Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 12

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Amigos, ¿cómo se calcula la correlación en números complejos? Si transfiero estúpidamente todos los cálculos de correlación de Pearson (por ejemplo) al área compleja, ¿saldrá algo significativo?

Estuve buscando en Internet sobre este tema. En general, el cálculo de la correlación para variables complejas es bastante aplicable (he encontrado en la web sobre todo ejemplos de peros en radiolocalización y otras comunicaciones por radio).

Llevo mucho tiempo dando vueltas a este tema.

¿Hay algún experto en DSP aquí?

 
hrenfx:

Análisis de correlación en econometría de variables complejas

Gracias, iré a echar un vistazo.
 
hrenfx:

Por ejemplo, usted 1. tiene una fórmula de cálculo del coeficiente de correlación que no es obvia para mí 2. ( función corr2 abajo).

...

2. Si algo no es obvio para ti, es tu problema personal.

1. Mira aquí, y discúlpate.

 
Integer:

1. Mira hacia aquí y discúlpate.

Has mirado y es bueno. Tú, en cambio, eres aparentemente perezoso:

Su método de búsqueda de QC está marcado en azul (nada en contra). Si te fijas bien, verás que invirtiendo uno de los PB sin logaritmo previo cambia el valor absoluto del CC. Si cree que la distinción es débil, entonces pruebe a tomar otras variantes de BP de precios en lugar de EURUSD y GBPUSD...

 
Así es, 1/X no es una transformación lineal de X, la gráfica está invertida y es muy parecida a la original, pero sigue sin ser una copia exacta en forma invertida. También puede haber errores debido al número limitado de decimales en las variables dobles. [borrado, lapsus linguae].
 
hrenfx: Si te fijas bien, verás que invirtiendo uno de los PA sin logaritmo previo cambia el valor absoluto del CC.
Explícame, el oscuro, por qué | QC | debe ser invariante con respecto a la inversión de la serie.
 
Mathemat:
Explícame, el oscuro, por qué | CC | tiene que ser invariante con respecto a la inversión de la serie.


Es difícil explicar lo evidente. Permítanme decirlo de esta manera:

Suponga que necesita determinar una relación lineal entre el EUR y el JPY con respecto al USD. Obviamente, esta relación no depende de los BPs con EUR y JPY que estén disponibles para usted. Por ejemplo, si se toma el EURUSD con el USDJPY o el USDEUR con el USDJPY o el EURUSD con el JPYUSD, la relación entre el EUR y el JPY (en relación con el USD) siempre será inequívoca.

Una relación lineal se caracteriza por un control de calidad con PA prelogarítmicos. Ejemplos de la razón:

  1. Tomando el EURUSD y el USDJPY. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). Recordemos esta expresión.
  2. Tome el USDEUR y el USDJPY. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. Tome el EURUSD y el JPYUSD. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

Lo principal es comprender que la relación entre el euro y el yen, en relación con el dólar, no depende en absoluto(el valor absoluto de la relación no cambia) de la BP disponible. Sería extraño que Mathemat tuviera VRs de EURUSD y USDJPY y que Integer tuviera VRs de EURUSD y JPYUSD. Y ambos argumentaron que la relación entre el EUR y el JPY en relación con el USD es diferente...

 
hrenfx:

...


Trate de evitar los algoritmos en los que se presenta summ(X)*summ(Y). En https://www.mql5.com/ru/forum/107017/page5 se explica por qué los resultados son diferentes. Aunque la fórmula en sí es correcta, los errores de redondeo tienen este efecto
 
hrenfx:

Lo has visto y es bueno. Tú, en cambio, eres aparentemente perezoso:

Su método de búsqueda de QC está marcado en azul (nada en contra). Si te fijas bien, verás que invirtiendo uno de los PB sin logaritmo previo cambia el valor absoluto de KK. Si cree que la distinción es débil, entonces pruebe a tomar otras variantes de BP de precios en lugar de EURUSD y GBPUSD...


Fórmulas maravillosas, y lo más importante, correctas. Pero, ¿dónde está la prueba de que pueden aplicarse a las BP de Forex? Histograma del EURUSD. Sus fórmulas están en la línea roja y la realidad es muy diferente.

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