Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 7
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No lo entiendo.
Así que aquí tenemos el USDJPY. El rango es de 83,15 a 85,9.
Y el rango de euras es de 1,31 a 1,37.
¿Cómo convertimos el USDJPY en el rango del EUR?
USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min) * (EURUSD.max - EURUSD.min)
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Con la regresión lineal y el RMS la normalización parece ser correcta. (?)
Así que aquí tenemos el USDJPY. El rango es de 83,15 a 85,9.
Y el rango de euras es de 1,31 a 1,37.
¿Cómo convertimos el USDJPY en el rango del EUR?
USDJPY ' = EURUSD.min + (Var - USDJPY.min) / (USDJPY.max - USDJPY.min) * (EURUSD.max - EURUSD.min)
En teoría, es posible. En la práctica es casi un suicidio: buscar el mínimo y el máximo en cada ventana y transformar cada vez a lo largo de toda la muestra. ¿No sería más fácil simplemente prolagar una vez?
Con la regresión lineal y el RMS creo que escribí la normalización correctamente. (?)
En teoría, es posible hacerlo. En la práctica, es casi suicida buscar un mínimo y un máximo en cada ventana y hacer una transformación cada vez a lo largo de toda la muestra. ¿No sería más fácil un solo tiempo de prolagar?
¿Qué te hace pensar que la regresión lineal se define por máximos y mínimos? ¿Y cuál es el efecto práctico de esto?
Esta es la segunda forma. La regresión lineal es y = kx + b, se encuentran los coeficientes k y b.
La pregunta aquí es: ¿por qué es peor que el logaritmo?
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P.D.: digamos que hay tres formas de normalización. Cómo cuantificar cuál es mejor ;-) ?
El coche contará. Su cabeza es de hierro :-).
Esta es la segunda forma. La regresión lineal es y = kx + b, se encuentran los coeficientes k, b.
La pregunta aquí es: ¿cómo es peor que el logaritmo?
La regresión se busca por MNC, no de la manera que escribiste.
La regresión la busca el ISC, no como has escrito.
Hice una lista de dos maneras.
La primera es con el mínimo y el máximo.
El segundo es un reg. lineal. No he escrito en ningún sitio cómo calcularlo.
No he escrito cómo buscar la regresión.
Hice una lista de dos maneras.
La primera es con el mínimo y el máximo.
El segundo es un reg. lineal. No he escrito en ningún sitio cómo calcularlo.
Pensé que había escrito equivalentes de lo mismo.
La opción de regresión es errónea. La opción de conversión es mejor, pero también mala.
¿Qué sentido tiene? Dígame la metodología de desarrollo y le diré lo que consigue.
Si Mq4-indicator coincidiera con Mathcad, ¿cuál podría ser el punto de discusión?
El hecho de que el indicador mostrara lo mismo es un diagnóstico claro. "Saludable".
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Si puedes, por favor, escribe lo que piensas sobre el cálculo del que habla hrenfx.
Cuando se toman dos ventanas de desplazamiento y se cuentan en ellas la línea y el RMS por separado - y el corr.
El método es ingenuo, pero de alguna manera evoca simpatía).
En cuanto a lo que dice hrenfx (si lo he entendido bien) puede llamarse en términos de trader búsqueda de patrones en el historial. El conjunto de ventanas preparadas de la historia (patrones) se compara con el actual. Si coincide, entonces sabemos más o menos qué hacer, si asumimos que la historia se repite...
En cuanto a lo que dice hrenfx (si lo he entendido bien, claro) podría ser en términos de traders. llamar a la búsqueda de patrones en el historial.
Se trata de calcular las características de la muestra de BP.
Esto es obvio :-) - Consigue un gráfico - y "enchúfate" en él.
Construir la expectativa de autocorrelación.
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La idea sobre los patrones está en un plano diferente.
Así que estas dos ideas no se contradicen.
Construir la expectativa de autocorrelación.