Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 38
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Sólo hay que construirlo y se puede ver todo a simple vista.
¿Para qué sirven las diferencias? No, no, muy contundente y primitivo: control de calidad para las filas de tiempo.
Inútil desde el punto de vista práctico. Estamos intercambiando diferencias. Al comerciante no le importa si un tugrik vale dos rublos ahora o tres, lo principal es cómo cambiará el precio dentro de una hora, por lo que son las diferencias las que deben ser objeto de investigación, incluidas las correlaciones que nos deben interesar entre las diferencias.
¿Diferencias entre qué y qué?
¿la diferencia entre qué y qué?
Los llamados retornos, por supuesto:
return[ i ] = Close[ i ] - Close[ i+1 ]
P.D. Llegué antes que tú. Aquí tengo un caso especial con retraso 1. La numeración es la misma que en MT4.
Esto es para asegurarse de que usted tiene al menos un poco de comprensión de lo que es el coeficiente de correlación, antes de hablar de cualquier razonamiento constructivo.
5 puntos. incluso 10. El autor de esta rama ha escrito tantas cartas y programas, que los ha llamado tanto QC como ACF, pero no se ha enterado de lo que son y de lo que tratan)). Incluso indirectamente hace que los tontos e idiotas todos, como él solo sabe cómo calcular correctamente AFC, y nadie antes que él no lo hizo y no puede hacerlo. En general, aquí somos todos idiotas )))).
El autor de la rama abra cualquier libro de texto universitario y lea.... el título de su rama... todos los libros de texto hablan de ella. Enhorabuena por su descubrimiento ))
Me ha gustado:
если взять место, куда попадает много очень разнородной информации, в частности, связанной с исследуемым явлением, то если информацию правильно отфильтровать и обработать — то вполне себе будет связь.
потому что у любого явления есть протяженные во времени причины (и следствия).
но не обязательно первое — следствие второго.
например, есть связь между количеством утопленников и количеством съеденного мороженого есть положительная корреляция.
просто потому что летом и мороженое едят больше, и утопленников больше.
но если нам очень уж нужно предсказать количество утопленников, а термомента нет и окно заложено кирпичами, то можно вполне себе предсказывать по потреблению мороженого.
всё со всем связано. только обычно очень сложно уловить связь.
¿Estoy en lo cierto al suponer que los resultados de su estudio resumen la conclusión que se puede extraer?
Para una negociación rentable es necesario y suficiente establecer la dependencia entre los incrementos del instrumento negociado y algo más. Este "algo" puede ser la dinámica de las ventas de helados, los índices de otros instrumentos o los incrementos del instrumento desplazados en el pasado por algunos recuentos.
1. Si nos ocupamos del análisis de los movimientos anteriores del instrumento negociado y de la predicción de la dirección esperada de la subida del precio basándonos en ello, entonces se trata de un AT clásico (de una sola moneda). Aquí es importante determinar el desfase óptimo. Cuanto mayor es este valor, mayor es el movimiento del instrumento en puntos, pero lamentablemente menor es el coeficiente de correlación. Y viceversa, en el desfase cero tenemos correlación ==1, mientras que el movimiento==0 y el beneficio es igual a su producto.
2. Considerando un instrumento no negociado (por ejemplo, un índice de divisas) como segunda serie, debemos construir una función de correlación cruzada y seleccionar un desfase temporal que dé el máximo producto del coeficiente de correlación y la volatilidad del instrumento negociado sobre TF=lag. Así, utilizamos la tercera serie como indicador adelantado. Por cierto, es la única manera de construir un verdadero indicador adelantado. El MA no puede ser considerado como tal por definición, porque se construye sobre la base de la serie negociada que tiene correlación negativa entre las muestras de la serie de la primera diferencia.
3. Si consideramos otro símbolo negociado como segunda serie (por ejemplo, algún par de divisas), podemos hacer lo mismo que en el apartado 2 y utilizar el segundo instrumento como indicador principal, o bien negociar ambos instrumentos. En este caso consideramos la apertura simultánea de dos símbolos según el signo de su coeficiente de correlación de pares (para el término cero de la función de correlación cruzada) construido para la primera diferencia de ambas series (Open[i]-Open[i-1]). Se trata de la negociación por diferencias.
4. El número de instrumentos negociados, tal como se describe en el apartado 3, puede aumentarse hasta cualquier número entero. Es importante que los instrumentos de la cesta tengan una fuerte correlación por pares en el recuento cero de la serie de la primera diferencia.
No entiendo al autor, ¿cuál es la ventaja de operar con varios instrumentos en comparación con la cesta de dos divisas? El autor consideró esta cuestión en detalle en el hilo paralelo. Sería interesante conocer su opinión. La idea es que el uso de muchos instrumentos correlacionados en la cesta debería disminuir los riesgos, pero sabemos que la disminución de los riesgos disminuye los rendimientos, así que la cuestión es determinar la dependencia funcional del nivel de riesgo y el rendimiento esperado de la cesta. En el caso de los instrumentos fuertemente correlacionados puede ocurrir que ambos parámetros sean casi linealmente dependientes (en el caso de los instrumentos no correlacionados, los riesgos disminuyen en la raíz del número de instrumentos más rápidamente que los rendimientos) y toda la ventaja de la cesta como instrumento agregado de bajo riesgo puede ser etérea.
5. Un "segundo" instrumento también puede ser un segundo CC. Para ello, buscamos el CC que tenga un término no nulo en la función de correlación cruzada para el instrumento con el mismo nombre (simplemente, el cotizante se retrasa/excede al nuestro). Utilizamos la cotización de dicha empresa de corretaje como indicador principal. Se trata de un arbitraje interempresarial.
No hay más formas de ganar dinero en el Mercado.