
- si elegimos algún sintético con parámetros arbitrarios, cuyo historial mostrará buenos resultados para los parámetros dados de la ST, no significa que estos parámetros resulten ser óptimos para este sintético en el futuro....
- no hay diferencia entre la probabilidad/probabilidad de cambiar el comportamiento de un instrumento y el comportamiento del sintético en el futuro (es decir, el sintético puede cambiar su comportamiento de la misma manera que un instrumento simple) .....
Bien, entonces explica cuáles son los parámetros si el ST funciona sin indicadores
- si utilizamos el historial de un instrumento para seleccionar los parámetros de un ST, no significa que estos parámetros serán óptimos para este instrumento en el futuro....
- si utilizamos parámetros arbitrarios para seleccionar algún sintético, cuyo historial mostrará buenos resultados para los parámetros dados de la ST, no significa que estos parámetros resulten ser óptimos para este sintético en el futuro....
- no hay diferencia entre la probabilidad/probabilidad de cambiar el comportamiento de un instrumento y el comportamiento del sintético en el futuro (es decir, el sintético puede cambiar su comportamiento de la misma manera que un instrumento simple) .....
Absolutamente correcto.
Entonces, ¿por qué has iniciado este hilo?
Entonces, ¿por qué has iniciado este hilo?
Para parlotear ), para publicar sus dogmas, para discutir con todo el mundo sobre lo equivocados que están, etc.
SZS: De los últimos 3 hilos, uno tiene algún sentido.
Ah, sí, también se me olvidaba: para enganchar a la parte intelectual de los usuarios del foro
En resumen. Autor, ¿has oído hablar de la multidivisa? )))
De hecho, usted propone el siguiente esquema: EA --- función de crear una herramienta de comercio sintético del mercado mn-o-meter --- mercado. En cuanto a la forma, es un EA multidivisa.
La esencia de la idea (tal y como yo la entiendo) es separar el bloque de síntesis lógica de una herramienta de negociación. En mi opinión, es una idea sensata. Respeto.