Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT - página 9
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FGBMH1 - contra (FGBLH1+GFBSH1)
Yo sólo supondría tal cosa después de haber realizado la prueba con varios valores de los parámetros mencionados. Es probable que otras leyes puedan funcionar también para su cumplimiento (si están entre las que se prueban, claro, y si no...). Ese es el problema.
No es un problema. La cuestión es simplemente que los instrumentos iniciales se prueban exactamente para la distribución exponencial en el nivel de significación 0,00001, es decir, una milésima de uno por ciento. Cuando formamos una distribución sintética, esta distribución se difuminará sólo en la parte superior porque las pequeñas desviaciones corresponden más al ruido del mercado y es aquí donde los instrumentos tienen el máximo grado de independencia entre sí lo que nos permite aplicar la DPT y afirmar que en una zona limitada cercana a cero la sintética se distribuirá cerca de la ley normal y cuanto mayor sea el número de IF iniciales, más cerca. Pero en las colas la situación es opuesta: los movimientos amplios del mercado están muy fuertemente correlacionados entre los diferentes IF, ya que son causados, por regla general, por razones fundamentales. Como consecuencia, en la zona de grandes desviaciones no se cumple la condición de independencia y la TPT no funciona: las colas exponenciales se mantienen como estaban.
Así que si se intenta identificar la distribución sintética como cualquiera de las conocidas, probablemente no funcionará, ya que es más bien una mezcla de dos leyes diferentes.
Sin embargo, mi petición a hrenfx sigue en pie: que dé un ejemplo de un instrumento sintético que se supone que tiene características significativamente diferentes de los IF individuales. Puramente con fines de investigación, sólo para ver si la mejora del rendimiento existe realmente o es una farsa.
Sin embargo, mi petición a hrenfx sigue en pie: que dé un ejemplo de un instrumento sintético que se supone que tiene un rendimiento significativamente diferente de los IF individuales. Puramente con fines de investigación, sólo para ver si la mejora del rendimiento existe realmente o es una farsa.
Dio un ejemplo. Cierto, en un tramo corto de la historia, sí. =)
No es un problema. La cuestión es simplemente que los instrumentos iniciales se prueban exactamente para la distribución exponencial en el nivel de significación 0,00001, es decir, una milésima de uno por ciento. Cuando formamos una distribución sintética, sólo la parte superior de esta distribución estará desdibujada ya que las pequeñas desviaciones se corresponden más con el ruido del mercado y es aquí donde los instrumentos tienen el máximo grado de independencia entre sí lo que nos permite aplicar la DPT y afirmar que en una zona limitada cercana a cero la distribución sintética se distribuirá de forma cercana a la ley normal y cuanto mayor sea el número de IF iniciales, más cerca estará. Pero en las colas la situación es opuesta: los movimientos amplios del mercado están muy fuertemente correlacionados entre los diferentes IF, ya que son causados, por regla general, por razones fundamentales. Como consecuencia, en la zona de grandes desviaciones no se cumple la condición de independencia y la TPT no funciona: las colas exponenciales se quedan como estaban.
Así que si se intenta identificar la distribución sintética como cualquiera de las conocidas, probablemente no funcionará, ya que es más bien una mezcla de dos leyes diferentes.
Sin embargo, mi petición a hrenfx sigue en pie: que dé un ejemplo de un instrumento sintético que se supone que tiene características significativamente diferentes de los IF individuales. Puramente con fines de investigación, para ver si la mejora del rendimiento existe realmente o es una farsa.
No es un problema. Basta con elegir los coeficientes dinámicos de los instrumentos que componen el sintético, y se puede generar un PA de cualquier forma. El problema es que la palabra "encajar" significa encajar y se rinde a los gráficos sintéticos de BP presentados por hrenfx con sólo esos coeficientes dinámicos. Pero si fuera capaz de cruzar, digamos, el WTI con el CRB sin coeficientes dinámicos y obtener una imagen fundamentalmente diferente de los mismos rendimientos o autocorrelaciones, sería genial.
Quizás, un mayor interés representan los CVs neutros, cuya totalidad de distribuciones difiere significativamente de la normal, pero aparentemente este es el tema de otra rama.
Si fuera tan fácil todo el mundo operaría, por ejemplo, con diferenciales estacionales y sería feliz.
Pero si pudiera cruzar, por ejemplo, el WTI con el CRB sin coeficientes dinámicos y obtener una imagen fundamentalmente diferente de los mismos rendimientos o autocorrelaciones, sería genial.
El anterior era un ejemplo de síntesis estacionaria.
En el caso general no se necesita la estacionariedad porque los coeficientes son dinámicos.
Ahora está claro que se calcula con una fórmula absolutamente sin sentido:
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
P.D. Incluso esta versión del índice tiene más sentido (habría grado = 1 / 6).
La raíz de séptimo grado es correcta. El sexto no lo es.
La cuestión es que en el cálculo implícito del índice todos los factores se multiplican por uno = USD/USD
Es decir, la fórmula completa es: USDLFX = ((USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
Y eso es correcto.
¿se puede "exprimir" algo de la cesta de la bimoneda en términos de arbitraje?
aunque sospecho que tampoco hay nada en la parte de previsión (((.
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
La petición sigue en pie. Estamos esperando los ejemplos convincentes del tópico.