Modelo de mercado: rendimiento constante - página 19
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3. ¿Qué es un piso?
Una secuencia periódica de movimientos oscilantes del precio en un canal lateral con una posible ligera inclinación...
Personalmente para mí una tendencia son dos fractales filtrados del ruido del mercado y exactamente para un par en particular. Es decir, una compresión de la información. ¿Por qué? Porque permite ganar. Y lo más interesante es que lo importante no es el cambio del precio o de los volúmenes como tal, sino la velocidad de su cambio. Y en contra de la creencia común de que los TFs más bajos contienen más ruido de mercado, ahora me parece descabellado. Los gráficos de minutos tienen leyes más duras que los gráficos diarios, lo que requiere un filtrado adicional. Al fin y al cabo, el máximo y el mínimo de una vela diaria formarán dos fractales de dirección diferente en M1. Por lo tanto, podemos hacer conjeturas sobre el objetivo del EURUSD o sacar el máximo beneficio del movimiento de precios intradía, por ejemplo, de las 8:00 a las 22:00 mientras los spreads no estén inflados. Por supuesto, hay pares para los que la formación de fractales dirigidos de forma diferente en la M1 puede estar en la zona del rango de dispersión. Por ejemplo, el dólar de Singapur. En este caso, la cantidad de operaciones perdedoras aumentará bruscamente y necesitaremos una filtración adicional. Pero esa no es la cuestión. Se trata, como siempre, de filosofía. El mercado es un proceso. Todos los procesos del Universo son de naturaleza oscilante. Todas las oscilaciones pueden descomponerse en armónicos. Y si el mercado ha fijado un objetivo, el precio suele alcanzarlo de la forma más confusa. Lo importante no es el nivel que alcanzó el precio, porque en todos los TFs este nivel se marcará tarde o temprano. Lo importante es cómo el precio alcanza su objetivo. No se trata de una estimación cuantitativa, sino cualitativa del movimiento.
Puedo vender mi lugar en la fila para la atención de Alexei. Nos pondremos de acuerdo en el precio. Por favor, escriba en persona.
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¿Qué pasa? Es un buen negocio. ¡Y no te pongas así! )))
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¡Alexei! ¿No crees que te estás alejando cada vez más del objetivo principal del comercio? De acuerdo. La tendencia es buena. Es bueno cuando se puede aprovechar. ¿Pero no crees que te recuerda la definición de tendencia cuando miras la MA de 12 barras, la de 60 barras, la de 200 barras? Cuando están todos abajo, es cuando son tendencia. Pero, por lo general, en ese momento la tendencia ha terminado. ))) Al fin y al cabo, no está operando con esta noción abstracta, una tendencia, sino con un par puramente concreto. Y según tú resulta que el movimiento del par no es nada, y la tendencia (¿y qué hacer con ella, si ya se ha ido?) no es nada.
Puede que me equivoque, pero me parece que con este enfoque obtendremos una herramienta analítica más de gran calidad, trabajando en el lado izquierdo del gráfico. Y entonces puedes mostrar a los niños: Mirad, niños, mirad, aquí había una tendencia. ¿Y por qué, niños, lo sabéis? ¡Porque encontró confirmación en todos los pares relacionados!
En teoría, cualquier movimiento se basa en el hecho de que es simétrica en relación con un determinado centro de masa - por lo que el concepto de una tendencia se puede dividir en componentes, y dependiendo de lo que el TF se lleva a cabo que uno es la base para el análisis, y la tendencia TF es el TF que es dos veces mayor que la base ... En realidad, sobre la base de este TF, las conclusiones se pueden extraer que este TF lleva la dirección de la tendencia para todos los movimientos de la base TF a sus puntos de giro.
una secuencia periódica de movimientos oscilantes de los precios en un canal lateral con una posible ligera pendiente...
3. ¿Qué es un piso?
No existen las planas. Se inventaron para justificar su incapacidad para evaluar la situación del mercado y tomar una decisión. )))
No existe ningún piso. Se inventaron para justificar su incapacidad para evaluar la situación del mercado y tomar una decisión. )))
De ninguna manera:)))
Yo, por ejemplo, creo que la trayectoria de los precios es casi siempre "plana". Por supuesto, hay raros momentos de movimiento plano puro y lento a largo plazo, pero es más bien una excepción a la regla.
Sí, bueno, yo tampoco lo entiendo todo. Bueno, eso es bueno: me da la oportunidad de pasar un buen rato. Llevo mucho tiempo queriendo hacer eso...
¿Y por qué cree que se tarda tanto en identificar esta tendencia (impulso)? No tengo alisado, he renunciado a él, lo considero innecesario.
En uno de tus posts dijiste algo así como: "...apila todos los pares con el yen..." o algo similar, para determinar el movimiento del yen en su conjunto, ¿qué sugiere? Tal vez no entendí esas palabras tuyas.
Todavía no es hora de las matemáticas, primero vamos a ocuparnos de esta tormenta. No sólo sumo, también multiplico, saco factoriales e incluso logaritmos.
¿Y cuáles son los índices/grupos de divisas ideales?
Por ejemplo, ¿debe mantenerse la igualdad Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD?
La modificación más sencilla de la CC es la ponderación igual a la rentabilidad hipotética de un instrumento financiero (GDF).
DE ACUERDO. Si te refieres específicamente a los pulsos, entonces... Tendré que verlo por mí mismo. Hasta ahora no veo dónde podría ser útil esa identificación. O mejor dicho, más interesante desde la perspectiva del trading que el simple impulso de un par. ¿Como si tuviera más persistencia? Bueno... tendremos que ver.
Te lo digo: ¡podría estar equivocado!
Por cierto, estar equivocado es mi principal ocupación. Como resultó que en mi cuarentena media ... )))
1. a) Sí, puede que haya exagerado. Pero razonemos, Slava.
¿Por qué no aceptar una forma débil de eficiencia del mercado? Ciertamente, no tengo ninguna prueba formal y no puedo. Y los inversores tienden a aceptar incluso una forma media de eficiencia, es decir, una aún más categórica (por lo que también aceptan una débil). Sin embargo, la mayoría de los lugareños tienden a rechazar incluso la eficiencia débil :)
b) Las diferentes formas de eficiencia son las mismas martingalas, sólo que sobre diferentes flujos de información disponible. Vale, que no sea una martingala, pero casi una martingala. El grado de diferencia es muy pequeño. No estamos hablando de estrategias de arbitraje, que se basan en la multidivisa, que veo como una forma de salir de la trampa de la martingala.
c) Pero lo más importante es que quería señalar otro punto (esto también es una hipótesis): probablemente es posible construir un sistema de martingalas "perfectas", que corresponde a una forma débil de eficiencia para cada uno de los pares individualmente, pero que aún permite extraer beneficios de la información del sistema completo. La característica clave de este sistema de martingala es una relación funcional rígida entre martingalas individuales (bueno, como EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Maldita sea, sigo confundiendo entre tendencia e impulso. Ya he escrito más o menos lo que entiendo que es una tendencia. No sé lo que es una tendencia en acciones, índices o futuros, pero en forex la definición clásica de una tendencia (a través de una serie de mínimos crecientes para una alcista, etc.) no me gusta nada. Esta definición no se corresponde con la esencia del proceso, ya que éste se parece demasiado a un paseo aleatorio, en el que no existen, en principio, tendencias predecibles (o, mejor dicho, tendencias de las que se puedan extraer beneficios de forma sistemática y permanente).
Gracias, Alexei. A ver qué pasa ahora :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Explícate. De los específicos sólo has dicho lo de CC.
Se trata de nuevo de una combinación lineal de los signos de los movimientos de los pares. ¿Cree que es una función estadísticamente válida?
La mitad de la idea en la SS es una tontería. Te lo explicaré.
En los indicadores de grupo, todas las monedas son iguales. Por lo tanto, las agrupaciones dependen en gran medida del número de monedas analizadas, lo que obviamente no es lo correcto.
El único rasgo distintivo de las BP de precios es el volumen de negocio (estimación aproximada - GDF) . Por lo tanto, en SS una simple modificación en el cálculo de las agrupaciones parece ser la multiplicación por GDF.
(c) Pero, sobre todo, quería hacer otra observación (esto también es una hipótesis): probablemente es posible construir un sistema de martingala "ideal" que corresponda a una forma débil de eficiencia para cada par individualmente, pero que todavía permita beneficiarse de la información sobre el sistema completo. La característica clave de este sistema de martingala es una relación funcional rígida entre martingalas individuales (como EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
La rígida relación funcional entre las monedas es un eterno error, como los loci, por ejemplo. Por alguna razón, las monedas se consideran algo aparte, aunque no tengan nada de especial. Ya se ha dicho que toda la información está contenida en los "mayores". Entonces, ¿de qué conexiones funcionales rígidas podemos hablar?
Por ejemplo, hay Apple/USD e IBM/USD. Nadie está impidiendo que nadie opere con Apple/IBM sintético == Apple/USD / IBM/USD. No hay ninguna diferencia con las monedas.
El postulado básico y obvio: toda la información está contenida en "mayores". Este postulado es válido para todos los mercados.
Si hablamos de la eficacia de los mercados, se deduce de algunas investigaciones que el FOREX es el mercado más eficaz. La eficiencia es la cantidad de información en "mayores". Hay "mayores" altamente correlacionados en el fondo. Sabemos que la cantidad de información en dos "especialidades" altamente correlacionadas es casi la misma que la cantidad de información en una de estas "especialidades".
Por lo tanto, la correlación entre las "majors" del FOREX es muy baja. Por lo tanto, la relación entre la cantidad de información en el conjunto de "majors" y el número de "majors" en el conjunto es casi lineal. Esto indica la gran eficacia de este mercado, en comparación con los demás.