Enfoques alternativos y comunes en la construcción de CT
y los costes de creación de un sintético. Siempre habrá más dispersión y recotizaciones al crear un sintético y el resultado de la previsión no es mejor.
No es posible crear un sintético puro a partir de fracciones constantes utilizando pares de divisas. Todas las fracciones monetarias fluctúan debido a las variaciones de los precios. Sólo muestra el deterioro de una previsión tan sintética.
Por qué usar sintéticos en absoluto. Hay un instrumento concreto que tiene la máxima probabilidad de hacer una previsión y todos los costes (diferencial, costes de aplicación técnica de dicho sintético) son mínimos en él.
Se podría aludir a la diversificación de riesgos de la cartera de estrategias, pero la práctica demuestra que en realidad la diversificación para el mercado de divisas no funciona en absoluto.
Común:
Se toma un FI1 (instrumento financiero) y se buscan patrones en él. Sobre la base de estos patrones, se crea el TC1.
Entonces se toma FI2 y se crea TC2 de la misma manera.
Qué tal esta regla infalible: si sube, seguirá subiendo, y si no baja, bajará. :)
¡Es genial! Sólo falta formalizar "si subió", "subirá y seguirá", "no fue" y "bajará" ;)
En este ejemplo, es obvio que la alternativa dará un resultado mucho mejor: estabilidad y beneficios.
No.
Para ello, el proceso de creación de sintéticos tendría que ser más sencillo que el método estándar. Y esto no es obvio, así que sigue desarrollando la idea :) porque de todas formas es interesante.
Así que sigue con tu pensamiento :) porque es interesante en cualquier caso.
En mi opinión, esto es un callejón sin salida.
puedes hacer salchichas con la carne
no se puede convertir una salchicha en una vaca.
puedes coger una vaca, un cerdo, una gallina o una oveja e inventar una nueva receta para un sabroso embutido.
puede comprar una salchicha y analizar de qué tipo de carne está hecha.
el autor sugiere que compremos chocolate, lo llamemos salchicha y analicemos de qué tipo de carne está hecho.
Para ello, el proceso de creación sintética tiene que ser más sencillo que el método estándar. Y esto no es obvio, así que sigue desarrollando la idea :) porque de todas formas es interesante.
Si estamos hablando de obtener beneficios más estables y mayores que el enfoque estándar, ¿qué tiene que ver la complejidad de la alternativa?
¿O razonamos así: si es complicado, no lo haremos?
No defiendo los enfoques complejos, si alguien tiene la impresión. No estándar no significa complicado. Sólo tienes que acostumbrarte a ello.
Otro ejemplo a favor del enfoque alternativo (creación de un sintético óptimo):
Hagamos un TS en un desglose. Obviamente, muestra mejores resultados cuanto más volátil es el IF. Por ejemplo, GBPJPY no es una mala opción (también es popular) para tal TS.
Imagínese que el GBPJPY no cotizara en ningún sitio explícitamente. ¿Y entonces qué? Con el enfoque estándar, nadie habría adivinado que se puede operar con el GBPJPY sintético.
Pero no vamos a desarrollar nuestra imaginación, sino a considerar la sencilla tarea de obtener el sintético más volátil de dos IF.
Sin pensarlo mucho, podemos deducir que el sintético más volátil de dos IFs se encontrará si los dos IFs tienen relaciones lineales mínimas.
La forma de calcular un par de IF con una relación lineal mínima es una cuestión de metodología. Puedes hacerlo por correlación, o también por otros métodos sencillos. Lo principal es encontrarlo.
Por lo tanto, la síntesis de tales pares será óptima para la ST en la ruptura. Si empiezas tu TS con estos sintéticos, obtendrás resultados mucho mejores que con cualquiera de los pares existentes.
Sí, los indicadores técnicos se llaman ahora sintéticos.)
Lo mismo... sólo la vista lateral.
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Común:
Alternativa:
Ejemplo (sobre Martin):
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