Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Algún resultado?
No voy a discutir sobre Martin, de lo contrario este hilo sufrirá un mal destino...
Lo único que diré sobre martin es que matemáticamente es el mismo TS que todos los demás. Ni peor ni mejor. La popularidad se debe únicamente a la sencillez de la ST y a la inadecuación de los usuarios.
No voy a discutir sobre Martin, de lo contrario este hilo sufrirá un mal destino...
Lo único que diré sobre martin es que matemáticamente es el mismo TS que todos los demás. Ni peor ni mejor. La popularidad se debe únicamente a la sencillez de la ST y a la inadecuación de los usuarios.
:)))
no me refería a martin, ni siquiera lo mencioné indirectamente
Si conoces las distribuciones de los movimientos de no retorno de un instrumento financiero a lo largo de 20 años. Y es elemental averiguarlo analizando la historia.
Me interesa el análisis de los movimientos de no retorno del instrumento en un intervalo de historia larga...
:)))
No mencioné a Martin, ni siquiera indirectamente
Vuelve a leer el primer post de esta página y contéstate a ti mismo la pregunta del final.
¿Estás evitando la respuesta porque no tienes nada que responder?
sever30:
Me interesa analizar los movimientos de retroceso de una herramienta en un intervalo histórico largo...
Cielos, no creí que fuera a ser difícil. Se hace así:
Ejecute un ZigZag con la condición de tamaño de rodilla >= N y vea el número de rodillas. Y así para todos los N de interés. N no se toma en valores absolutos (puntos), sino en valores relativos.
Se obtiene una tabla, donde la primera columna muestra N, la segunda columna muestra el número de rodillas. Este es el análisis más sencillo de los movimientos de rebote.
Y si un sintético no nos garantiza la estabilidad de su comportamiento en el futuro, ¿por qué debería ser necesario?
He intentado responder a su pregunta con un razonamiento sencillo y claro. No sé por qué se dirige a mí de nuevo.
Si entre todas las IF de la historia, todos sus métodos de antifijación demuestran que su TC es el que funciona de forma más estable en Fip, entonces es usted quien debe decidir si corre en ella o no hace nada, ya que es consciente de que no hay ni habrá garantías. Y hasta ahí no he mencionado ningún sintético en este post.
Si se piensa un poco más, puede resultar que el Fip es sintético.
He intentado responder a su pregunta con un razonamiento sencillo y claro. No sé por qué se dirige a mí de nuevo.
Si entre todas las IF de la historia todos sus métodos de antifijación demuestran que su CT es la que funciona de forma más estable en Fip, entonces ya decide si va a correr en ella o no va a hacer nada, ya que se da cuenta de que no hay garantías y no las habrá. Y hasta ahí no he mencionado ningún sintético en este post.
Sin embargo, si se especula un poco más, puede resultar que el Fip sea sintético.
Gracias por la respuesta..... Su lógica es clara......
Una pregunta para aclarar: ¿por qué crees que ajustar un instrumento (sintético) a los parámetros de CT es una forma más "correcta" que ajustar los parámetros de CT a un instrumento específico? Y una pregunta complementaria: si estamos hablando de parámetros de CT personalizables, ¿cómo configurar estos mismos parámetros iniciales de CT para encontrar un sintético adecuado: arbitrariamente, por feng shui, por fecha de nacimiento?
Hombre, no me imaginaba que fuera tan complicado. Se hace así:
Se ejecuta un ZigZag con una condición de tamaño de rodilla >= N y se ve el número de rodillas. Y así para todos los N de interés. N no se toma en valores absolutos (puntos), sino en valores relativos.
Se obtiene una tabla, donde la primera columna muestra N, la segunda columna muestra el número de rodillas. Este es el análisis más sencillo de los movimientos de rebote.
¿se aplica en la práctica? ¿hay una tabla de resultados?
¿se aplica en la práctica? ¿hay una tabla de resultados?
.... ... ...
Comparación:
No sé si esto es relevante. Sobre la base de una variante de análisis multidivisa para 4 instrumentos financieros (índice del dólar, euro, libra, franco) he implementado un algoritmo de programa para entrar. Esencialmente, la entrada en uno de los instrumentos nombrados se implementa en base a la configuración de las líneas MA de los 4 instrumentos.
No puedo decir más al respecto. Es un "secreto comercial". Creo que lo que se ha dicho es suficiente de forma general.
El resultado es muy sorprendente. He optimizado el Asesor Experto en un historial mensual (del 15 de diciembre al 17 de enero).
Luego lo ejecuté en todo el historial disponible desde agosto del año pasado hasta hoy. Comprueba los resultados:
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto 3414,03
Beneficio total 5213,14
Pérdida total -1799,11
Rentabilidad 2,90 Beneficio esperado 18,36
Reducción relativa 8,01% (871,89)
Total de operaciones 186
Posiciones cortas (% de ganancias) 91 (80,22%)
Posiciones largas (% de ganancias) 95 (81,05%)
Operación más rentable 70,11 Operación perdedora -176,00
Operación rentable media 34,75 Operación perdedora -49,98
==============================================
En el algoritmo de entrada hay dos acciones a la primera señal de entrada con adición no agresiva de tamaño. (0,1-0,2-0,3 - tamaño de la pos.) Es decir, en realidad dos pasos de martín no agresivo. En realidad, el sistema funciona igual de bien sin adiciones. El beneficio total sólo es menor (al igual que la reducción de la deuda).
¡Curiosamente, las ejecuciones (a precios de apertura) con parámetros idénticos en diferentes empresas de corretaje han mostrado resultados casi idénticos (broker-alpari-masterforex)! Los mismos gráficos de balance. Las pérdidas no están sobrevaloradas, sino estrictamente cerradas por las señales del Asesor Experto.
Así que, aparentemente, con este enfoque - perspectivas positivas claramente visibles para seguir trabajando. Voy a supervisar el Asesor Experto la próxima semana en algún lugar.