Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT - página 4

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Azerus:

Entonces, ¿por qué has iniciado este hilo?


Un ejemplo:

Tienes dos FIs y un TS. Pruebas tu TS en FI1, lo optimizas en diferentes partes del historial, miras los resultados en Fuera de Muestra, etc. Encuentre los mejores (desde su punto de vista) parámetros del TS para los instrumentos de FI1. También se hace lo mismo con Fi2. Los resultados del TC en FI2 resultan ser mucho mejores que en FI1. ¿Dónde dirigirá su ST?

Puedes diversificar el riesgo ejecutándolo en ambas IF. Pero todavía lo hará con diferentes pesos de TC para FI1 y FI2. Porque los resultados de FI2 son mucho mejores.

La conclusión es que, según tus resultados en FI1 y FI2, el CT está más adaptado a FI2. Esto no dice nada sobre cómo se comportará el TC a continuación, por supuesto.

Lo anterior describe cómo lo hace la mayoría.

Los más "avanzados" empiezan todavía a generar sintéticos (y hay muchos) y hacen funcionar su TC con ellos. Esto requiere muchos recursos, pero también es una opción (probador propio).

La opción alternativa implica un enfoque bastante diferente. Piensa en qué instrumento financiero debe ser, para que su ST funcione como usted quiere. Después de pensarlo bien, empiezas a pensar en cómo crear un instrumento sintético de este tipo a partir de los IF disponibles. Una vez creado dicho sintético, nos realizará las mismas operaciones de optimización. Los resultados de la optimización, del Out of Sample y de todos los demás trucos destinados a deshacerse del ajuste serán mejores que los de la instrumentación original. ¿Con qué FI va a funcionar su TC?

 
Es como si hubieran creado una TS para la libra, luego la hubieran emparejado con el euro, los resultados fueran mejores y decidieran ejecutarla con la libra euro en general, habiéndola emparejado previamente con el historial de la libra euro. ¿Lo has entendido bien?
 
sanyooooook:
Es como si hubieran creado una TS para la libra, luego la hubieran emparejado con el euro, los resultados fueran mejores y decidieran ejecutarla con la libra euro en general, habiéndola emparejado previamente con el historial de la libra euro. ¿Lo has entendido bien?

No es así.
 
hrenfx:

No es así.
Sí, ughhhhhhhhhhhhh, respondió )))))
 
Svinozavr: De hecho, usted sugiere el siguiente esquema: EA --- función de crear una herramienta de negociación sintética del mercado mn --- mercado. En cuanto a la forma, es un instrumento multidivisa.

La esencia de la idea (tal y como yo la entiendo) es aislar el bloque de síntesis lógica de una herramienta de negociación. En mi opinión, es una idea sensata. Respeto.

Sí, a mí también me gusta. Ahora, estaría bien hacer algo práctico. No es obvio que el resultado sea mejor que el enfoque tradicional, pero sigue siendo una idea curiosa.
 
hrenfx:


.......

La alternativa implica un enfoque muy diferente. Piensa en cuál debe ser la herramienta financiera para que su ST funcione como usted quiere. Después de pensarlo bien, te pones a pensar en cómo crear ese sintético a partir de las IF disponibles. Una vez creado dicho sintético, nos realizará las mismas operaciones de optimización. Los resultados de la optimización, del Out of Sample y de todos los demás trucos diseñados para, al menos, deshacerse de alguna manera del ajuste, serán mejores que en la IF original.


De nuevo, la alternativa que propones debería implicar una estabilidad evidente en el comportamiento futuro del sintético respecto a la historia mostrada en comparación con las herramientas existentes.

Si decimos que la libra puede hacer algo raro en el futuro a través del yen (GBPJPY), y por tanto es rentable, pero arriesgado operar con ella, entonces operemos con el trigo a través del oro al contado (sintético), porque el comportamiento del sintético será muy estable.... La pregunta es: ¿Por qué demonios debería el sintético garantizarnos esa estabilidad? Está claro que nadie garantiza nada a nadie..... Y si lo sintético no nos garantiza la estabilidad de su comportamiento en el futuro, ¿para qué lo necesitamos?

 
Mathemat:
Sí, a mí también me gusta. Eso sí que sería una buena idea para hacer algo práctico. No es evidente que el resultado sea mejor que con el enfoque tradicional, pero no deja de ser una idea curiosa.

He publicado un ejemplo de un sintético que cambia dinámicamente en CodeBase (no es publicidad - para los que empiezan a acusar). Hay muchas variantes.

Es una situación divertida con martin - se inventan todo tipo de trucos para derrotar al EURUSD o al GBPJPY. ¿Por qué estos pares y no otros? Y al fin y al cabo, ¿por qué no los sintéticos, de los que hay muchos más FI "reales"? Y, por último, ¿por qué no responder al menos a la pregunta de cuál debería ser el IF óptimo para negociar este popular martín?

P.D. Un ejemplo fuera de tema, pero también relacionado con la aplicación práctica de los sintéticos simples.

 
Azerus:
Vuelve a leer el primer post de esta página y contéstate a ti mismo la pregunta del final.
 
hrenfx:

Común:

Se toma el FI1 (instrumento financiero) y se buscan patrones en él.
Sobre la base
de estos patrones se crea TC1.
Luego se toma FI2 y se crea TC2
de la
misma manera.

Alternativa:

Se inventa un TC. Se investiga qué propiedades debe tener un IF para que la CT funcione de forma estable.
Una
vez determinadas las propiedades, se buscan oportunidades para crear una IF sintética (artificial) a partir del conjunto de IF disponibles para el comercio.
Un método común recién inventado por usted. Hay 1) TS - tendencia, 2) la tendencia se busca en los gráficos y se negocia. Puede ocurrir lo mismo con un TS plano.
 
hrenfx:

Cualquier TS fallará (en teoría). Que sea Martin u otra cosa es irrelevante.

Siempre que conozca las distribuciones de los movimientos no tendenciales del instrumento financiero a lo largo de 20 años. Y esto es fácil de averiguar analizando la historia. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución, puedes crear un Martin que no falle durante estos 20 años de historia.


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