Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT - página 8

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hrenfx:
Mete todos los IF que te interesan en Recycle2 a la vez y observa el nivel de correlación. Si lo encuentras demasiado alto, elimina los que contribuyen demasiado poco.

hrenfx , todavía no me he puesto a usar estos induladores. Aunque ya los he puesto todos en mt4. Voy a hacerlo mañana.

Si tiene tiempo, por favor, indique el tamaño óptimo de los bonos europeos para la variante de entrada en mf=m30:

FGBMH1 - frente a (FGBLH1+GFBSH1),

esdecir, MEDIA vs (LARGA+CORTA)

 
hrenfx:
Sí, habló irónicamente sobre la igualdad y el precio justo. Los índices son una basura.

Se puede buscar algún tipo de índice de dólar justo en monedas poco líquidas, por ejemplo, el mismo rublo cuando el precio del petróleo se mantiene ;)
 
hrenfx:

La alternativa implica un enfoque muy diferente. Piensa en qué tipo de instrumento financiero necesitas tener para que tu ST funcione como quieres. Después de pensarlo bien, te pones a pensar en cómo crear ese sintético a partir de las IF disponibles. Una vez creado dicho sintético, nos realizará las mismas operaciones de optimización. Los resultados de la optimización, del Out of Sample y de todos los demás trucos destinados a deshacerse del ajuste serán mejores que los de la instrumentación original. ¿Con qué FI va a funcionar su ST?

Hmmm... La intuición matemática me dice que piense en la siguiente dirección. Supongamos que hemos encontrado un sintético que es óptimo por algún criterio, que sea la máxima volatilidad (dispersión) para la certeza, pues ya se ha discutido en este hilo. ¿Está diciendo que los resultados de, por ejemplo, un sistema de ruptura en dicho sintético serán mejores? Perdón, lo tomo más bien como una sugerencia de que definitivamente no serán mejores que lo mejor de la IF incluida en el sintético. ¿Por qué no? Sencillamente. Prácticamente todos los IF del mercado tienen características estadísticas no iguales, pero sí muy similares: forma de la distribución de probabilidad, autocorrelación, composición de la frecuencia, etc. Pues bien, no tengo motivos para afirmar que cualquier combinación lineal de tales IF tenga características estadísticas que difieran esencialmente de las características de cada IF por separado (lo más probable es lo contrario). ¿Tiene usted esos motivos?
 
Compruébalo.
 
hrenfx:
Compruébalo.

No, no funciona así. Así pues, he introducido algunos instrumentos en algún sintético, lo he puesto en Statistic... ¿y qué veo? La distribución sigue siendo con las mismas colas exponenciales, ya que cada uno de ellos por separado (cortar ligeramente la parte superior, que está de acuerdo con la teoría - TFT trabaja justo en la vecindad de cero /dibujo adjunto para la seguridad/). No hay autocorrelaciones significativas (como tampoco las había, segunda figura)... otras características también son normales. ¿Qué cambia? Nunca creeré que la palabra clave en mi razonamiento sea "al azar". ¿Puedes mostrarme al menos un instrumento sintético en vivo con características "óptimas" en forma de archivo histórico? Lo analizaré personalmente y si encuentro algo realmente diferente, me comeré el sombrero en público (que compraré con el dinero ganado en este sintético:).


 
Prácticamente todos los IF del mercado no tienen las mismas características estadísticas, pero sí muy similares: la forma de la distribución de la probabilidad

Sobre la distribución. Aunque suene extraño, parece que su estimación (histograma) no puede construirse correctamente en principio (o es muy difícil), si no se conoce a priori la distribución de la población general, a la que pertenece la muestra estimada.

Dirigí esta pregunta al foro de la Universidad Estatal de Moscú:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (nadie dijo nada);

Foro de la NSU (allí hay econometristas):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (una persona dijo que no se puede construir);

Recientemente encontré información sobre el mismo problema en el libro de texto también.

Se menciona que Kendall y Stewart tienen algo de información en "Teoría de las distribuciones", pero aún no he llegado a ella.

No hay manera de determinar qué número de intervalos hay que tomar para construir el histograma, de igual o igual probabilidad, cuál debe ser el parámetro de desplazamiento que determina la posición del primer intervalo central. Dependiendo de todos ellos, la puntuación del histograma flota fuertemente (fatalmente) (es decir, dependiendo de ellos en principio se puede pasar con éxito una prueba de ley diferente). ¿La prueba realizada por "Statistics" resuelve todos los problemas mencionados?


P.D. También quise construir un estimador de histograma de la distribución, pero no pude todavía.

 
-Aleksey-:

Sobre la distribución. Por extraño que parezca, parece que su estimación (histograma) no puede construirse correctamente en principio (o es muy difícil) si no se conoce a priori la distribución de la población general, a la que pertenece la muestra estimada.

Dirigí esta pregunta al foro de la Universidad Estatal de Moscú:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (nadie dijo nada);

He preguntado en el foro de NSU (expertos en econometría allí):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (una persona dijo que no se puede construir);

Recientemente encontré información sobre el mismo problema en el libro de texto también.

Se menciona que Kendall y Stewart tienen alguna información en "The Theory of Distributions", pero no he llegado a ella todavía.

No hay manera de determinar qué número de intervalos hay que tomar para construir el histograma, de igual o igual probabilidad, cuál debe ser el parámetro de desplazamiento que determina la posición del primer intervalo central. Dependiendo de todo esto, la estimación del histograma flotará fuertemente (fatalmente). ¿La prueba realizada por "Estadísticas" resuelve todos los problemas mencionados?


Puede que flote en algún momento, pero desde luego no cuando todo es tan evidente. Aquí, puede ir hacia los lados o hacia atrás, pero el histograma es el mismo. Así que la prueba realizada por Estadística en este caso está diseñada para dar una imagen visual, tras la cual el deseo de comprobar las cifras desaparece por falta de uso.

Los econometristas, por cierto, lo dicen porque intentan utilizar la distribución normal en todas partes para aplicar su aparato matemático, pero no encaja...

 
Puede que flote en algún momento, pero desde luego no cuando todo es tan evidente. Aquí, puede ir hacia los lados o hacia atrás, pero el histograma es el mismo.
Sólo lo supondría una vez realizada la prueba con diferentes valores de los parámetros mencionados. Es muy posible que otras leyes funcionen para su cumplimiento (si están entre las probadas, claro, y si no...). Ese es el problema.
 

Un ejemplo de síntesis estacionaria:

En general, la estacionariedad no es necesaria.

 
hrenfx:
Por cierto, usted puede poner los mayores en Recycle2 junto con USDLFX y ver inmediatamente la fórmula exacta por la que LiteForex calcula su índice del dólar.

Vemos que sólo el USDLFX, el AUDUSD, el EURUSD, el USDJPY, el GBPUSD, el USDCAD y el USDCHF están correlacionados.

A partir de estos ratios vemos cómo se calcula el USDLFX:

Ahora está claro que se calcula con una fórmula absolutamente sin sentido:

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

P.D. Incluso esta versión del índice tiene más sentido (habría grado = 1 / 6).

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