Martingala: la máxima cadena posible de pérdidas/ganancias continuas - página 14

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sever30:

y de todos modos, es complicado... No necesitaba leer un periódico gratuito que anunciara el forex en 2007... habría trabajado y vivido mi vida en paz.

P.D. Me tomé un par de copas:)

Tienes buenas ideas, pero las ignoras.
 
Tantrik:
Todo el comercio rentable es aleatorio y temporal.... (lasopciones de arbitraje no están relacionadas con el comercio - así que puramente técnica, velocidad)
Tenemos que ampliar nuestros conocimientos sobre el arbitraje.
 
Tantrik:
No hay tal manera y nunca la habrá. Todo el comercio rentable es aleatorio y temporal.... (las opciones de arbitraje no se aplican al comercio - por lo que es puramente técnica, la velocidad)

la vida también es temporal y aleatoria :)
 
Avals:

la vida también es temporal y aleatoria :)
Exactamente. Estamos hablando de una martingala que busca una salida y siempre la encuentra, mientras que aquí estamos hablando de puntos de entrada (que no existen). Si no está satisfecho con la martingala, opere con la tendencia.
 
vasya_vasya:
Hay pensamientos sensatos en tu mente, simplemente los ignoras.

Tantos pensamientos, mi cabeza late con fuerza... ¿De cuál estás hablando?
 
sobre dejar a martin solo
 
Mischek:
sobre dejar a martin solo


:)))

qué puedo decir, sólo sonríe estúpidamente.

 

No lo entiendo. He estado leyendo y leyendo, y no lo entiendo. ¿Cuál es la relación entre la gestión del dinero de Martin y las entradas/salidas aleatorias?

 
sever30:

Por ejemplo, la ruleta, siempre apostar por el negro, ¿cuál es la posible longitud máxima de la serie de pérdidas / ganancias pueden caer en una serie de apuestas, por ejemplo, 1 000 000?

Hay una calculadora de Meta Driver, pero hay algunas restricciones a la hora de calcular las cadenas, o quizás mis manos están equivocadas...

Resulta que para la serie máxima hay unas 13-15 pérdidas/ganancias continuas?

Creó exactamente 1.000.000 de números aleatorios en matlab. ( randn(1,1000000) ). A partir de estos datos utilizando el siguiente código:

% var - cualquier número positivo y negativo.
Esta función convierte el array var en la forma
% -1 2 -3 4 -8



function out=getSeries(var)
tic
iter=0;
iterp=0;
flag=0;
flag2=0;
index=0;
out=0;
% Localizar los valores negativos y positivos
pozitive=find(var>=0);
negativo=find(var<=0);

% Cambiar los valores encontrados a 0 - negativo
% 1 - positivo

var(pozitive)=1;
var(negativo)=0;

for i=1:length(var)
si var(i)==0
iterp=iterp+1;flag=0;
si flag2==0
index=index+1;
flag2=1;
out(index)=-iter;
iter=0;
Finalizar
Finalizar
si var(i)==1
iter=iter+1;
flag2=0;
si flag==0
index=index+1;
bandera=1;
out(index)=iterp;
iterp=0;
Finalizar
Finalizar
Finalizar

toc

Finalizar

Esto produce una secuencia de series. La figura muestra la distribución de estas series en toda la secuencia. En consecuencia, obtenemos aproximadamente 500.000 series por cada 100.000. La respuesta está en los extremos del gráfico.

 
sever30:

Por ejemplo, en la ruleta, siempre se apuesta al negro, ¿cuál es la duración máxima posible de la serie de pérdidas/ganancias que pueden caer en una serie de apuestas, por ejemplo, 1.000.000?

Y el erizo borracho entiende que si hacemos N apuestas, la máxima serie posible de pérdidas en la duración es igual a N, porque perder más de N veces seguidas pues no funciona. La probabilidad de una serie máxima de pérdidas para N apuestas es (19/36)^N.
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